L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3034
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et pourriez-vous nous redire en 2 mots ce que vous faites ? )
Une mesure estimée de la fluidité de l'équilibre, prenant en compte la dynamique de la croissance de l'équilibre. Vous pouvez essentiellement l'utiliser comme une fonction d'aptitude.
J'ai fait exactement ce que vous avez écrit.
Par exemple, le point 5 avec une valeur de 3 doit devenir non pas 3 + 0,82398 = 3,8239, mais 3 - 0,82398 = 2,17602, c'est-à-dire 3 - écart*0,3.
Les points situés sous la ligne de régression doivent être placés sous la ligne d'équilibre primaire.
Par exemple, le point 5 avec une valeur de 3 doit devenir 3 - 0,82398 = 3,8239 au lieu de 3 + 0,82398 = 3,17602.
Je corrige l'écart par rapport à la ligne de régression -1,92262, voulez-vous seulement corriger l'équilibre ?
Alors voici l'équilibre.
Inventer leurs propres Sharpe et Sortino) Avec le blackjack et d'autres choses nécessaires)
Comment calculer cet outrage plus facilement, pouvez-vous me dire ? :)
la régularité de l'équilibre)
Je corrige l'écart par rapport à la ligne de régression -1,92262, voulez-vous simplement ajuster l'équilibre ?
Alors voici l'équilibre.
line2= line1 + deviation * 0.3
C'est ce qu'il faut faire :
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,7469,22
12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
14 8 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
Qu'entendez-vous par uniformité ?
Une ligne droite correspond à une uniformité parfaite. La différence par rapport à une ligne droite est l'irrégularité. Je veux minimiser les inégalités.
Comment calculer plus facilement cet outrage, pouvez-vous me le dire ? :)
Je n'ai rien contre l'équilibre lisse, au contraire, avec les deux mains en faveur !) Le problème est que votre indicateur dépend de l'ordre d'échantillonnage, et ce n'est pas typique de la MO. Sharpe, par exemple, ne dépend pas de l'ordre des transactions. Il faudrait que je cherche des articles avec des fonctions de perte similaires, car mon intuition me laisse penser que ce n'est pas si simple.
Une ligne droite correspond à une uniformité parfaite. La différence par rapport à une ligne droite est la non-uniformité. Je veux minimiser les inégalités.
Encore une erreur.
line2= line1 + deviation * 0.3
C'est ce que cela devrait être :
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
148 9 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
OK, vous pouvez faire cela - le résultat est le même par interprétation