L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2823
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ha, intéressant !
1. disons 5
2. tous
3. copier
4. aucun
1. bien, ici il faut définir la mesure, quoi/comment mesurer la compréhension ? tant qu'il n'y a pas de définition, c'est blah blah....
2. il n'y a pas tout, il n'y a que le prix, ce n'est pas tout, c'est plutôt rien, et où se trouve par exemple la demande de toute la monnaie par toutes les banques, le nombre de positions ouvertes par tous les courtiers et bien d'autres indicateurs fondamentaux qui sont les moteurs du marché.
3. le futur ne répète pas du tout le passé, sinon n'importe quel modèle de trading fonctionnerait.
4. si tout le monde est sûr de la croissance, le marché peut chuter pour une raison ou une autre, parce qu'il y a un contre-agent qui se tient du côté opposé de la transaction. Les prévisions ont donc une incidence.
1. nous devons définir la mesure, quoi/comment mesurer la compréhension ? tant qu'il n'y a pas de définition, c'est du blah blah.....
2. pas tout, il n'y a que le prix, ce n'est pas tout, c'est plutôt rien, et où se trouve par exemple la demande de toute la monnaie par toutes les banques, le nombre de positions ouvertes par tous les courtiers et bien d'autres indicateurs fondamentaux qui sont les moteurs du marché.
3. l'avenir ne répète pas du tout le passé, sinon le trading de modèles fonctionnerait.
4. si tout le monde est sûr de la croissance, le marché peut chuter pour une raison ou une autre, parce qu'il y a un contre-agent qui se tient du côté opposé de la transaction. Les prévisions ont donc une incidence.
Il me semble que le point 4 pose la question suivante : si je dispose d'une prévision, celle-ci affectera-t-elle le mouvement des prix ?
C'est-à-dire que je prévois la croissance du prix, j'ouvre un achat et je profite de la croissance ;))))))
J'ai également aimé votre réponse
La réponse contient à son tour une question.
Répondons-y, car c'est une bonne question.
Par exemple, pourquoi le prix baisse-t-il si vous ouvrez une position d'achat ?
---
Supposons que deux participants commencent à négocier sur le marché avec des volumes égaux.
L'un veut acheter à bas prix, disons à 2 cents.
l'autre veut vendre à 10 cents.
consensus (10*1+2*1)/(1+1)=6 (prix du marché).
Après avoir calculé le résultat financier de la transaction pour chacun de ces deux participants, on se rend compte que la conclusion est évidente :
le prix a joué en leur défaveur, car pour parvenir à un accord, chacun d'entre eux doit concéder 4 ue à l'autre.
C'est exactement le même algorithme qui permet de calculer le prix du marché sur n'importe quel marché financier.
Et plus on veut acheter moins cher ou plus on veut vendre cher, plus la perte est importante.
Donc, logiquement, le prix s'arrêtera si l'avidité de chacun se calme.
Il est également évident que lorsque le prix augmente, le nombre de vendeurs et leurs transactions non conclues augmentent, et ils font également monter le prix contre eux-mêmes.
la réponse soulève à son tour la question
répondons-y, car c'est une bonne question.
Je veux dire, par exemple, pourquoi le prix baisse-t-il si un achat est ouvert ?
Parce que l'agent de contrepartie a une position courte sur votre achat et que son take profit est votre stop, si vous regardez la position s'il n'y a que deux acteurs sur le marché.
Supposons que deux participants commencent à négocier sur le marché avec des volumes égaux.
L'un d'eux veut acheter moins cher, disons pour 2 euros.
l'autre veut vendre à 10 ue
consensus (10*1+2*1)/(1+1)=6 (prix du marché)
Après avoir calculé le résultat financier de la transaction pour chacun de ces deux participants, on se rend compte que la conclusion est évidente :
le prix a joué en leur défaveur, car pour parvenir à un accord, chacun d'eux doit concéder 4 ue à l'autre.
C'est exactement le même algorithme qui permet de calculer le prix du marché sur n'importe quelle place financière.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un modèle fonctionnel, du moins en intrajournalier. Peu de gens s'orientent sur le prix absolu, un trader peut scalper pendant des années et ne pas connaître le prix d'un instrument, même s'il est sous ses yeux.
parce que l'agent de contrepartie a une position ouverte à découvert sur votre achat et que son take profit est votre stop, c'est-à-dire si vous regardez la position s'il n'y a que deux acteurs sur le marché.
Je ne pense pas que ce modèle fonctionne, du moins pas en intraday. Peu de gens se concentrent sur le prix absolu, un trader peut scalper pendant des années et ne pas connaître le prix d'un instrument, même s'il est devant ses yeux.
Si l'on comprend ce modèle, tout le monde n'a pas le courage de trader sur un plummer.
h ttps:// www.youtube.com/watch?v=R0KfNLRXbv8
A répondu honnêtement - les MM, les échanges et les baleines rasent-ils les hamsters par 1:17:53
A répondu honnêtement - les MM, les échanges et les baleines rasent-ils les hamsters par 1:17:53
C'est comme je l'ai dit il y a des années, "la bourse bat tout le monde".
PS Je ne sais pas pourquoi la vidéo commence au milieu, mais vous devriez la regarder d'abord.
Comme je l'ai dit il y a des années, "la bourse bat tout le monde".
PS Je ne sais pas pourquoi la vidéo commence au milieu, mais vous devez d'abord la regarder.
Je mets l'heure du moment dont je parle. Si vous ne mettez pas l'heure, ce sera au début.
Mise à jour : Non. Dans le code NTML, l'heure a été supprimée (apparemment par l'éditeur). C'est donc à partir de l'endroit où vous avez regardé la dernière fois.
C'est de moi qu'il s'agit. Si vous n'indiquez pas l'heure, le programme revient au début.
Je ne sais pas comment cela fonctionne, avec mon temps, il s'est ouvert dans les 30 premières minutes.