L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2142

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Evgeniy Chumakov:


Faites passer cette ZZ par le NS.

Qu'est-ce que vous voulez que je prédise ? temps normalisé ou prix normalisé ?

 
Evgeniy Chumakov:

De préférence le prix, le temps comme une ligne supplémentaire (qu'il affecte la prévision ou non)

En général, le SN révélera ou non quelque chose d'intéressant de ces deux séries.

importance des signes

prévisions après la ligne verticale

prévision ligne bleue


 
Evgeniy Chumakov:


c'est-à-dire que la série temporelle n'a aucun effet sur la prédiction ?

Et prédire la série temporelle


prévisions bleues - les prévisions sont-elles bonnes ou mauvaises ?

Tu t'es trompé dans le sens de la rangée cette fois-ci ?

il prédit AFIGUITEMENT ! !!

mais réfléchissons, si nous donnons un nombre de pics et de creux, avons-nous besoin de temps pour comprendre qu'après le pic, il y aura un creux ?

 

temps


 
Evgeniy Chumakov:

Pouvez-vous créer un fichier comme celui que j'ai posté, mais en y ajoutant une colonne de prévisions ?

Comment avez-vous procédé à la normalisation ?

Voici tout le code, de la lecture du fichier à l'entraînement du modèle, en passant par son écriture...

dt <- read.table(file = "C:\\......\\EURUSD_zz_step_100.txt",sep = ",",header = F)

x1 <- dt$V4
x2 <- dt$V5  #  time

X <- cbind(  hank(x1,10) , hank(x2,10) )
Y <- c(diff(x1),0)

tr <- 100:5000
ts <- 5001:length(x1)

rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,] ,ntree=100)
pr <- predict(rf,X[ts,])

DT <- tail(dt,length(PR1))
dt2 <- cbind(DT,PR1,PR2)
dt2<- dt2[,-6]

write.csv2(dt2,file = "C:\\.....\\Desktop\\ddd.csv")

C'est si difficile que ça...

Dossiers :
ddd.csv  54 kb
 
Evgeniy Chumakov:

Eh bien oui, c'était encore plus facile ici https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494.

c'est fait )))) accepté )

 
Evgeniy Chumakov:


Quelque chose dans votre fichier ne correspond pas à la ligne prédite (valeurs + -)

Montrez-moi une photo.

 
mytarmailS:

Vladimir, sais-tu ce qui rend ZZ malade du paquet TTR

dessine parfois une telle inadéquation.

Et en général, plus je le regarde, plus il me semble inadéquat.

C'est une ZZ normale et adéquate. Mais pour dessiner ZZ sur EURUSD avec un genou de 9 pips - ? Cela fait longtemps que je n'ai pas eu de tels artefacts.

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)

1. Vérifiez la classe HL. Il faut que ce soit matrix ou xts. Que sont ces points à la fin du nom ? d$X.HIGH.

2. Il y a longtemps que je n'ai pas eu de genou plus petit que 25 pt (4 chiffres) sur ce symbole. Jouez avec la taille du genou.

 
Vladimir Perervenko:

Une ZZ normale et adéquate. Mais pour construire une ZZ sur EURUSD avec un genou de 9 pips - ? Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tels artefacts.

1. Vérifiez la classe HL. Il faut que ce soit matrix ou xts. Que sont ces points à la fin du nom ? d$X.HIGH.

2. Il y a longtemps que je n'ai pas eu de genou plus petit que 25 pt (4 chiffres) sur ce symbole. Jouez avec la taille du genou.

OK, je vais y réfléchir.

Et c' est ainsi que R-ka appelle mes variables quand je lis le tcht.


Evgeniy Chumakov:

Ligne bleue, prévision rouge.

Eh bien, la prédiction était connue le point précédent.


Bien qu'il aurait dû être écrit en tenant compte, eh...

 
Vladimir Perervenko:

Mieux que 144.

Possible. La logique est d'environ quelques heures, un jour, une semaine, un mois, un trimestre, un an, 10 ans.

1...213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149...3399
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