L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1668
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Pourquoi pas ? Le marché est aléatoire à 95-99%, mais même 1% de déterminisme peut suffire entre de mauvaises mains.
La méthode MO n'a de sens que pour les fonctions "lisses" dans une certaine mesure, continues, au sens statistique, il est nécessaire d'avoir au moins un certain gradient, s'il n'y a pas de gradient du tout, comme dans PRNG, alors la méthode MO ne sera d'aucune utilité, nous avons besoin d'une heuristique ou de connaissances sur les fonctions génératrices.
Presque toutes ces analyses utilisent d'abord des données insuffisantes (par exemple, une rangée d'horloges pour une année), des caractéristiques non pertinentes et des cibles mal construites, puis se lancent à la recherche d'un super classificateur qui, par miracle, fait un lambargini à partir de déchets. C'est la même chose qu'avec les indicateurs, sauf qu'il y a plus de paramètres, c'est IMHO une sorte d'addiction au jeu, comme si vous passiez toutes sortes de niveaux, en résolvant des énigmes de plus en plus intéressantes, sans fin en vue.... Mais ce n'est pas de l'algotradition, c'est une mode.
De même qu'avec les indices, le Momentum, la SMA et l'EMA et quelques statistiques de fenêtre standard sont suffisants, dans le contexte de l'algotrading la forêt ou le boosting est suffisant, et si ce n'est pas suffisant, alors ce manque doit être recherché ailleurs, pas dans le MO. Mais tout cela est comme des pois dans une cosse.
En cherchant un peu, l'exigence est seulement pour la continuité. Quelques références sur l'optimisation
https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR
https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171
Hier, le jeudi était vraiment bizarre, vraiment bizarre :-( Cela n'arrive que sur les marchés réels.
Montre-moi comment tu as perdu l'équi...
Montrez-moi comment vous avez fuit, equi...
Hier, c'était un jeudi bizarre, vraiment bizarre.
C'est bon, qu'est-ce que vous risquez ? Probablement quelques centaines de livres tout au plus, mais je tiens courageusement un short sur le Snp500 de 2700 à 2000, à un gésier de billets verts pour cent points. De la façon dont je vois les choses, dans les deux prochaines semaines, il devrait y avoir une peste aux États-Unis comme en Italie, mais plus forte, et tout s'effondrera malgré les milliers de milliards de livres imprimés. Et que diable si je cède et que je clôture au-dessus de 2000 !
C'est bon, qu'est-ce que vous risquez ? Probablement quelques centaines de livres tout au plus, mais je tiens courageusement un short sur le Snp500 de 2700 à 2000, à un gésier de billets verts pour cent points. De la façon dont je vois les choses, dans les deux prochaines semaines, il devrait y avoir une peste aux États-Unis comme en Italie, mais plus forte, et tout s'effondrera malgré les milliers de milliards de livres imprimés. Et que je sois damné si je vais me relâcher et clôturer au-dessus de 2000 !
Apprentissage automatique sur les algorithmes génétiques dans les réseaux neuronaux dans l'action))))
C'est bon, qu'est-ce que vous risquez ? Probablement quelques centaines de livres tout au plus, mais je tiens courageusement un short sur le Snp500 de 2700 à 2000, à un gésier de billets verts pour cent points. De la façon dont je vois les choses, dans les deux prochaines semaines, il devrait y avoir une peste aux États-Unis comme en Italie, mais plus forte, et tout s'effondrera malgré les milliers de milliards de livres imprimés. Et que je sois damné si je me relâche pour clôturer au-dessus de 2 000 !
il faut être un expert de la peste et de ses conséquences pour prédire la peste... pas moi dit....
Quelques idées intéressantes m'ont traversé l'esprit
J'ai fait un graphique simple des incréments prix [i]-prix[i-1] et l'ai simplifié à la limite - si le prix a augmenté +1 si le prix a diminué -1
J'ai finalement obtenu une somme cumulée de ces incréments élémentaires et généré le graphique suivant
Ma question s'adresse aux professionnels, aux experts en réseaux neuronaux, aux économètres et autres insectes).
Peut-on prévoir un tel graphique ? Il est beaucoup plus simple que le prix par tous les paramètres et la chose la plus importante est qu'il possède des propriétés additives
vous avez inventé Renko / Range Bars :)
https://www.mql5.com/ru/forum/334178
tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/
vous avez inventé Renko / Range Bars :)
https://www.mql5.com/ru/forum/334178
tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/
Je n'ai rien inventé, j'ai juste posé une question ;)