L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1720

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Maxim Dmitrievsky:

Merci pour le lien ;) Je cherchais justement quelque chose sur les cycles naturels.

Dépendance des incréments horaires avec un décalage de 24 sur le précédent avec le même décalage, par exemple. C'est-à-dire regarder le précédent et prédire le présent.

cela fonctionne tant que l'incrément moyen s'écarte de zéro (par exemple, un échantillon d'une année). Ils achètent ou vendent en conséquence. Les articles ont tout pour plaire

La raison de la division en tranches quotidiennes est claire. La session américaine est un processus, la session européenne, et ainsi de suite. En d'autres termes, nous traitons la session européenne actuelle comme une continuation de celle d'hier, une heure spécifique ou plusieurs, en coupant le reste.

Les cycles mensuels sont également plus ou moins clairs. Pour le reste, je ne sais pas.

J'ai essayé de faire la même chose pour les instruments cointégrés (conditionnels), pour améliorer la cointégration, pour prendre par heures. Mieux que l'ensemble de la gamme, mais pas inspiré.

Avec kotir je comprends, mais pourquoi ça marche sur les randoms...

A propos, j'ai fait quelque chose comme ça, j'ai calculé la probabilité de la direction des bougies à un certain moment de la journée et je n'ai rien trouvé d'intéressant.

De tous les niveaux ronds et cycles mémorisés, mais 10% sur le fond de "bruit" comment l'utiliser. Au fait, surpris par l'existence du cycle de 2,5 jours, je change longtemps les paramètres, mais le cycle semble être réel.
 
Rorschach:

Avec kotir, c'est clair, mais pourquoi ça marche sur le hasard...

Je ne sais pas, demandez à quelqu'un d'autre de vérifier, peut-être que je suis juste idiot... mais la méthode est la même.

 
Il n'y a pas de cycles, calmez-vous.
 
mytarmailS:
il n'y a pas de cycles, calmez-vous.

Avez-vous vérifié ? ) Et si je le fais ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Avez-vous vérifié ? ) Et si je le fais ?

sûr)

 

Je suis un handicapeur, le RNG est cassé(((.

#include <Canvas\Canvas.mqh>
void OnStart()
  {CCanvas C;
   int h=1024;
   int w=2048;
   C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h);
   for(int y=0;y<h;y++)
     {//srand(GetMicrosecondCount());
      for(int x=0;x<w;x++)
        {uchar c=0;
         for(int k=0;k<16;k++)
           {c=uchar(255.*rand()/32767.);
           }
         C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c));
        }
     }
   C.Update();

1 voie : w doit être une puissance de 2, k est un multiple de 4

Méthode 2 : décommenter srand

La méthode 2 devrait également fonctionner sur le vortex de Mersen.
Dossiers :
na209lyz9r.png  3022 kb
 

Les gars, qui sait comment on peut faire une série de stationnaire avec la tendance ? comment jouer avec la distribution ou les cox de boxe là ? ou des idées ?

Ou alors, il n'y a qu'une seule option, la diviser en une tendance et le "reste" ? Si nous voulons analyser le "reste", nous avons besoin d'un poste fixe et nous devons prévoir la tendance séparément.

Qui a une bonne idée à ce sujet ?

 

Je, dit votre économètre.... retour au jardin d'enfants.... et je ne me suis pas étouffé avec.

 
mytarmailS:

Les gars, qui sait comment on peut rendre une ligne stationnaire avec une tendance ? ?? avec la distribution pour jouer ou boxer les coxs là ? ou des idées ?

Ou alors, il n'y a qu'une seule option, la diviser en une tendance et le "reste" ? Si nous voulons analyser le "reste", nous avons besoin d'un poste fixe et nous devons prévoir la tendance séparément.

Qui est bon à ça ?

Seule la déstratification d'une série permet de la rendre stationnaire.

Eh bien, c'est si d'étudier une série dans son ensemble sans jeter les morceaux et l'amincissement.

 
Dimitri:

Seulement en détournant la série vers une forme stationnaire.

Eh bien, c'est si la série entière est examinée, sans écarter des morceaux et éclaircir

Merci, mais c'est comme ça que je l'ai décrit.

mytarmailS:

Ou bien il n'y a qu'une seule option, la diviser en une tendance et "le reste". Le "reste" est stationnaire et la tendance est prédite séparément.

Un économètre ferait exactement cela, mais nous savons tous que cela ne fonctionnera pas pour les citations, bien que l'économétrie ait été créée pour de telles tâches ;)

Après de telles transformations avec de nouvelles données, le mode opératoire meurt presque immédiatement, je suis plus intéressé par les idées, les alternatives, les réflexions sur les raisons pour lesquelles cela se produit, etc......

Maxim Dmitrievsky:

Je, dit votre économètre.... retour au jardin d'enfants.... et je ne me suis pas étouffé avec.

Oh Sensei, dites-moi et à nous tous, quelles transformations économétriques peuvent rendre la série stationnaire pour que le MO ne meure pas sur les nouvelles données, vous savez que nous sommes tous stupides, faites plaisir à votre ego, allez, allez, nous attendons tous.

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