L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3217

[Maxim Dmitrievsky]

Lerééchantillonnage avancé face au GMM - d'autres modèles génératifs - est efficace pour cette tâche.

J'ai obtenu des valeurs de caractéristiques synthétiques à partir des valeurs originales, j'ai entraîné le modèle sur ces valeurs et il a fonctionné sur les données originales.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Lerééchantillonnage avancé face au GMM et à d'autres modèles génératifs donne de bons résultats.

Nous avons besoin de la fonction suivante pour le tester.

int RandomPrice( MqlTick &Ticks[] ); // На входе оригинальные тики, на выходе - сгенерированные (в том же массиве). Возвращает количество элементов.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

J'ai obtenu des valeurs de caractéristiques synthétiques à partir des valeurs originales, j'ai entraîné le modèle sur ces valeurs et il a fonctionné sur les données originales.

Fonctionnement sur OOS ?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Vous avez travaillé pour l'OOS ?

Oui.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Nous avons besoin de la fonction suivante pour la tester.

Combien pèsent vos archives de tiques ?

J'ai besoin de leurs incréments, puis de les reconvertir en ticks.

Si vous pouvez les télécharger quelque part, vous pouvez essayer. Je téléchargerai les données converties dans un fichier. L'apprentissage de MO peut prendre beaucoup de temps.

L'avantage est que vous pouvez générer des séquences de n'importe quelle longueur, même plus longue que la séquence originale.

Il n'y a pas de code prêt à l'emploi pour MQL, seulement en python.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Quel est le poids de votre archive à tiques ?

J'ai besoin de leurs incréments, puis de les reconvertir en ticks.

Si vous pouvez le télécharger quelque part, je peux essayer. MO peut prendre beaucoup de temps à apprendre.

Le résultat de ce script

#property script_show_inputs

input datetime inFrom = D'2023.03.01';
input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  if (CopyTicksRange(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_INFO, inFrom * 1000) > 0)
    FileSave(inFileName, Ticks);
}

envoyé à PM (~400 MB).

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Le résultat de ce script

envoyé à PM (~400 MB).

Je l'exécuterai plus tard dans la soirée, je ne sais pas combien il comptera :)

[СанСаныч Фоменко]

fxsaber #:

Et l'idée elle-même est un peu naïve.

Comme vous êtes fringant avec la tendance mondiale - GARCH, en trading, une fois et avec un damier....

[fxsaber]

СанСаныч Фоменко #:

Comme vous êtes fringant avec la tendance mondiale - GARCH, en trading, une fois et avec un damier ...

La théorie pour la théorie. Cela n'a rien à voir avec le trading.

[СанСаныч Фоменко]

fxsaber #:

La théorie pour la théorie. Elle n'a rien à voir avec le commerce.

Encore une fois : GARCH est la théorie sur laquelle se base le commerce mondial, des milliers de milliards de dollars, dans tous les bureaux professionnels.