League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 18
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J'ajouterais également le "dragon" - GBPJPY
J'ai 16 TS qui travaillent sur GBPJPY. S'agit-il du TS 142251 ? Percer le canal avec un suivi direct ? Je vais y réfléchir.
L'optimisation consiste à choisir les meilleures valeurs pour les paramètres, et non les meilleurs paramètres. Les paramètres sont suggérés par la stratégie. Si la stratégie n'est pas bonne, il ne sert à rien d'optimiser les paramètres. N'est-ce pas ?
En général, tout cela ressemble à un championnat de robots. C'est une idée intéressante.
Oui, il est clair que les paramètres eux-mêmes sont suggérés par TS.
Je ne suis pas d'accord avec le "pas bon". Même si le TS n'est pas bon, nous devrions toujours le garder "à jour", et le ré-optimiser en permanence, dès qu'il montre un comportement inacceptable (ce qui est souvent le cas avec des TS inadaptés). Juste pour s'assurer que ce CT est toujours inadapté au symbole.
Et, oui, c'est vrai, j'ai en fait un "championnat de robots". C'est aussi l'idée derrière la TC League !
Un autre rapport sera publié lundi.Ici, je suis vraiment désolé que vous ne compreniez pas l'inutilité de votre démarche. Vous allez vous tourmenter pendant longtemps et vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés.
Il serait préférable d'apprendre à trader de manière rentable avec vos mains d'abord, pour comprendre le marché, puis de fabriquer votre propre robot pour tester votre TS.
Plus tôt vous le ferez, mieux ce sera.
Ici, je suis vraiment désolé que vous ne compreniez pas l'inutilité de votre démarche. Vous allez vous tourmenter pendant longtemps et vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés.
Il serait préférable d'apprendre d'abord à trader de manière rentable avec vos mains, pour comprendre le marché, puis de fabriquer votre propre robot pour tester votre TS.
Et le plus tôt vous le ferez, le mieux ce sera.
Ne me "crie" pas dessus, Petros ! Nous en savons déjà assez sur les uns et les autres ici.
A propos du "trading avec mes mains" - pendant que je trafiquais avec mes mains, je perdais. Et ce n'est que maintenant, quand j'ai entièrement automatisé mon trading, que je l'ai arrêté. Cela fait longtemps que non seulement je n'ouvre pas et ne ferme pas les transactions manuellement, mais que je ne regarde même pas le graphique des prix. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je "tourne autour de zéro". La raison en est l'ordre de sélection des TS non éprouvé pour le trading réel. Je travaille dans cette direction. Les résultats sont pour l'instant modestes. Mais je ne pense pas qu'ils seront meilleurs, si j'essaie de faire du "commerce à la main".
Et "faites d'abord un TS, puis un robot pour tester le TS". - c'est une étape passée, je vous l'ai dit. TS a été développé sur plusieurs années, puis un Expert Advisor a été écrit... et le résultat - il a très vite commencé à tomber en panne. Quel était le but ? Regardez vous-même, le meilleur TS en ce moment est le 340221. Rupture du canal avec TP-SL fixe sur GBPUSD avec transfert au point mort. Qu'est-ce qui est si compliqué dans cette TS ? Après tout, c'est le plus simple ! Cependant, il fonctionne depuis le début du mois de juillet, et il fonctionne avec succès, comme vous pouvez le voir. Qui aurait cru qu'un TS aussi "terne" puisse donner d'aussi bons résultats ? Et en même temps, il peut s'arrêter de fonctionner à tout moment ! Dès que cela se produira, le système sera retiré immédiatement, et d'ici là, je devrais avoir un large éventail de systèmes que je peux utiliser.
Georges, je le répète : il n'y a pas de drawdown dans aucun TS sur aucune paire. C'est la loi. C'est comme un effet tunnel, dont la probabilité est incroyablement difficile à calculer, mais qui existe (probabilité).
Si nous parlons de stabilité, nous devons analyser au moins 10 affaires à des paramètres prédéfinis. Une transaction infructueuse ne doit pas être un critère d'exclusion immédiate d'un TS de la Ligue.
Georges, je le répète : il n'y a pas de drawdown dans aucun TS sur aucune paire. C'est la loi. C'est comme un effet tunnel, dont la probabilité est incroyablement difficile à calculer, mais qui existe (probabilité).
Si nous parlons de stabilité, nous devons analyser au moins 10 affaires à des paramètres prédéfinis. Un échange infructueux ne doit pas être un critère d'exclusion immédiate du TS de la ligue.
Eh bien, c'est l'analyse de deux ans d'histoire. De plus, en règle générale, je n'inscris dans le classement que les TS qui ont réalisé au moins 10 transactions.
Dans ce cas, pour la réoptimisation, il ne s'agit pas de ces TSs, qui ont "montré une affaire infructueuse", et ces TSs, qui ont montré plus d'affaires infructueuses, qu'ils ne l'étaient pendant deux ans avant cela. D'accord, ce sont des choses différentes. Pertes, drawdowns - vous ne pouvez pas y échapper, bien sûr. Mais si le nombre maximal de défaites consécutives était, disons, de trois, et que nous en avons eu quatre, cela signifie que le TS ne fonctionne pas comme il le faisait auparavant. Ou, supposons qu'après chaque perte, il y ait un bénéfice, mais que le drawdown total soit plus important qu'au cours des deux dernières années - c'est aussi une raison directe de suroptimisation.
En résumé : la ré-optimisation est une indication que le TS ne fonctionne pas comme il le faisait pendant la période d'optimisation. Et même une seule de ces indications est une raison pour retirer immédiatement le TS des échanges.
Le signal est là, il est gratuit.
"Grail CU". - Je suis convaincu que cela n'existe pas. Comme je l'ai déjà dit, tout TS a des périodes de profit et de perte, et les périodes de perte sont TOUJOURS plus longues. Et la seule façon d'être rentable tout le temps est de passer constamment d'une TS à l'autre qui fonctionne à ce moment-là.
"Trop de TS" - rien de tel. Le nombre de TS est nécessaire et suffisant, je l'ai déjà dit. Nous avons deux directions : dans le sens de la tendance et contre la tendance. Nous disposons de quatre pistes - forward et reverse trailing, fixed TP-SL, reversals. Nous avons deux options d'entrée - soit le franchissement de l'EMA et du prix, soit le contact avec une frontière du canal de prix. Au total 2x4x2 = 16ТС par symbole. Tous les CT que j'ai testés jusqu'à récemment entrent dans l'une de ces 16 catégories. Vous pouvez toujours trouver des paramètres tels que les transactions utilisant n'importe quel TS sont proches des transactions utilisant l'un de ces seize.
Récemment, on m'a fait remarquer que l'entrée sur les ordres en suspens aux frontières de la chaîne est essentiellement différente des deux utilisées et ne peut être réduite à la première ou à la seconde. Il s'agit donc d'une autre entrée, et je suis en train de travailler à la connexion d'une telle entrée à la ligue TS. (Très probablement, dans une semaine, le premier TS avec une telle entrée sera envoyé sur le compte de démonstration général de la Ligue TS).
C'est-à-dire qu'il y a 24 CTs par symbole. La Ligue TS est "familière" avec 28 symboles. C'est-à-dire que maintenant nous avons 448 TS. Après l'activation complète de l'entrée sur les ordres en attente - nous aurons 672 TS. Tous les systèmes doivent toujours fonctionner sur un compte de démonstration et être contrôlés. Les systèmes qui présentent un comportement inacceptable seront immédiatement réoptimisés. TS, montrant les meilleurs résultats - allez à l'évaluation du rapport et au signal.
Je pense que la sélection devrait être basée sur deux critères : la " beauté " de la ligne d'équilibre et la stabilité de l'œuvre. Le paramètre "beauté" a été formalisé, et je suis assez satisfait de ce paramètre. Paramètre "stabilité" - est toujours "suspendu dans l'air", en fait, la sélection sur ce paramètre est intuitive, et comme vous pouvez le voir - il est loin d'être optimal. Pour la dernière semaine sur le signal deux TSs ont montré un comportement inacceptable et ont été retirés du signal et envoyé pour la réoptimisation, après quoi ils iront au compte de démonstration général de la Ligue.
Oui... Dur... Cela prendra plus d'un jour... :-) RUTINE...
Au moins, vous ne pouvez pas vous passer des aides... :-)
Oui... Dur... Ça va prendre plus de 24 heures... :-) RUTINE...
Au moins, vous ne pouvez pas vous passer des aides... :-)
J'ai commencé ce fil de discussion afin de trouver des aides. Mais lorsque j'ai mis à jour mon ordinateur, il s'est avéré que c'était suffisant. Trois à cinq systèmes " meurent " par jour, il faut quelques heures pour les réoptimiser. Tout est assez automatisé, et même routinier. Il est vrai que parfois deux ou trois douzaines d'entre eux meurent en même temps aux informations. Eh bien... Il faudra donc quelques jours pour réoptimiser...
J'ai commencé ce fil de discussion - juste pour trouver des aides. Mais quand j'ai mis à jour l'ordinateur, il s'est avéré que c'était suffisant. En général, trois ou cinq systèmes "meurent" par jour, leur sur-optimisation ne prend que quelques heures. Tout est assez automatisé, et même routinier. Il est vrai que parfois, deux ou trois douzaines d'entre eux meurent en même temps aux informations. Eh bien... Il faudra donc quelques jours pour ré-optimiser...
Pouvez-vous donner un exemple d'une de vos stratégies ? Comment en avez-vous trouvé autant ? 450 stratégies, c'est beaucoup.
Qui était debout sur quoi ? Pouvez-vous faire une déclaration plus claire ?