L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3099
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tout le monde n'en a pas :
Non, pas neura (son processeur préférerait bouillir plutôt que de trouver une telle solution), je l'ai fait moi-même.
Il faut savoir que les MO ts ne sont pas différents des autres, le taux de réussite est en moyenne le même (à peu près zéro, mais parfois on continue)
Imho bien sûr, mais même avec ou sans MO, pour construire un TS stable et fonctionnel, il faut avoir au moins un modèle approximatif du processus de pricing sur l'actif financier négocié. Et c'est dans le cadre de ce modèle, en utilisant ses particularités, que l'on construit l'ET. Dans le cas contraire, la construction d'un système d'échange, à mon avis, revient à tirer sur un moineau avec les yeux bandés et les oreilles fermées.
Imho bien sûr, mais avec ou sans MO, afin de construire un CT stable et fonctionnel.
Malevich, voyons.
Obtenir un signal ne représente que 10 % du travail.
Il y a bien d'autres choses à faire.
Par exemple, il faut savoir qu'un auteur de requêtes ne veut pas que son argent soit compté.
Mais cela ne vaut pas la peine d'espérer un véritable succès si vous montrez une belle droite.
Le système ne fonctionnera avec succès que si l'acheteur se rend compte qu'en contrant le TSK, les revenus des commerçants augmentent énormément sur le marché.....
ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons faire des projets pour l'avenir.
Bien sûr, mais même avec ou sans MO, pour construire un TS stable et fonctionnel, il est nécessaire d'avoir au moins un modèle approximatif du processus de fixation des prix de l'actif financier négocié. Et c'est dans le cadre de ce modèle, en utilisant ses particularités, que l'on construit le système de cotation. Dans le cas contraire, la construction d'un ST revient, à mon avis, à tirer sur un moineau avec les yeux bandés et les oreilles fermées.
Même dans le cadre des monnaies les plus simples des pays en développement, c'est pratiquement irréalisable, il y a trop de paramètres et il est difficile de les formaliser)))), et le modèle d'évaluation des monnaies en tant qu'actif a déjà plus de 200 ans))))). Jusqu'à présent, les solutions sont privées et ne durent que peu de temps. Après cette période, de nouvelles hypothèses apparaissent, annulant en partie les anciennes))))).
Bien sûr, mais même avec ou sans MO, pour construire un TS stable et fonctionnel, il est nécessaire d'avoir au moins un modèle approximatif du processus de fixation des prix de l'actif financier négocié. Et c'est dans le cadre de ce modèle, en utilisant ses particularités, que l'on construit le système de cotation. Dans le cas contraire, construire un système de règlement-livraison revient, à mon avis, à tirer sur un moineau avec les yeux bandés et les oreilles fermées.
Qu'est-ce qui ne va pas avec qqn ?
)))) +
Bon modèle)
Même dans le cadre des monnaies les plus simples des pays en développement, cela n'est pratiquement pas réalisable, car il y a jusqu'à présent trop de paramètres et il est difficile de les formaliser)))), et le problème du modèle d'évaluation de la monnaie en tant qu'actif date déjà de plus de 200 ans)))). Jusqu'à présent, les solutions sont privées et ne durent que peu de temps. Après cette période, de nouvelles hypothèses apparaissent, annulant en partie les anciennes))))).
Bien entendu, il ne s'agit pas de modèles quantitatifs précis. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à poursuivre la création de TS - construire un tel modèle pour le rouble, calculer comment le taux de change évoluera au cours des deux prochaines années et s'asseoir au soleil, sur la plage, quelque part à Bali.
L'objectif était de créer au moins un modèle qualitatif approximatif de fixation des prix des actifs financiers et, sur cette base, de créer des TS, au moins en utilisant des méthodes de MO, au moins en inventant quelque chose de votre propre tête.
Ce qui ne va pas avec le SB
La toute première approximation grossière d'un tel modèle est naturellement le SB. Mais le SB généré par une pièce de monnaie symétrique a) n'a pas de pile épaisse b) n'a pas de non-stationnarité dans les rendements. En outre, la négociation sur le SB implique a priori l'impossibilité de réaliser des bénéfices en présence d'un spread.
Par conséquent, une approximation plus précise d'un tel modèle qualitatif de fixation des prix d'un actif financier devrait avoir, tout d'abord, une petite justification économique, conduisant à l'apparition de queues épaisses et à la non-stationnarité des rendements. Et, au moins en théorie, permettre de faire des bénéfices.
Imho bien sûr.
La toute première approximation grossière d'un tel modèle est naturellement le SB. Mais le SB généré par une pièce de monnaie symétrique a) n'a pas de queues épaisses b) n'a pas de non-stationnarité dans les rendements. En outre, la négociation sur le SB implique a priori l'impossibilité de réaliser des bénéfices en présence d'un écart.
Par conséquent, une approximation plus précise d'un tel modèle qualitatif de fixation des prix d'un actif financier devrait avoir, tout d'abord, une petite justification économique, conduire à l'apparition de queues épaisses et à la non-stationnarité des rendements. Et, au moins en théorie, permettre de réaliser des bénéfices.
Imho bien sûr.