League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 26
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Pour résoudre ce problème, vous avez besoin d'une méthodologie pour décrire l'état actuel du marché. J'utiliserais l'ATR du TF supérieur comme mesure de la volatilité et la longueur des segments ZZ comme mesure de la tendance du marché. Par conséquent, le potentiel d'un système de tendance peut être estimé par ZZ. Si nous classons les segments ZZ en au moins deux groupes - les segments de tendance et les segments de correction, alors en calculant le pourcentage moyen du point d'entrée à son extremum, par rapport au début de la formation de la ZZ à son extremum, nous pouvons déterminer l'efficacité des entrées. Si l'efficacité d'entrée reste au même niveau, mais que l'ATR ou le nombre d'intervalles de retracement augmente fortement, c'est un signe de changement du marché, mais pas de la détérioration de l'opération TS. Ces estimations fonctionneront correctement sur l'historique, mais elles vous aideront à ne pas supprimer des TS potentiellement rentables.
Au fait, la justesse de la décision concernant la ré-optimisation du TS a-t-elle été évaluée ? Quelle est la valeur en pourcentage des décisions correctes ?
J'utilise DATR(25) pour définir tous les niveaux (TP-SL - no loss).
Estimations - non, n'ont pas été faites, je n'ai pas assez de ressources. Nous travaillons actuellement à l'ajout d'experts à la Ligue avec des entrées sur les commandes en cours.
Quant à la justesse de la décision concernant la sur-optimisation - j'ai déjà dit mon opinion - pendant la période de test de 2 ans, les paramètres maximaux acceptables ont été déterminés. S'ils sont dépassés - c'est tout - c'est un signe sans ambiguïté que le TS ne correspond pas au marché, et qu'il doit être réoptimisé. Alexey, réfléchissez-y : par exemple, pendant deux ans, le système de coup d'État n'a pas atteint le niveau SL, et aujourd'hui, c'est le cas ! N'est-ce pas un signe clair que le marché n'est plus ce qu'il était au cours des deux années précédentes et que le système de flip a une plus grande "portée" maintenant ?
J'ai DATR(25) utilisé pour mettre en place tous les niveaux (TP-SL-mieux).
Estimations - non, n'ont pas été réalisées, je n'ai pas assez de ressources. Nous travaillons actuellement à l'ajout d'experts à la Ligue avec des entrées sur les pauses.
Quant à la justesse de la décision concernant la suroptimisation - j'ai déjà donné mon avis - pendant la période de test de 2 ans, les paramètres maximums acceptables ont été fixés. S'ils sont dépassés, c'est une indication claire que le TS ne correspond pas au marché, et qu'il doit être ré-optimisé. Alexey, réfléchissez : disons que pendant deux ans, le système de coup d'État n'a pas atteint le niveau SL, et aujourd'hui, il l'a atteint ! N'est-ce pas un signe clair que le marché n'est plus ce qu'il était au cours des deux années précédentes ?
S'il y a une possibilité (qui apparaîtra plus tard), il serait bon de faire une évaluation similaire sur la justesse de la décision, car elle n'est pas si longue.
Quant à la question "le système a cessé de fonctionner, c'est un signe certain que le marché a changé" - bien sûr que oui, mais ce n'est pas un signe que le marché ne reviendra pas au stade précédent, où il gagnait de l'argent. En changeant constamment les paramètres, nous essayons d'atteindre le stade actuel du marché, même si c'est au détriment des résultats passés, mais pour cela, au moment de la sur-optimisation, il se peut qu'il n'y ait pas encore assez d'informations sur le stade actuel et nous devrons ré-optimiser 3 fois de plus, en surveillant les chutes, et lorsque nous décrirons ce stade, il se peut qu'il prenne fin...
Je suppose que je parle d'augmenter/modifier le pool, où les EA à tendance seront autorisés à perdre un peu d'argent dans le plat et les EA plats ne gagneront pas d'argent sur la tendance. Selon mes observations, le mouvement Forex commence maintenant, il y aura des tendances fortes.
Le but de la Ligue TC n'est pas de "dériver des modèles".
L'objectif de la ligue des CT est de créer un "pool de CT" dans lequel il y a toujours un certain nombre de CT présentant de bons résultats.
J'avais l'habitude de me demander "comment faire pour qu'un expert travaille ?". Je crée un conseiller expert et le vérifie dans le testeur - il ne fonctionne pas. Merde. Je commence à faire des blagues, à réparer... ça marche... ooh... super... J'ai obtenu un résultat dans le testeur... Je l'ai mis sur la démo, bam... pas de résultat, je suis hors-jeu... Oh, mec... Et je me retrouve au début de la route... Après plusieurs séries d'essais, mon conseiller expert montre enfin quelques résultats sur la démo... Je l'ai mis sur le vrai - et bam... et il commence à perdre... Et je dois recommencer depuis le début !
Ici, j'ai fait une Ligue TS pour ne pas avoir à revenir au tout début. Ainsi, le conseiller expert est mort sur mon compte réel - et je n'ai pas à réfléchir, "que dois-je faire" - j'ai toujours un certain nombre de TSs, qui montrent de bons résultats sur la démo, et la seule question reste - la question de choisir le plus "beau" et le plus "stable" d'entre eux. La question de la "beauté" a disparu depuis longtemps. La question de la "stabilité", hélas, demeure.
Je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de durabilité dans Sodo Vaz... et aussi, tout le monde cherche la durabilité dans le testeur d'histoire... S'ils n'abandonnent pas, je n'abandonne pas ... S'ils n'abandonnent pas, je n'abandonne pas ... S'ils n'abandonnent pas, je n'abandonne pas ... et s'ils n'abandonnent pas, j'abandonne ... et s'ils n'abandonnent pas ... et s'ils abandonnent, j'abandonne ...
S'il y a une possibilité (qui apparaîtra plus tard), une évaluation similaire sur la justesse de la décision serait bonne, car elle n'est pas si longue.
Et comment ?
Et le plus important ? C'est tout, ce sera une évaluation de ce qui était. Ce qui est important pour nous, c'est ce qui va se passer...
Je ne sais pas, il me semble qu'il y a beaucoup de durabilité dans Sodo Vaz en ce moment de la part de Drubashkin et Scriptor... et aussi, tout le monde cherche la continuité dans le testeur d'histoire... ce n'est pas si important ... je ne vois pas la même stabilité dans la réalité, cherchez-la à certaines heures pour chaque paire, filtrez les gaps et les nouvelles ou créez des réseaux optimaux pour eux, choisissez les trois réseaux les plus stables pour chaque paire et concourez uniquement sur leurs paires, choisissez ceux qui sont appropriés pour l'achat, pour la vente, pour la tendance, pour le flop ... je pense que c'est mieux de systématiser de cette façon ...
Err... Je ne comprends pas.
Je me demande où il est écrit que "le TS est stable" et "plein de stabilité". Comment évaluez-vous cette stabilité (parlons pour "vous") ?
À propos des "heures définies" - j'ai fait en sorte que TOUS les systèmes choisissent six heures de fonctionnement (ou aucune contrainte) lors de l'optimisation - et peu de systèmes sont plus performants avec des contraintes de temps. Et je me demande quelles "heures spécifiques" vous suggéreriez pour un TS qui fonctionne sur une échelle de temps H4 ?
"En activant l'achat-vente" - tous mes tests montrent que sur les paires forex l'achat n'est pas très différent de la vente. C'est le cas pour les actions - l'achat et la vente sont des opérations très différentes.
Erm... Je ne comprends pas.
Je me demande comment il s'ensuit que "TC est durable", et même "totalement durable" ? Comment estimez-vous cette durabilité (parlons de "vous") ?
À propos des "heures définies" - j'ai fait en sorte que TOUS les systèmes choisissent six heures de fonctionnement (ou aucune contrainte) lors de l'optimisation - et peu de systèmes sont plus performants avec des contraintes de temps. Et je me demande quelles "heures spécifiques" vous suggéreriez pour un TS qui fonctionne sur une échelle de temps H4 ?
"D'après mon expérience, tous mes tests montrent que l'achat et la vente ne diffèrent pas beaucoup l'un de l'autre dans les paires Forex. C'est le cas pour les actions - l'achat et la vente sont des opérations très différentes.
La stabilité pour tous est la même - apporte le profit sur une longue chaîne....here le week-end j'ai ajusté BRUNO avec MT5 à la bonne réponse ...)) lourd scoops beaucoup de pertes d'une direction quand une autre direction apparaît, mais dans une tendance est bon ... a donné un grand retard, chalutage proche, mais toujours pas beaucoup d'aide ou une direction a cessé de fonctionner du tout ...
Si j'essayais d'utiliser plusieurs TP, cela m'aiderait à choisir le bon... Si je voulais essayer d'acheter ou de vendre dans une fourchette, alors je devrais choisir plusieurs TP, mais ils travailleraient tous dans la même direction.
La durabilité est la même pour tous - elle permet de faire des bénéfices sur une longue chaîne....here j'équipais BRUNO avec MT5 ce week-end avec la bonne réponse...))
Ha ! Quel genre de "durabilité" est-ce là ?
J'en ai de tellement "résistants" - là, le top 20 - que je démontre...
Ce n'est pas la "stabilité" - c'est la "beauté du commerce" - et j'ai de nombreux experts dans la ligue TS, qui montrent une meilleure qualité de négociation sur la démo (et pas dans le testeur) que sur ce graphique ...
La stabilité ne consiste pas à afficher une "belle courbe". La stabilité consiste à maintenir le caractère de cette courbe malgré les changements dans l'environnement externe du marché.
Par exemple, un Expert Advisor qui n'ouvre pas une seule transaction est très stable, c'est l'idéal de la stabilité. Indépendamment de tout changement dans le marché, il montre un résultat constant ! Et selon votre définition, il est assez instable, car il n'apporte pas de profit.
Votre définition - ne peut en aucun cas être considérée comme de la "durabilité".
D'après ce que j'ai compris, pour déterminer la durabilité, il faut examiner la période à venir et évaluer la qualité des échanges sur cette période. Si elle est proche de la qualité des échanges sur la période précédente, alors la durabilité est élevée.
Maintenant, regardez votre diagramme. Divisez-le en deux (15.04.10) - et nous constatons que la première et la seconde moitié sont nettement différentes. Dans la première moitié - il y a une croissance régulière, et dans la deuxième moitié - les discussions ont commencé (je ne considère même pas une forte baisse). Donc, votre graphique - ne peut en aucun cas être considéré comme "stable", bien qu'il soit assez beau.
La définition de la durabilité, à mon avis, est compliquée par le fait que la "beauté du commerce" est une définition ambiguë. Disons que j'utilise à la fois le facteur de récupération et le facteur de profit dans mon évaluation de la "beauté". Et le score sera le même dans les cas où les récupérations sont bonnes et les bénéfices moyens, et dans les cas où les récupérations sont moyennes, mais les bénéfices bons. Seulement si le premier cas est un backtest et le second un forward, nous ne pouvons pas dire que le TS est stable malgré l'estimation proche de la "beauté".
Hélas, jusqu'à présent, ma sélection a été plus intuitive, et cela me rend très malheureux.
Ha ! Quel genre de "durabilité" est-ce là ?
J'en ai de tellement "résistants" - là, le top 20 - que je démontre...
Ce n'est pas la "stabilité" - c'est la "beauté du commerce" - et j'ai de nombreux experts dans la ligue TS, qui montrent une meilleure qualité de négociation sur la démo (et pas dans le testeur) que sur ce graphique ...
La stabilité ne consiste pas à afficher une "belle courbe". La stabilité consiste à maintenir le caractère de cette courbe malgré les changements dans l'environnement externe du marché.
Disons qu'un conseiller expert qui n'ouvre pas une seule transaction est super stable, c'est l'idéal de la stabilité. Indépendamment de tout changement dans le marché, il montre un résultat constant tout le temps ! Et selon votre définition, il est assez instable, car il n'apporte pas de profit...
Votre définition ne peut être considérée comme "durable".
Eh bien, vous êtes un sacré idiot... Un seul mot allemand - et vous passerez de rien à rien et à un thermostat de pensée profonde... c'est exactement le genre de stabilité que vous voyez... vous vous contredisez... un seul mot marasme... reposez-vous pendant un mois, alors vous comprendrez peut-être quelle absurdité vous subissez...
Définir la durabilité, à mon avis, est compliqué par le fait que la "beauté du métier" est une définition ambiguë. Disons que j'utilise à la fois le facteur de récupération et le facteur de profit dans mon évaluation de la "beauté". Et le score sera le même dans les cas où les récupérations sont bonnes et les bénéfices moyens, et dans les cas où les récupérations sont moyennes, mais les bénéfices bons. Seulement si le premier cas est un back-test et le second un forward-test - il n'y a aucun moyen de dire que le TS est stable, malgré l'estimation "beauté" proche.
Hélas, jusqu'à présent, ma sélection a été plus intuitive, et je trouve cela très frustrant.
beauté, durabilité... - lyrisme, la seule chose qui manque est la sexualité de TC :)