L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1731

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mytarmailS:

)))) J'ai déjà une chenille dans ma tête)))

Vous pouvez aussi faire des clusters, j'ai essayé aussi, vous pouvez aussi prendre deux ou trois clusters, mais il y a déjà la "malédiction de la dimensionalité" quelques exemples

Conventionnellement. 1-e 2 paramètres heure et minute, puis score de qualité et numéro de cluster 1, -1 (vous pouvez en faire plus)

1 et 2 peuvent être n'importe quel paramètre (valeur de l'indicateur, etc.), il peut y avoir plusieurs paramètres.

Vous avez des états maintenant que les indicateurs sont dans certaines valeurs, vous savez quelle stratégie appliquer. Et cela va durer des années, avec de la chance

C'est la merde que j'ai écrite en me basant sur tes colles.

array([[ 0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ],
       [ 1.        ,  0.        ,  0.92986122,  1.        ],
       [ 1.        ,  1.        ,  0.95419784,  1.        ],
       [ 1.        ,  2.        ,  0.9731913 ,  1.        ],
       [ 1.        ,  3.        ,  0.97264694,  1.        ],
       [ 1.        ,  4.        ,  0.98032991,  1.        ],
       [ 1.        ,  5.        ,  0.98203827,  1.        ],
       [ 1.        ,  6.        ,  0.98333045,  1.        ],
       [ 1.        ,  7.        ,  0.98232576,  1.        ],
       [ 1.        ,  8.        ,  0.98823056,  1.        ],
       [ 1.        ,  9.        ,  0.98317076,  1.        ],
       [ 1.        , 10.        ,  0.98527582,  1.        ],
       [ 1.        , 11.        ,  0.987291  ,  1.        ],
       [ 1.        , 12.        ,  0.98943567,  1.        ],
       [ 1.        , 13.        ,  0.99061927,  1.        ],
       [ 1.        , 14.        ,  0.9872359 ,  1.        ],
       [ 1.        , 15.        ,  0.94690234,  1.        ],
       [ 4.        , 28.        ,  0.91591829,  1.        ],
       [ 6.        , 53.        ,  0.94231733, -1.        ],
       [ 6.        , 54.        ,  0.96637643, -1.        ],
       [ 6.        , 55.        ,  0.96666239, -1.        ],
       [ 6.        , 56.        ,  0.95199225, -1.        ],
       [ 6.        , 57.        ,  0.95831038, -1.        ],
       [ 6.        , 58.        ,  0.94653855, -1.        ],
       [ 6.        , 59.        ,  0.9116516 , -1.        ],
       [ 9.        , 46.        ,  0.923074  , -1.        ],
       [10.        , 14.        ,  0.90585037, -1.        ],
       [10.        , 16.        ,  0.95169773, -1.        ],
       [10.        , 17.        ,  0.9080574 , -1.        ],
       [14.        , 18.        ,  0.90075409,  1.        ],
       [14.        , 19.        ,  0.90765833,  1.        ],
       [14.        , 37.        ,  0.96135539, -1.        ],
       [15.        , 42.        ,  0.90483235, -1.        ],
       [16.        , 56.        ,  0.91497814,  1.        ],
       [16.        , 57.        ,  0.90985375,  1.        ],
       [16.        , 58.        ,  0.93030191,  1.        ],
       [16.        , 59.        ,  0.92922849,  1.        ],
       [17.        ,  5.        ,  0.90549604,  1.        ],
       [19.        ,  7.        ,  0.90098716, -1.        ],
       [19.        , 27.        ,  0.90270895,  1.        ],
       [19.        , 28.        ,  0.93947857,  1.        ],
       [19.        , 29.        ,  0.9510106 ,  1.        ],
       [19.        , 30.        ,  0.91723467,  1.        ],
       [19.        , 31.        ,  0.90860176,  1.        ],
       [22.        , 16.        ,  0.93470451,  1.        ],
       [22.        , 17.        ,  0.95897063,  1.        ],
       [22.        , 18.        ,  0.95142488,  1.        ],
       [22.        , 19.        ,  0.92506725,  1.        ],
       [23.        ,  2.        ,  0.91332658, -1.        ],
       [23.        ,  4.        ,  0.93817147, -1.        ],
       [23.        ,  5.        ,  0.93106502, -1.        ],
       [23.        ,  6.        ,  0.94499223, -1.        ],
       [23.        ,  7.        ,  0.94141423, -1.        ],
       [23.        ,  8.        ,  0.9345415 , -1.        ],
       [23.        ,  9.        ,  0.92676692, -1.        ],
       [23.        , 10.        ,  0.94366438, -1.        ],
       [23.        , 11.        ,  0.95591665, -1.        ],
       [23.        , 12.        ,  0.96615139, -1.        ],
       [23.        , 13.        ,  0.91352493, -1.        ],
       [23.        , 14.        ,  0.93996186, -1.        ],
       [23.        , 31.        ,  0.93285471, -1.        ],
       [23.        , 32.        ,  0.97932234, -1.        ],
       [23.        , 33.        ,  0.97729135, -1.        ],
       [23.        , 34.        ,  0.9778504 , -1.        ],
       [23.        , 35.        ,  0.98064787, -1.        ],
       [23.        , 36.        ,  0.97368438, -1.        ],
       [23.        , 37.        ,  0.98026128, -1.        ],
       [23.        , 38.        ,  0.97319506, -1.        ],
       [23.        , 39.        ,  0.97524913, -1.        ],
       [23.        , 40.        ,  0.98469859, -1.        ],
       [23.        , 41.        ,  0.9807674 , -1.        ],
       [23.        , 42.        ,  0.97459257, -1.        ],
       [23.        , 43.        ,  0.96603776, -1.        ],
       [23.        , 44.        ,  0.94718308, -1.        ],
       [23.        , 45.        ,  0.93970739, -1.        ]])

C'est juste un meilleur score, mais il peut être combiné

En plus de cela, la chenille fonctionnera (bien que vous n'en ayez plus besoin).


 
Rorschach:

Si les prix avaient évolué de la sorte à l'époque, l'indicateur aurait pu fonctionner très bien, la période étant presque stationnaire.


Non, le message principal était que vous construisez une ligne de tendance (à titre d'exemple) et qu'elle est presque la même avec différents paramètres sur les barres actuelles ; elle décrit bien la série actuelle, mais dans le futur elle montre des résultats différents en fonction des paramètres sélectionnés, brisant ainsi le mythe selon lequel le marché doit rester cyclique pour gagner de l'argent sur CSSA. Le problème est que l'optimisation doit être effectuée à la vitesse de l'éclair, et non à la main. Premièrement, on peut le faire avec plus de précision, et deuxièmement, avec une petite durée de vie, quand vous le ramassez, vous n'en avez plus besoin, le train est parti. J'ai donc pensé qu'il serait formidable de trouver ce cercle aussi rond que possible. Il suffit d'oublier que même si l'histoire du calcul ne semble pas grande 0-250 bar lui-même le calcul était long et pas toujours possible de trouver une fréquence prédictive, et bien il n'y en a pas maintenant pour ce kotir. Attendez.
 
Maxim Dmitrievsky:

Conventionnellement. 1-e 2 paramètres heure et minute, puis score de qualité et numéro de cluster 1, -1 (on peut faire plus)

Sur quoi était basé le regroupement ? Comme l'heure et la minute ?

Et qu'est-ce qu'un score de qualité ?

Ou je ne l'obtiendrai pas à nouveau ????.
 
Maxim Dmitrievsky:

la chenille peut être utilisée AVANT le prétraitement, ce qui vous permet de vous badigeonner de Nutella et de vous arroser de champagne

Oh salaud de Maxim, c'était mon idée :-)
 
mytarmailS:

Sur quoi était basé le regroupement ? Comme l'heure et la minute ?

Et quel est le score de qualité ?

ou est-ce que je rate encore l'essentiel ????

par R^2 sur le collage de la somme des rapatriés - métrique. Si c'est en baisse, c'est -1, en hausse, 1.

parmi toutes les heures et les minutes, oui. Ensuite, les mêmes clusters peuvent être collés ensemble.

heures et minutes comme exemple, nous devrions essayer avec des valeurs d'indicateur

Z.I. s'il y a beaucoup de paramètres, vous pouvez connecter la génétique, pas une force brute complète. Mais beaucoup de paramètres sont mauvais.

 

Il s'agit essentiellement d'une stratégie de trading prête à l'emploi que j'ai longtemps voulu essayer avec une optimisation automatique, où l'on obtient un tour rapide et garanti et où l'on examine le comportement dans un avenir le plus court possible afin de tirer des conclusions définitives. C'est donc comme ça. Vous pouvez vous optimiser au moins toutes les heures et cela restera en ligne avec la tendance principale. Bon, en général, si votre intérêt n'est pas faux pour cette question, je serai heureux de vous aider à faire des tests et à tirer des conclusions définitives !!!!!!.


En fait, c'est mon rêve d'enfant depuis l'époque de Neroshel qui n'a pas été réalisé.

 
Mihail Marchukajtes:

Il s'agit essentiellement d'une stratégie de trading prête à l'emploi que j'ai longtemps voulu essayer avec une optimisation automatique, où l'on obtient un tour rapide et garanti et où l'on examine le comportement dans le plus court terme possible afin de tirer des conclusions définitives. C'est donc comme ça. Vous pouvez vous optimiser au moins toutes les heures et cela restera en ligne avec la tendance principale. Bon, en général, si votre intérêt n'est pas factice pour cette question, je serai heureux de vous aider à effectuer des tests et à tirer des conclusions définitives !!!!!!.


En fait, c'est mon rêve d'enfant depuis l'époque de Nerochelle, qui ne s'est pas réalisé.

La seule analyse de fréquence qui mérite mon attention comme étant la plus adéquate et non contradictoire avec une seule preuve en faveur de son travail. C'est à peu près tout. Si elle est valide, l'œuvre serait un conte de fées. Ce n'est pas comme un filet, il est garanti de fonctionner pendant une très petite période, juste quelques virages et sans aucun problème. En tout cas, je crois que c'est le potentiel maximum de l'analyse de fréquence.

Ici et maintenant, il est garanti pour une période littéralement pas très longue.

L'analyse de fréquence est incapable de faire plus, car il n'y a pas de poisson dans les fréquences à moyenne-longue distance. C'est là que Max ne peut pas discuter.

 
Mihail Marchukajtes:
Enfoiré de Maxim, c'était mon idée :-)
Laquelle ? Pour mettre du Nutella ? 🤔
 
Maxim Dmitrievsky:
Laquelle ? Pour être couvert de Nutella ? 🤔
Non, celui qui est trempé dans du chocolat brun :-)
 
Maxim Dmitrievsky:
Laquelle ? Pour être couvert de Nutella ? 🤔

))))

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