L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3221

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ

Les horodatages ne sont pas les mêmes que ceux de l'original. La démonstration MQ n'est pas intéressante.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Les horodatages ne correspondent pas aux horodatages d'origine. La démonstration MQ n'est pas intéressante.

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

https://disk.yandex.ru/d/Rc3uOON6M_IAYw

2023.03.01,00:00:00.800,6.001640530494182

S'il s'agit d'une augmentation, dans quelles unités ?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

S'il s'agit d'une augmentation, dans quelles unités ?

Ceci est déjà converti en prix

J'ai ajouté un nombre positif à toute la série (+6,0) pour qu'elle soit supérieure à zéro. Il semble que les symboles personnalisés ne digèrent pas les valeurs négatives.

Ne faites pas attention à la "clôture" à l'écran, ce sont des ticks.

[Maxim Dmitrievsky]

Je ne sais pas comment il se fait que les séries aléatoires montrent souvent des structures ordonnées comme des penta-ondes, avec des penta-ondes imbriquées à l'intérieur, comme sur l'écran ci-dessus. Nous pouvons donc rejeter toute la théorie d'Elliott :)

Autosimilarité dans le mouvement brownien ?

Il en va de même pour les "niveaux"

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Je ne sais pas comment il se fait que les séries aléatoires présentent souvent des structures ordonnées comme les cinq ondelettes, avec des cinq ondelettes imbriquées à l'intérieur, comme sur l'écran ci-dessus.

Vous avez dû voir ces structures sur les téléviseurs soviétiques sans antenne.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Vous avez probablement vu des modèles de téléviseurs soviétiques sans antenne.

Non, seulement sur la moquette

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Ce chiffre a déjà été converti en prix

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180634"

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211
input string inFileName = "Ticks.bin";

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180488
input string inFileNameGenerator = "TicksGM1.csv";

void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price )
{
  const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2;
  
  Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 5);
  Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 5);
}

void OnStart()
{
  const int Handle = FileOpen(inFileNameGenerator, FILE_READ | FILE_ANSI);
  
  if (Handle != INVALID_HANDLE)
  {
    MqlTick Ticks[];
    const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);

    int Amount = 1;

    while (!FileIsEnding(Handle))
      // https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3220#comment_49180613
      SetAvgPrice(Ticks[Amount++], (double)StringSubstr(FileReadString(Handle), StringLen("2023.03.01,00:00:00.800,")));
      
    FileClose(Handle);
    
    Ticks[0] = Ticks[1];    
    ArrayResize(Ticks, Amount);
    
    FileSave(inFileNameGenerator + ".bin", Ticks);
  }    
}

Ajout de l'écart réel.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

J'ai ajouté la propagation réelle.

Je peux télécharger d'autres générations plus tard, si nécessaire, avec d'autres paramètres.

[fxsaber]

fxsaber #:

Ajout d'un véritable écart.

Résultat de l'optimisation.

Comparer avec l'original. En général, cela n'a pas fonctionné ici.

ZЫ Il est intéressant de noter que le graphique d'optimisation est proche de la période H2 présentée ci-dessus.