L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2353

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

pas possible en forex )

puis, si vous abordez d'autres sujets dans le livre, il y aura encore plus de problèmes.

Devrions-nous compter séparément les offres et les demandes, puis les combiner d'une manière ou d'une autre ? Probablement, cela n'aura aucun sens.

Cela semble logique, car elle a déjà été polluée par trop de poussière).

[Mikhail Mishanin]

Aleksey Nikolayev:
Peut-être qu'au lieu d'un charivari, nous devrions faire quelque chose de plus significatif). Par exemple,prenez quelque chose du Prado à part. L'idée des barres de déséquilibre semble intéressante, mais je ne comprends pas comment elle peut être appliquée au forex.

Existe-t-il une traduction du Prado en russe ?

[Aleksey Nikolayev]

Mikhail Mishanin:

Existe-t-il une traduction russe du Prado ?

Il existe, mais c'est mieux en anglais - le récit est concis et compliqué, il faut aller chercher les détails dans les articles, que personne ne traduira en russe.

[Maxim Dmitrievsky]

Romain:

Quel est l'intérêt de son livre alors ?

;))

il contient des informations utiles sur le rééchantillonnage et l'apprentissage de la forêt aléatoire. En général, c'est un bon outil pour se familiariser avec différentes méthodes.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev:

Devrions-nous compter séparément les offres et les demandes, puis les combiner d'une manière ou d'une autre ? Le plus souvent, ce serait un non-sens.

Cela semble logique, car elle est assez polluée).

je ne sais pas quel genre de rêve il a fait sur de telles transformations mais elles n'ont de sens que lorsqu'elles ont un sens) sinon le même Renko

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

Je ne sais pas quel rêve il a fait de telles transformations, mais elles n'ont de sens que lorsqu'elles ont réellement un sens ; sinon, c'est le même renko.

Je ne sais pas. Mais celui qui veut être comme Prado, doit penser comme Prado.)

Oui, cela ressemble à un Renko mais il y a aussi des associations avec CUSUM.

[mytarmailS]

Comment améliorer la prévisibilité des séries chronologiques?

En utilisant la classification en zigzag comme exemple...

Normalisation de la volatilité

0) créer un vecteur vide

1) suivre le prix dans une fenêtre glissante de taille n

2) normaliser les prix dans la fenêtre glissante dans la gamme 0-1

3) écrire la différence de la dernière valeur normalisée avec la précédente dans le vecteur vide

4) faire la somme cumulative sur le vecteur

Code P, avec iterpolation NA si disponible

roll.r01 <- function(x,n=10){
    res <- rep(0,length(x))
    for(i in n:length(x)){
      ii <- (i-(n-1)):i
      res[i] <- tail(diff(r01(x[ii])),1)
    }
    if(any(is.na(res))){
      print(   paste("WARNING vector haves NAs",sum(is.na(res)))    )
      res <- imputeTS::na_ma(res)
    }
    return(cumsum(res))}

fonction auxiliaire de normalisation

r01 <- function(x)    (x-min(x))  /  ( max(x) - min(x))

Voici ce que nous obtenons, la ligne rouge est le prix, la ligne bleue est normalisée en fonction de la volatilité.

Comme nous pouvons le constater, la série possède toutes les propriétés des prix, mais ses caractéristiques sont plus stables.

Essayons de comparer la qualité de la classification des pentes de NW

la cible - la déclinaison de WP

signes - une douzaine d'indicateurs standard

AMO - forrest , avec les mêmes paramètres et sids

trace 10k , test 10k

prévision au prix standard

Confusion Matrix and Statistics

          Reference
Prediction   -1    1
        -1 3416 1894
        1  1582 3108
                                         
               Accuracy : 0.6524       

prévision à prix modifié

Confusion Matrix and Statistics

          Reference
Prediction   -1    1
        -1 3504 1568
        1  1332 3596
                                         
               Accuracy : 0.71           

Je vous invite à spéculer !!!!!

[Andrei Trukhanovich]

Aleksey Nikolayev:

Suggérez-vous qu'il est temps de quitter le nid familial du forex de détail ?

Il y a un sens à rester s'il y a une petite machine qui peut augmenter le dépôt en un mois, dans tous les autres cas il est plus facile de travailler dans un autre endroit.

[Forester]

mytarmailS:

Comment améliorer la prévisibilité des séries chronologiques?

En utilisant la classification en zigzag comme exemple...

Normalisation de la volatilité

0) créer un vecteur vide

1) suivre le prix dans une fenêtre glissante de taille n

2) normaliser les prix dans la fenêtre glissante dans la gamme 0-1

3) écrire la différence de la dernière valeur normalisée avec la précédente dans le vecteur vide

4) faire la somme cumulative sur le vecteur

Code P, avec iterpolation NA si disponible

fonction auxiliaire de normalisation

Voici ce que nous obtenons, la ligne rouge est le prix, la ligne bleue est normalisée en fonction de la volatilité.

Comme nous pouvons le constater, la série possède toutes les propriétés des prix, mais ses caractéristiques sont plus stables.

Essayons de comparer la qualité de la classification des pentes NW

la cible - la déclinaison de WP

signes - une douzaine d'indicateurs standard

AMO - forrest , avec les mêmes paramètres et sids

trace 10k , test 10k

prévision au prix standard

prévision à prix modifié

Je vous invite à spéculer !!!!!

Il est préférable de comparer les bénéfices. Pas une erreur d'inclinaison.

[sibirqk]

mytarmailS:

Comment améliorer la prévisibilité des séries chronologiques?

En utilisant la classification en zigzag comme exemple...

Normalisation par la volatilité

En fait, c'est presque la même chose que de construire une ligne de tendance et de la retirer de la série originale. Oui, il est plus facile de prévoir ce résidu, mais tout dépend de la prévision de la tendance. Pour prévoir la tendance, nous devons savoir au moins approximativement où le prix va aller dans le futur. Mais si on le sait, on n'a pas besoin d'un accordéon - je veux dire toutes les étapes précédentes.