L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3196
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Ceci est une continuation du sujet
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
L'apprentissage automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et algo-trading
Aleksey Nikolayev, 2023.08.17:45 PM
Je peux suggérer de modifier mon expérience. Disons qu'il y a dix boîtes avec des chiffres de 1 à 10, cent boules blanches et cent boules noires (les chiffres 10 et 100 sont pris par convention). Les boules sont disposées d'une manière ou d'une autre dans les boîtes, puis on regarde combien de boules il y a dans chaque boîte et on essaie de comprendre s'il y a une régularité dans l'algorithme de disposition - dans les boîtes avec quels nombres il y a une prédominance de boules d'une certaine couleur.
Ainsi, si chaque boule (des deux couleurs) est placée au hasard et avec une probabilité égale de 0,1 dans l'un des tiroirs, il n'y aura pas d'uniformité dans le rapport des couleurs ! Il y aura presque toujours une boîte où il n'y aura presque que du blanc et une autre où il n'y aura presque que du noir. Le problème n'est pas du tout lié à la qualité du DSP, vous pouvez prendre un vrai DSP quantique et tout sera identique. Il s'agit de la nature même du hasard probabiliste. Il y aura toujours une irrégularité, mais le nombre de boîtes où elle sera trouvée lors de la disposition suivante est absolument imprévisible. Il en va de même dans l'exemple précédent avec l'heure de la semaine (l'heure de la semaine est l'analogue du numéro de la case).
Il y a deux façons de procéder. Soit on essaie de montrer que l'inégalité dans la pratique est beaucoup plus grande qu'elle ne le serait à probabilité égale. Cela se fait au moyen de tests statistiques. Soit être sûr que la non-uniformité, bien que faible, est due à une certaine régularité, qui ne se manifeste que faiblement en raison du bruit. Mais c'est une question de foi et de pratique, et si cela fonctionne, d'accord.
J'espère qu'il est clair que les nombres de la boîte (heure de la semaine) sont une analogie à vos quanta.
Il s'agit de la poursuite d'un thème
Pourquoi faut-il changer les objectifs ?
Il faut prendre de nombreuses variantes de la série mélangée originale et calculer de nouveaux objectifs pour elles.
Ensuite, il faut effectuer 10 000 simulations et examiner les meilleurs quartiles moyens et les comparer aux quartiles originaux.
SanSanych, y a-t-il une chance que votre paquetage mt-R fonctionne sous Linux ? Je veux dire les deux variantes possibles d'installation de R - directement dans Linux et via wine (je n'ai pas encore essayé cette variante).
La raison de cet intérêt est qu'ils vont fermer les fenêtres pour la Russie.
SanSanych, y a-t-il une chance que votre paquetage mt-R fonctionne sous Linux ? Je veux dire les deux variantes possibles d'installation de R - directement dans linux et via wine (je n'ai pas encore essayé cette variante).
La raison de cet intérêt est qu'ils vont fermer les fenêtres pour la Russie.
Quels sont les avantages de ce paquet par rapport aux autres options ?
et pourquoi changer les cibles
vous devez prendre de nombreuses variantes de la série mélangée originale et calculer de nouvelles cibles pour elles.
Ensuite, il faut effectuer 10 000 simulations, examiner la moyenne des meilleurs segments et les comparer aux objectifs initiaux.
Vous avez perdu le contexte - ce n'est pas ce dont vous parliez.
Pour ce qui est de votre idée, d'où tirez-vous 10k - voulez-vous autant de séries temporelles ? C'est trop, ce n'est pas rationnel.
Il existe une autre option : prendre d'autres outils et les essayer pour voir quel pourcentage de segments quantifiés continue d'être efficace.
Cela permettra de mettre en évidence des schémas communs à différents instruments.
Vous avez perdu le contexte - il s'agissait d'autre chose.
S'il s'agit de votre idée, d'où tirez-vous 10 000 données - voulez-vous autant de séries chronologiques ? C'est trop, ce n'est pas rationnel.
Il y a une autre option : prenez d'autres outils et essayez-les pour voir quel pourcentage de segments quantiques continue d'être efficace.
Cela permettra de mettre en évidence des schémas communs à différents instruments.
Pourquoi différents instruments ? Vous pouvez le faire sur un seul.
Vous pouvez en faire moins, cela ne fait aucune différence, mais pas trop peu (la force de la petitesse est déterminée intuitivement et empiriquement).
plus il y a de simulations, plus le résultat est moyenné. Le biais est une variante du compromis.
En effet, lorsque le nombre de simulations atteint un certain seuil, le quatraffic cesse d'être utile en termes d'extraction de bénéfices, car il est trop moyenné. En d'autres termes, ils auront à peu près la même importance. C'est le cas si le marché est vraiment aléatoire. Si vous en arrivez à ce stade, vous considérerez en fait le marché comme aléatoire. Ou alors, vos lots de puces sont inefficaces.
sera un Monte Carlo normal d'une personne en bonne santé).
SanSanych, y a-t-il une chance que votre paquetage mt-R fonctionne sous Linux ? Je veux dire les deux variantes possibles d'installation de R - directement dans linux et via wine (je n'ai pas encore essayé cette variante).
La raison de cet intérêt est qu'ils vont fermer les fenêtres pour la Russie.
J'ai regardé les nouvelles - je ne vois que des restrictions d'un an sur le téléchargement des distributions W10 et W11 et leur suppression à la fin de 2022. Y a-t-il une mise à jour quelque part ?
Je n'en ai pas besoin d'autres, vous pouvez en utiliser un
vous pouvez en avoir moins, peu importe, mais pas trop peu (la force de la petitesse est déterminée intuitivement et empiriquement).
plus il y a de simulations, plus le résultat est moyen. Le biais est une variante de traidoff.
En d'autres termes, lorsqu'un certain seuil de simulations est atteint, les quattrogrammes cessent d'être utiles en termes d'extraction de bénéfices, car ils sont trop moyennés. Ceci si le marché est vraiment aléatoire. Si vous arrivez à ce stade, vous considérerez en fait que le marché est aléatoire. Ou alors, vos paquets de signatures de puces sont inefficaces.
Le résultat de l'analyse d'une personne en bonne santé sera un Monte Carlo normal).
Si je comprends bien, vous proposez essentiellement ce qui suit :
Je pourrais peut-être faire quelques douzaines d'échantillons, mais.. :
1. Je ne sais pas comment générer un symbole vraiment similaire à l'original - je n'ai pas d'outil.
2. Comment proposez-vous d'interpréter le résultat s'il y a beaucoup de "hits" et, s'il y en a peu, dans les gammes de segments quantiques ?
Ce paquet fonctionne avec des dlls. Et ils ne fonctionnent que sous Windows.
J'ai parcouru les actualités - je ne vois que des restrictions datant d'un an sur le téléchargement des distributions W10 et W11. Et sur leur suppression à la fin de 2022. Y a-t-il une mise à jour quelque part ?
Ils ont dit que l'activation sera désactivée par clé pour les entreprises.