L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 443

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Albinochka6:

J'ai essayé de lire un livre sur l'apprentissage automatique, pas même pour le maîtriser, mais juste pour commencer à le lire - je n'ai pas pu, c'est très compliqué et je me rends compte qu'il faudrait probablement toute une vie pour étudier le sujet vraiment bien.

Et essayez de commencer par des articles sur les réseaux neuronaux ici sur le site web, tapez simplement réseaux neuronaux dans la recherche. Ils sont difficiles à comprendre sans exemples concrets. Je l'ai appris de cette façon : théorie, exemples, théorie, exemples, théorie, exemples. Par exemple, vous pouvez simplement lire comment est construit un perseptron, et ensuite, par analogie, ce sera plus facile.
 
Mihail Marchukajtes:

Ce n'est pas une bonne journée aujourd'hui. .... Si TC a vraiment tort, elle le fait en grand. Une sorte de rémunération pour les retours supplémentaires. Mais je ne voudrais pas commencer par ce domaine particulier :-(

Soit, c'est la réponse, que le TS a cessé de fonctionner, faites-en un autre. MAIS pendant une semaine, je verrai quand même ...... Soit il s'agit d'un contretemps temporaire qui sera plus que rentable à l'avenir. L'important, c'est ce qui se passe ensuite, non ??? :-)


Eh bien, ta ns est que se recycler signifie s'adapter à l'histoire. Il faut beaucoup de tests pour comprendre si cela va rapporter ou pas :)

Le mien a donné 30+% la semaine dernière, tout était parfait. La semaine dernière, il était de -7%, la volatilité était absurde et il n'y a pas eu de mouvement directionnel sur le non agricole. Je m'entraînerai à nouveau lundi :) Je m'entraîne depuis 2 mois sur 15 minutes.

J'ai trouvé le principal : les cycles de marché de 3 mois. C'est pourquoi je nous enseigne en 2 mois. Tous les 3 mois environ, le marché change et le système cesse de fonctionner, ce qui est facilement visible dans le testeur.

Il est également utile de visualiser l'état de tous les prédicteurs pendant le trading. Par exemple, j'ai constaté une régularité : dans des conditions plates, les signaux NS passent fréquemment de l'achat à la vente et vice versa. Il serait donc bon d'introduire quelques conditions supplémentaires.

Je n'ai pas encore réussi à trouver un Ns qui permettrait de réaliser de bons bénéfices en un an tout en apprenant pendant quelques mois. La conclusion est évidente : les cycles trimestriels. Il y a maintenant des idées pour surmonter ce problème, nous verrons.

 
Maxim Dmitrievsky:

L'attaquant est-il dans la vidéo ?

 
Graal:

C'est un avant dans la vidéo ?

Moitié arrière moitié avant

Cela ne fait aucune différence, si le cycle à moyen terme change, il arrête de gagner de toute façon, forward ou pas forward. Je devrais juste les recycler plus souvent. Comment le faire fonctionner sans ré-entraîner - c'est un problème :) Le système Scalper ne s'appuie pas sur les tendances mondiales.

 
Maxim Dmitrievsky:

La conclusion est évidente : les cycles trimestriels.


Si nous prenons le log(prix_0/prix_-1), alors l'ACF de cet incrément montre très bien les cycles, s'il y en a. Le problème est que la période est variable et non trimestrielle.

 
SanSanych Fomenko:

Si vous prenez le log(prix_0/prix_-1), l'ACF de cet incrément montre très bien les cycles, s'il y en a. Le problème est que la période est variable et non trimestrielle.


Oui, c'est variable, c'est-à-dire environ 3 mois (enfin, les contrats à terme expirent + la saisonnalité), de plus on ne sait jamais quand ces cycles vont se rencontrer... J'ai voulu expérimenter avec les cycles de Hearst, mais ils sont très complexes : comment réparer quelque chose et que faire avec tout ça).

Et oui, avec l'autocorrélation, ce serait intéressant d'essayer aussi.

 
Vizard_:

http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ


Ce n'est pas grave, nous ne sommes pas dans une ornière et ce n'est pas un problème de fabriquer un modèle de cette qualité. Par exemple. A partir du 05.01 OOS.

* Sensitivity of generalization abiliy: 93.54838709677419%
* Specificity of generalization ability: 96.55172413793103%
* Generalization ability: 95.0%
* TruePositives: 58
* FalsePositives: 4
* TrueNegatives: 56
* FalseNegatives: 2
* Total patterns in out of samples with statistics: 120

Et voici le travail du 05.01 au 06.19 (changement de liquidité) Les paramètres ne sont pas si bons bien sûr, mais ce TS gagne SEULEMENT sur 0.00100 pips de mieux que le signal sur les ordres en attente.


 
Maxim Dmitrievsky:

Votre ns se réadapte, donc il s'adapte à l'histoire. Il faut beaucoup de tests pour voir si cela va rapporter de l'argent ou pas :)

Le mien a donné 30+% la semaine dernière, tout était parfait. La semaine dernière, il était de -7%, la volatilité était absurde et il n'y a pas eu de mouvement directionnel sur le non agricole. Je m'entraînerai à nouveau lundi :) Je m'entraîne dans 2 mois sur 15 minutes.

J'ai trouvé le principal : les cycles de marché de 3 mois. C'est pourquoi je nous enseigne en 2 mois. Tous les 3 mois environ, le marché change et le système cesse de fonctionner, ce qui est facilement visible dans le testeur.

Il est également utile de visualiser l'état de tous les prédicteurs pendant le trading. Par exemple, j'ai constaté une régularité : dans des conditions plates, les signaux NS passent fréquemment de l'achat à la vente et vice versa. Il serait donc bon d'introduire quelques conditions supplémentaires.

Ns qui donneraient de bons profits dans un an, alors qu'enseigné dans quelques mois n'a pas encore fonctionné. La conclusion est évidente : des cycles trimestriels. Il y a maintenant des idées pour surmonter ce problème, nous verrons.


Le plus souvent, le contrat à terme est négocié pendant trois mois, puis les liquidités sont transférées vers le contrat suivant. Dans le processus de transfert, les règles du jeu sont susceptibles de changer.....

 
Maxim Dmitrievsky:


Je voulais expérimenter les cycles de Hearst, mais c'est un véritable labyrinthe de ce qu'il faut visser et comment le faire fonctionner).

Aucun problème avec Hearst.

Le paquet rugarch::ARFIMA. La différenciation fractionnée, c'est Hearst. Extrêmement rare. Tu peux cracher. Vous n'avez pas besoin de différentiation fractionnaire du tout pour l'incrément spécifié.

 
Mihail Marchukajtes:

Le plus souvent, le contrat à terme est négocié pendant trois mois, puis les liquidités sont transférées vers le contrat suivant. Dans le processus de transfert, les règles du jeu sont susceptibles de changer.....

En effet, les contrats à terme sont négociés pour les trois derniers mois - juste avant et après l'expiration du contrat précédent. Il est inutile de regarder plus tôt et d'essayer d'en faire quelque chose.

Maxim (ou son système) a remarqué l'évidence.

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