L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3216
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Mélanger au minimum, bootstrap. Si vos échantillons proviennent de distributions différentes, de quelle comparaison pouvons-nous parler ?
J'ai malheureusement un malentendu terminologique.
J'ai malheureusement un malentendu terminologique.
L'échantillonnage bootstrap est une technique d'analyse statistique utilisée pour estimer les paramètres d'un échantillon en créant plusieurs sous-échantillons à partir de l'échantillon original. Cette méthode permet d'estimer la variance et la moyenne d'un paramètre et de construire un intervalle de confiance pour ce paramètre. L'échantillonnage bootstrap peut être utile lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir un grand échantillon ou lorsque l'échantillon original n'est pas représentatif de l'ensemble de la population.
Remplace presque toujours les conversations du forum par des inadéquats. La fin de l'article est cependant un peu trop longue, peut-être à cause d'un contexte insuffisant.
Une confirmation supplémentaire que nous ne disposons que d'une petite partie des données à analyser, qui sont essentiellement du bruit.
En substance, l'incertitude probabiliste décrit mal l'incertitude réelle du marché. Ce n'est pas un secret pour les économistes depuis longtemps, et c'est l'une des raisons de l'émergence et du développement de la théorie des jeux. Le problème est que la théorie des jeux est encore peu développée par rapport à la théorie des probabilités. De plus, le retard se situe dans la partie idéologique de la théorie.
Et le contraste entre la finance et l'industrie dans la vidéo est, bien sûr, complètement absurde. Et "la ruine imminente et inévitable de l'Amérique" est une absurdité totale.
En substance, l'idée est que l'incertitude probabiliste décrit mal l'incertitude réelle du marché. Ce n'est pas un secret pour les économistes depuis longtemps, et c'est l'une des raisons de l'émergence et du développement de la théorie des jeux. Le problème est que la théorie des jeux est encore peu développée par rapport à la théorie des probabilités. De plus, le retard se situe dans la partie idéologique de la théorie.
Et le contraste entre la finance et l'industrie dans la vidéo est, bien sûr, complètement absurde. Et "la ruine imminente et inévitable de l'Amérique" est une absurdité totale.
Dans la science soviétique, outre les processus déterministes, les processus aléatoires stationnaires et non stationnaires, les processus incertains étaient pris en compte - il s'agit de processus aléatoires auxquels une personne participe. L'exemple le plus frappant est le flux aléatoire de passagers dans le métro. En général, tout est parfaitement décrit par la théorie du service de masse, mais si l'on crève un ballon et que l'on crie "bombe", toute la stationnarité part en lambeaux.
Tous les processus économiques appartiennent à la classe de l'incertitude, et toutes les tentatives visant à tenir compte de la non-stationnarité retomberont TOUJOURS sur le facteur humain, qui, en économie, s'appelle la politique, connue pour être "l'expression concentrée de l'économie".
Je ne pense pas que la théorie des jeux puisse prendre en compte l'influence de la politique sur l'économie de manière à modéliser un processus économique incertain.
Dans la science soviétique, outre les processus déterministes, les processus aléatoires stationnaires et non stationnaires, les processus incertains étaient pris en compte - il s'agit de processus aléatoires auxquels une personne participe. L'exemple le plus frappant est le flux aléatoire de passagers dans le métro. En général, tout est parfaitement décrit par la théorie du service de masse, mais si vous percez un ballon et criez "bombe", toute la stationnarité s'envole dans le tartare.
Tous les processus économiques appartiennent à la classe des processus incertains, et toutes les tentatives visant à prendre en compte la non-stationnarité retomberont TOUJOURS sur le facteur humain, appelé politique en économie, qui, comme nous le savons, est "une expression concentrée de l'économie".
Je ne pense pas que la théorie des jeux puisse prendre en compte l'influence de la politique sur l'économie de manière à modéliser un processus économique incertain.
L'incertitude elle-même est un terme informel du langage humain ordinaire. Les mathématiques ne peuvent fonctionner qu'avec des modèles formels. À l'heure actuelle, il existe deux modèles de ce type : l'incertitude probabiliste et l'incertitude liée à la théorie des jeux. Les modèles d'incertitude déterministes, chaotiques et similaires sont des cas particuliers de l'incertitude probabiliste. De son côté, l'incertitude probabiliste est souvent considérée comme un cas particulier de l'incertitude de la théorie des jeux, qu'on appelle "jouer avec la nature". Mais le néoprstvo des jeux est mauvais et difficile à représenter dès le niveau des notions de base - c'est une chose de jouer à un jeu et c'en est une autre de décrire formellement ce même jeu. C'est une chose de jouer à un jeu et une autre de décrire le même jeu de manière formelle. C'est pourquoi tout est généralement réduit mathématiquement à l'incertitude probabiliste (équilibre de Nash en stratégies mixtes, par exemple) ou même au déterminisme (minimax, etc.).
Le niveau actuel de développement de la théorie des jeux ne permet pas d'aller trop loin en économie ou en sciences politiques, mais en fait cette théorie a longtemps été la base, le "matan" de ces sciences.
Bien sûr, la théorie des jeux a aussi quelques succès pratiques, par exemple dans l'organisation des ventes aux enchères. Mais dans notre domaine, je pense que son application n'est jusqu'à présent rien d'autre que des jeux avec la terminologie).
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Apprentissage automatique en trading : théorie, modèles, pratique et algo-trading
Forester, 2023.08.19 09:41 AM
Je pense que la différence réside dans la sérialité ou la répétitivité des barres/ticks consécutifs. Pendant une tendance, la plupart d'entre eux sont dans une direction, le randomiseur les fait en moyenne dans 1 direction.
J'ai essayé différentes options pour tenir compte de la sérialité. Elles ont l'effet inverse. Si la sérialité est divisée en états {+1, -1, +1, -1, ....}, nous obtenons des "tendances" de sérialité après la randomisation. En fin de compte, plusieurs randomisations consécutives ne créent qu'une ligne droite.
Le symbole devient super-tendance si l'on prend un petit ZigZag comme sérialité. Toute randomisation de ce type ajoute une tendance - de longues séries dans une direction.
Par conséquent, si nous prenons un grand ZigZag, le même scalper plat ne fusionne pas (même s'il y gagne quelque chose). Mais c'est pour la raison que les points plats sont contournés par le randomiseur.
En général, il n'y a aucun moyen de générer un cvr gagnant. Sauf en temps inverse ou par incréments. S'il est logique d'utiliser des incréments, ce n'est que pour vérifier que le TS est mathématiquement correct.
J'ai essayé plusieurs options pour la comptabilité en série. L'effet est inverse. Si la sérialité est divisée en états {+1, -1, +1, -1, ....}, on obtient après randomisation des "tendances" de la sérialité. Finalement, plusieurs randomisations consécutives créent une simple ligne droite.
Le symbole devient super-tendance si l'on prend un petit ZigZag comme sérialité. Toute randomisation de ce type ajoute une tendance - de longues séries d'un côté.
En conséquence, si nous prenons un grand ZigZag, le même scalper plat ne fusionne pas (même s'il gagne quelque chose à cet endroit). Mais cela est dû au fait que les zones plates sont contournées par le randomiseur.
En général, il n'y a aucun moyen de générer un cvr gagnant. Sauf en temps inverse ou par incréments. S'il est logique d'utiliser des incréments, ce n'est que pour vérifier que le TS est mathématiquement correct.
À propos de la vérification...
Le principal outil mathématique utilisé dans les transactions est une famille de divers modèles GARCH (plus de 100), qui ne sont alimentés QUE par des incréments de prix.
En ce qui concerne les tests...
L'outil mathématique de base en matière de trading est une famille de modèles GARCH variés (plus de 100), dont l'entrée n'est alimentée que par des incréments de prix.
Ces modèles ne créent pas un symbole généré gagné à partir d'un symbole original gagné. Oui, et l'idée elle-même est quelque peu naïve.
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fxsaber, 2023.08.19 09:19 PM
Ce qu'ils font :
Il est absurde que 100 valeurs puissent décrire une série originale de millions de valeurs ! Cela semble être un outil pour les théoriciens mais pas pour les praticiens.