L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3362

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Maxim Dmitrievsky #:

Non, je n'ai pas eu ce problème.

S'il reste inactif pendant un certain temps, c'est que le cœur de calcul est en train de s'éteindre.

Oui, je l'ai déjà lu.


Pendant combien de temps les ordinateurs portables peuvent-ils utiliser Colab ? communication

Colab donne la priorité au calcul interactif. La durée d'exécution expirera si vous restez inactif.

Dans la version gratuite de Colab, les ordinateurs portables peuvent fonctionner pendant un maximum de 12 heures, en fonction de la disponibilité et de vos habitudes d'utilisation. Colab Pro, Pro+ et Pay As You Go offrent une disponibilité accrue des ressources informatiques en fonction de l'équilibre de vos unités de calcul.

En général, les ordinateurs portables peuvent fonctionner pendant 12 heures ou moins, en fonction de la disponibilité et de vos habitudes d'utilisation. Vous pouvez vous attendre à ce que le côté serveur s'arrête de fonctionner si vous épuisez les unités de calcul disponibles dans les plans Pro, Pro+ ou Pay As You Go.

Colab Pro+ prend en charge l'exécution continue du code jusqu'à 24 heures si vous disposez de suffisamment d'unités de calcul. Les délais d'indisponibilité ne s'appliquent que si l'exécution du code se termine.

Vous pouvez assouplir totalement les restrictions d'exécution et les délais d'indisponibilité en achetant une machine virtuelle dédiée sur la place de marché GCP.

 

En ce qui concerne les interprétations de l'OOS, la droite est excellente, la gauche très mauvaise.

À droite, l'OOS est excellent, à gauche, il est très mauvais. La manière d'évaluer cette "robustesse" n'est pas claire. 6K positions qui ne se chevauchent pas.

 
fxsaber #:

En ce qui concerne les interprétations OOS.

À droite, l'OOS est excellent, à gauche, il est très mauvais. La manière d'évaluer cette "robustesse" n'est pas claire. 6K positions qui ne se chevauchent pas.

Que voulez-vous dire par "positions qui ne se chevauchent pas" ?

Ce n'estque du hasard. Il est également aléatoire d'obtenir un résultat où le résultat avant l'échantillon est le même que le résultat après l'échantillon dans ce cas, et vice versa.

 
Anatoli Kazharski #:

Qu'entendez-vous par "positions qui ne se chevauchent pas" ?

À tout moment, le nombre de positions n'est pas supérieur à un.

 
fxsaber #:

À tout moment, le nombre de postes n'est pas supérieur à un.

ahahahahahahahaha

 
fxsaber #:

En ce qui concerne les interprétations OOS.

À droite, l'OOS est excellent, à gauche, il est très mauvais. La manière d'évaluer cette "robustesse" n'est pas claire. 6 000 positions qui ne se chevauchent pas.

Eh bien, à gauche, le lien entre les indicateurs et les transactions est resté, mais il a dérivé. La tendance a changé ou autre chose. Il s'agit d'une bonne TS conditionnelle, si la connexion à l'avenir est la même qu'à droite. Mais je pense qu'il ne faut pas trop parier là-dessus.

J'obtiens des courbes similaires sur les eurobucks depuis un mois. L'avant est bon, l'arrière moins.
 
fxsaber #:

En ce qui concerne les interprétations OOS.

À droite, l'OOS est excellent, à gauche, il est très mauvais. La manière d'évaluer cette "robustesse" n'est pas claire. 6K positions qui ne se recoupent pas.

1) il est nécessaire de mal évaluer cette robustesse.
En fait, sur le graphique, nous voyons clairement trois états différents du système, alors que nous devrions n'en voir qu'un seul.

2) avez-vous des paramètres d'optimisation ?
Combien y en a-t-il et quels sont-ils ?
 
mytarmailS #:
1) il est nécessaire de mal évaluer un tel esclavage.

En effet, sur le graphique on voit clairement trois états différents du système, alors qu'on devrait en voir un seul.

Je ne vois pas d'états TC. C'est juste un graphique d'équilibre de backtest du meilleur ensemble après optimisation.

2) Avez-vous des paramètres d'optimisation ?
Combien y en a-t-il et quels sont-ils ?

Cinq pièces.

 

Maxim Dmitrievsky #:
Ну слева связь индикаторов к сделкам осталась, но удрейфоввла. Тренд изменился или что там. Условно годная ТС, если связь в будущем будет такой же как справа. Но на нее много не надо ставить, наверное.

C'est ainsi que l'on peut expliquer n'importe quoi. Évidemment, il n'y a rien de concret à dire. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'un ajustement. Car le début de la "dérive" vers la gauche coïncide largement avec le point de départ de l'échantillon. Dans une telle situation, le OOS peut s'expliquer, bien sûr.

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Anatoli Kazharski, 2024.01.03 18:52

Il s'agit simplement de hasard. On peut aussi obtenir un résultat par hasard quand il y a un résultat avant Sample, comme dans ce cas après Sample, et vice versa.


J'obtiens des courbes similaires sur mes eurobucks depuis un mois. L'avant est bon, l'arrière est moins bon.

Il s'agit également de l'EURUSD. Le OOS à droite correspond aux quatre derniers mois de 2023. Optimisation - le reste de l'année 2023.

 
fxsaber #:

Je ne vois pas d'états TC. Il s'agit simplement d'un graphique d'équilibre de backtest du meilleur ensemble après optimisation.

En fait, il s'agit d'états, il y en a trois : normal trade, very good et just good.

fxsaber #:

Cinq pièces.

les valeurs sont-elles constantes ou dynamiques ?

1...335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369...3399
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