L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3100
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Bien entendu, il ne s'agit pas de modèles quantitatifs précis. Sinon, il ne servirait à rien de continuer à créer des TS - construire un tel modèle pour le rouble, calculer comment le taux de change évoluera au cours des deux prochaines années et s'asseoir au soleil, sur la plage, quelque part à Bali.
Il s'agissait de créer au moins un modèle qualitatif approximatif de fixation des prix des actifs financiers et, sur cette base, de créer des TS, au moins en utilisant des méthodes MO, au moins en inventant quelque chose à partir de sa propre tête.
Calcul d'un prix ou d'un taux équitable)))))) C'est là le problème).
Avec les actions, c'est plus facile, et il y a plus de littérature)
Vous avez tous une définition très étroite d'un modèle...
un modèle est le remplacement d'un phénomène réel par quelque chose de plus simple et de plus compréhensible, qui préserve les propriétés nécessaires et élimine les propriétés inutiles.
Si vous êtes navigateur, vous n'avez pas besoin d'aller dans l'espace et de regarder la terre pour naviguer, il vous suffit d'avoir un globe....
Un globe est un modèle de la Terre, il possède les caractéristiques dont vous avez besoin pour vous orienter et se débarrasse de celles qui sont inutiles.
Un globe n'est pas la Terre, il n'y a pas d'êtres vivants sur un globe, pas d'eau, pas de vents, pas de températures, pas de pression... mais vous n'avez pas besoin de cela, alors il y a un modèle.
Un modèle est une simplification utile, quand c'est une approximation, quand c'est une linéarisation, quand c'est un neurone, quand c'est une réduction de dimensionnalité....
Qu'est-ce que le prix ? Ce sont des tics, mais si nous regardons un mouvement d'horloge, qu'est-ce que le prix ? Ce sont des bougies, qu'est-ce que les bougies ? C'est un modèle de prix parce que c'est une représentation simplifiée du prix.
Un système de cotation est une tentative de décrire un processus de marché par un ensemble de règles ou de fonctions. Un TS est un modèle du processus de marché.
Mais un modèle est une simplification utile.
Et un modèle de marché ne doit pas nécessairement être une formule décrivant les relations du marché.
Les queues épaisses sont dues à une volatilité inégale (regroupement de vagues), en fonction de la séance boursière. Elles ne semblent pas contenir d'autres informations. Je considère que les marchés sont plus ou moins efficaces. En conséquence, la tâche consiste à rechercher les inefficacités. Il est difficile de dire dans quel modèle elles peuvent être intégrées. Parce qu'elles apparaissent ici et là.
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Vous avez peut-être raison. Cependant, expliquer la non-stationnarité par une volatilité inégale est un peu simpliste à mon avis. Le regroupement de la volatilité
est assez simple à modéliser et toute hétéroscédasticité serait alors facilement éliminée par la corrélation avec la volatilité. Mais en réalité, il y a beaucoup d'arcs et de garches qui ne fonctionnent pas très bien non plus.
Le marché est probablement efficace, et s'il ne l'est pas, vous ne pouvez le savoir qu'en trouvant votre alpha, avec l'aide duquel vous pouvez constamment le battre. Où chercher cet alpha, dans quelle direction creuser, à mon avis, le modèle de tarification peut suggérer et pousser. Sinon, la malédiction de la dimensionnalité peut conduire au fait qu'il faudra des millions d'heures de travail aux ordinateurs pour le trouver.
Qu'est-ce que le prix ? Ce sont des tics, mais si nous regardons un mouvement d'horloge, qu'est-ce que le prix ? Ce sont des bougies, qu'est-ce que les bougies ? C'est un modèle de prix parce qu'il s'agit d'une représentation simplifiée du prix.
Un système de cotation est une tentative de décrire un processus de marché par un ensemble de règles ou de fonctions. Un TS est un modèle du processus de marché.
Un modèle est une simplification utile.
et un modèle de marché ne doit pas nécessairement être une formule décrivant les interactions du marché.
J'ajouterais à la notion de modèle ci-dessus une autre propriété extrêmement importante dans notre cas : le globe mentionné n'existe pas, mais il y a un ensemble de globes qui sont situés dans un certain canal avec une certaine probabilité.
Dès que nous oublions cela, nous glissons dans le déterminisme et commençons à croire à la figure obtenue, même si elle est sur le papier, elle n'est pas là. Par exemple, lorsque nous disons que l'erreur de classification = 30 %, nous ne devons PAS le prendre au pied de la lettre, mais nous devons comprendre qu'une erreur de classification de 30 % se situe dans certaines limites, par exemple 2 % avec une probabilité de 95 %. Et 30 %, c'est 30 %. Mais quelqu'un calcule-t-il la largeur du canal ? peut-être pas 2 % mais 22 % ? Ou la probabilité de la largeur du canal est-elle de 60 % ? Que vaut une erreur de classification décente de 30 % ?
Nous ne sommes pas au bout de nos peines.
Le raisonnement ci-dessus sur les probabilités et la largeur du canal est valable si la distribution des erreurs est normale. Et qui a vérifié la normalité de la distribution des erreurs de classification ?
Sinon, la malédiction de la dimensionnalité peut entraîner des millions d'heures de calcul pour la trouver.
La malédiction de la dimensionnalité existe depuis longtemps.
C'est grâce à elle que le marché ne se répète pas.
1) le marché ne se répète pas - à cause de cela.
2) il y a tellement d'options de prix - à cause de cela.
3) Les modes opératoires qui fonctionnent tous selon le schéma "demain sera comme hier" ne fonctionnent pas - à cause de cela.
C'est pourquoi nous avons besoin d'un modèle, pour des raisons de simplicité et de reproductibilité.
Qu'est-ce qu'un prix ? Ce sont des tics, mais si nous regardons un mouvement d'horloge, qu'est-ce qu'un prix ? Ce sont des bougies, qu'est-ce que des bougies ? C'est un modèle de prix parce qu'il s'agit d'une représentation simplifiée du prix.
Un système de cotation est une tentative de décrire un processus de marché par un ensemble de règles ou de fonctions. Un TS est un modèle du processus de marché.
Un modèle est une simplification utile.Un modèle de marché ne doit pas nécessairement être une formule décrivant les relations du marché.
Je suis tout à fait d'accord avec vous : un modèle est une simplification utile. Mais je faisais référence à un modèle d'évaluation d'un actif financier.
Admettons qu'il existe un tel modèle - que la variation du prix à un moment donné soit déterminée par l'excès d'offres de vente ou d'achat. Prenons, pour simplifier, un grand nombre de participants indépendants, disons un million. Laissons-les placer des ordres avec le même volume, simultanément, et laissons le changement de prix être proportionnel à la position globale déséquilibrée à un moment donné. Il est clair que dans un tel modèle, le prix d'un actif sera une marche aléatoire pure classique. En effet, si les traders prennent indépendamment des décisions de trading, environ la moitié d'entre eux achèteront et l'autre moitié vendront. Il est très probable que leur différence soit égale à la racine du nombre de participants. À l'étape suivante, l'équilibre peut changer et le prix se déplacera dans l'autre direction.
En ce sens, il est déclaré que le SB est le modèle de tarification le plus accepté et le plus grossier. Mais ce modèle doit être affiné pour expliquer certaines données empiriques et, en même temps, pour comprendre où chercher les inefficacités.
Je suis tout à fait d'accord avec vous : un modèle est une simplification utile. Mais je faisais référence au modèle d'évaluation d'un actif financier.
Admettons qu'il existe un tel modèle - que la variation du prix à un moment donné soit déterminée par l'excès d'offres de vente ou d'achat. Prenons, pour simplifier, un grand nombre de participants indépendants, disons un million. Laissons-les placer des ordres avec le même volume, simultanément, et laissons le changement de prix être proportionnel au déséquilibre de la position globale à un moment donné. Il est clair que dans un tel modèle, le prix de l'actif sera une marche aléatoire pure classique. En effet, si les traders prennent indépendamment des décisions de trading, environ la moitié d'entre eux achèteront et l'autre moitié vendront. Il est très probable que leur différence soit égale à la racine du nombre de participants. À l'étape suivante, l'équilibre peut changer et le prix se déplacera dans l'autre direction.
En ce sens, il est déclaré que le SB est le modèle de tarification le plus accepté et le plus grossier. Mais ce modèle doit être affiné pour expliquer certaines données empiriques et, en même temps, pour comprendre où chercher les inefficacités.
Alexei Nikolaev, dans ses blogs sur R, a mis en œuvre un modèle du jeu Cafe, ou la victoire de la minorité, similaire en termes de marché, si la position du joueur est dans une société avec moins de participants, il gagne (dans le café, selon la date, les joueurs qui sont venus le jour avec le moins de visiteurs gagnent, et avec un grand nombre de visiteurs perdent), mais ce modèle est trop simple, dans le monde réel il y a encore beaucoup de types d'acteurs, allant de l'État et d'autres grands acteurs et de petits acteurs, qui sont un grand nombre. Le modèle n'est même pas encore créé dans ses grandes lignes.)
Mais les graphiques sont même très similaires à ceux du tic-tac.
Je suis tout à fait d'accord avec vous : un modèle est une simplification utile. Mais je faisais référence au modèle d'évaluation d'un actif financier.
Admettons qu'il existe un tel modèle - que la variation du prix à un moment donné soit déterminée par l'excès d'offres de vente ou d'achat. Prenons, pour simplifier, un grand nombre de participants indépendants, disons un million. Laissons-les placer des ordres avec le même volume, simultanément, et laissons le changement de prix être proportionnel au déséquilibre de la position globale à un moment donné. Il est clair que dans un tel modèle, le prix d'un actif sera une marche aléatoire pure classique. En effet, si les traders prennent indépendamment des décisions de trading, environ la moitié d'entre eux achèteront et l'autre moitié vendront. Il est très probable que leur différence soit égale à la racine du nombre de participants. À l'étape suivante, l'équilibre peut changer et le prix se déplacera dans l'autre direction.
En ce sens, il est déclaré que le SB est le modèle de tarification le plus accepté et le plus grossier. Mais ce modèle doit être affiné pour expliquer certaines données empiriques et, en même temps, pour comprendre où chercher les inefficacités.
Personnellement, je ne vois pas du tout l'utilité du modèle SB.
Il ne fait rien, il ne met pas en évidence les bonnes propriétés, il ne supprime pas les mauvaises propriétés, il ne simplifie pas...
Oui, le graphique ressemble à des prix, et alors ?
Vous avez peut-être raison. Cependant, expliquer la non-stationnarité par une volatilité non uniforme est un peu simpliste à mon avis. Le regroupement de la volatilité
est assez simple à modéliser et toute hétéroscédasticité serait alors facilement éliminée par la corrélation avec la volatilité. Mais en réalité, il y a beaucoup d'arcs et de garches qui ne fonctionnent pas très bien non plus.
Le marché est probablement efficace, et s'il ne l'est pas, vous ne pouvez le savoir qu'en trouvant votre alpha, avec l'aide duquel vous pouvez constamment le battre. Où chercher cet alpha, dans quelle direction creuser, à mon avis, le modèle de tarification peut suggérer et pousser. Sinon, la malédiction de la dimensionnalité peut conduire au fait qu'il faudra des millions d'heures de travail aux ordinateurs pour le trouver.
J'appelle stationnarité la chose économétrique habituelle : constance de la moyenne et de la variance. Sur les marchés, il n'y a naturellement rien de tel, ils ne sont pas un "monument". L'hétéroscédasticité est supprimée, le reste est proche de SB.
En général, le type de distribution ne dit pas grand-chose sur la prévisibilité. Il s'agit d'un jeu mathématique, éloigné de la négociation. Ajoutez un peu de fluidité à la cotation qui couvre l'écart. Ou un retour régulier à la moyenne à certains moments de la journée. L'écart ne changera pas et il sera possible de gagner de l'argent. En gros, on peut appeler cela de l'inefficacité. Pour ce faire, il faut écrire des algorithmes qui tiennent compte du fait qu'on ne peut pas tout prévoir et qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Je ne dirais pas qu'il existe une telle malédiction, mais simplement qu'il existe des outils très efficaces dont on ne peut rien tirer.