L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1824

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Maxim Dmitrievsky:
Ecoutez, il ne s'agit pas d'un groupe universitaire qui cherche à prouver quoi que ce soit :) il existe différentes approches pour travailler avec les séries temporelles, la plupart d'entre elles sont nulles sur les citations. Jusqu'à preuve du contraire, pourquoi faire des histoires ?

J'ai fini :))

 
Maxim Dmitrievsky:

L'échantillonnage en plusieurs étapes a été googlé. Choix d'une probabilité basée sur une autre probabilité, qui est basée sur une autre... etc. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres options.

C'est-à-dire que, par exemple, les transactions s'ouvriront souvent, puis rarement, puis pas du tout. Et la durée des échanges varie beaucoup

elle peut être liée à la volatilité, mais personne ne sait comment.

Probabilité sur probabilité est trop mince. Un signal faible peut n'être que du bruit, soit il doit être réparé pendant longtemps, soit il ne devrait pas être faible).

Volatilité et volume, oui, vous devez trouver comment les faire foirer. La volatilité se présente sous toutes sortes de formes. )

 
mytarmailS:

avec l'approche - le marché est un chaos

Après tout, le marché n'est pas un chaos et le bruit n'est pas (toujours) blanc)))).

 
mytarmailS:

c'est tout, j'ai fini ;))

Il existe des modèles qui durent un an ou deux. Est-ce que je voudrais investir mon argent là-dedans ? Non. C'est toujours une incertitude. Il pourrait convenir à une personne à l'esprit risqué qui est prête à attendre des résultats.
 
Valeriy Yastremskiy:

probabilité à probabilité s'amincit trop. Un signal faible peut n'être que du bruit, il doit être réparé depuis longtemps ou il ne devrait pas être faible.)

Volatilité et volume, oui, vous devez trouver comment les faire foirer. La volatilité se présente sous toutes sortes de formes. )

Je n'ai pas d'approches plus qualitatives, car il n'y a même pas de base théorique pour elles. Et il n'y a pas de Runtforms autres que les lagforms.
 
mytarmailS:

Oui, je comprends, vous ne me comprenez pas... vous l'avez dit :

Pas la plupart, mais tous... Et tout le monde travaille dans la fenêtre coulissante, et presque tout le monde avec les rapatriés, et tout le monde ne travaille PAS avec le marché. Je me demande pourquoi vous ne vous demandez pas : pourquoi ? Il est facile de dire que le marché est chaotique, il est plus difficile de changer l'état d'esprit...

Toute prévision de série chronologique est basée sur la régularité des fluctuations, moins la tendance. S'il n'y a pas de cycles, il n'y a pas de prévisions.
 
mytarmailS:

et si le marché n'était pas une série temporelle mais un modèle d'événement ? purement hypothétiquement...

La fréquence des événements est le cycle qui porte le modèle.
 
mytarmailS:

Et si le marché n'était pas une série chronologique ? Et si c'était un modèle d'événement ?


Ecoutez, nous avons un modèle, par exemple :

il y a un extremum que le prix casse à la hausse, puis le prix casse l'extremum à la baisse - notre action.

Tu as retraité ? Tu as tué le modèle.

vous avez soustrait la tendance ? -- tu as tué le modèle.

Tu as mal normalisé le prix ? Tu as tué le modèle.

vous regardez le graphique dans la fenêtre coulissante ? -- tu as tué le modèle.

Un modèle est un modèle qui se répète, quelle que soit la façon dont on le présente, avec ou sans tendance.
 
mytarmailS:

mais ce modèle en réalité, pas mauvais ?

Et c'est un modèle très basique, en deux actions, mais que se passe-t-il s'il y a 15 actions ?

Ainsi, en conclusion, ce sont les événements, leur séquence et leur prix qui comptent sur le marché.

Quel gâchis.
 
mytarmailS:

Max, tu as bu ou quoi ? ))

Comment voyez-vous ce schéma lorsque vous soustrayez la tendance ? Tu ne penses même pas à ce dont je parle ?

Si vous soustrayez la tendance des mêmes modèles, ils seront toujours les mêmes.
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