L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3035
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Je n'ai rien contre l'équilibre lisse, au contraire, avec les deux mains en faveur !) Le problème est que votre indicateur dépend de l'ordre d'échantillonnage, et ce n'est pas typique pour MO. Sharpe, par exemple, ne dépend pas de l'ordre des transactions. Il faudrait que je cherche des articles avec des fonctions de perte similaires, car mon intuition me laisse penser que ce n'est pas si simple.
Je ne suis pas favorable au mélange aléatoire de toutes les lignes - seules les mesures standard peuvent être utilisées de cette manière, sans tenir compte de l'équilibre.
Une ligne droite correspond à une uniformité parfaite. La différence par rapport à une ligne droite est la non-uniformité. Je veux minimiser l'irrégularité.
Quel est le problème avec l'écart-type ?
OK, vous pouvez le faire - le résultat est le même en ce qui concerne l'interprétation.
Nous y voilà).
L'irrégularité est 30% plus grande, et l'angle n'est différent que de 3 degrés. Je ne pense pas que 3 degrés soient suffisants.
Si nous déplaçons le premier point de 0 à -1,22, je pense que nous aurons un résultat exact.
Mais nous devons le laisser à 0 et laisser le maximum au même endroit. Et déplacer les autres points pour obtenir une coïncidence des lignes.
À mon avis, la somme des modules de déviation décrit mieux la détérioration de la ligne d'équilibre. Dans ce cas, elle est de 30 % et elle se détériorera.
Je ne suis pas favorable au mélange aléatoire de toutes les cordes - c'est juste la façon d'utiliser les mesures standard, sans tenir compte de l'équilibre.
L'importance de l'ordre dans l'échantillon signifie qu'il existe des dépendances entre les lignes du tableau de données. Les dépendances sont toujours une mauvaise chose et sont généralement soigneusement évitées.
Quel est le problème avec l'écart-type ?
Je pensais que cela ne correspondait pas.
Nous y voilà).
L'irrégularité est de 30 % supérieure, et l'angle n'est différent que de 3 degrés. Je ne pense pas que 3 degrés soient suffisants.
Je ne sais pas de combien, je ne peux pas le voir à l'œil nu. L'irrégularité en pourcentages - cela me semble être une approche étrange - mais d'accord.
Si vous déplacez le premier point de 0 à -1,22, je pense que vous obtiendrez un résultat exact.
Mais nous devons le laisser à 0 et laisser le maximum au même endroit. Et déplacer les autres points pour obtenir une coïncidence des lignes.
À mon avis, la somme des modules de déviation décrit mieux la détérioration de la ligne d'équilibre. Dans ce cas, elle est de 30 % et elle se détériorera.
Elle correspondra, mais pas à l'angle. Je ne comprends pas votre logique - déplacer ceci et cela, alors la structure changera - elle ne sera pas comparable du tout.
Ici, vous avez déplacé le zéro et le maximum - c'est du pareil au même. L'important n'est pas de savoir de combien la situation s'est améliorée, mais le fait qu'elle se soit améliorée. Il s'agit d'un indicateur relatif qui permet de choisir parmi de nombreuses autres options.
Inventer leurs propres Sharpe et Sortino) Avec le blackjack et d'autres choses nécessaires)
Maintenant, si seulement ils le faisaient ailleurs.... Mais, de tels rêves.... Et ce ne sont que des bêtises dans le fil de discussion.
Je ne sais pas de combien, je ne peux pas le voir à l'œil. Je ne sais pas de combien - je ne peux pas le voir à l'œil.
Je dois encore réfléchir/expérimenter s'il faut mesurer en % ou en unités abs. Je pense que l'unité abs. est meilleure.
S'ils le faisaient ailleurs.... Mais ce n'est qu'un rêve.... C'est du n'importe quoi dans le fil de discussion.
Vous rêvez d'entendre au moins quelques nouvelles informations utiles, qui peuvent être appliquées de manière utile.
Je dois encore réfléchir/expérimenter en % ou en unités abs. Je pense que l'unité abs. est meilleure.
Vous pouvez m'envoyer les soldes - je les évaluerai avec ma méthode - dites-moi comment cela s'est passé.