L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2759
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On a pensé quelque part, à propos des fractales et d'autres choses, que le dernier prix n'a pas toujours le meilleur pouvoir prédictif. En d'autres termes, il est parfois nécessaire d'arrêter la fenêtre par des conditions ou par un autre moyen pour la fixer de manière à ce que les barres précédentes participent à la prédiction, et non les dernières. Il faut donc faire des allers-retours dans l'histoire.
Il s'agit plutôt d'une fenêtre non fixée dans le temps. Et comme nous alimentons 10 colonnes, nous aurons 10 colonnes.
J'ai essayé d'alimenter une douzaine de colonnes ZZ (j'ai obtenu 50%50 comme d'habitude). Le moment de leur formation est toujours différent et le dernier genou a été formé entre 1 et plusieurs barres auparavant. On pourrait dire qu'il s'agit d'une conversion de barres régulières en barres propres. Dans mon cas, le genou en zigzag formait une barre. Il y a un an, Prado a été rappelé ici, il a suggéré de reconstruire les barres non pas en fonction du temps, mais en fonction du volume négocié, par exemple par 100 lots.
Exemples de prix bruts, de temps, de bougies "volume" et de bougies "dollar
J'ai la tête en bois, je ferai un exemple plus tard
Vous surestimez l'importance des résultats "hors échantillon".
Vous ne pouvez pas vous fier à un seul centime.
Les résultats "hors échantillon" pourraient être utiles pour identifier le surentraînement du modèle s'il y a une trop grande différence (plus de 20 % probablement) entre l'échantillon d'entraînement et l'échantillon hors échantillon. Jusqu'à présent, la seule preuve que je connaisse est une petite variation, ne dépassant pas 20 %, dans le sd de la capacité prédictive du prédicteur.
Vous surestimez l'importance des résultats "hors échantillon".
Vous ne pouvez pas vous fier à un seul centime.
L'expression "hors échantillon" peut servir à identifier le surentraînement du modèle s'il y a une trop grande différence (plus de 20 % probablement) entre l'échantillon d'entraînement et l'échantillon hors échantillon. Jusqu'à présent, la seule preuve que je connaisse est une petite variation, ne dépassant pas 20 %, dans le sd de la capacité prédictive du prédicteur.
Il s'agit plutôt d'une fenêtre non fixée dans le temps. Et comme nous avons alimenté 10 colonnes, nous aurons toujours 10 colonnes.
J'ai essayé d'alimenter une douzaine de colonnes ZZ (j'ai obtenu 50%50 comme d'habitude). Le moment de leur formation est toujours différent et le dernier genou a été formé entre 1 et plusieurs barres auparavant. On peut dire qu'il s'agit d'une conversion de barres régulières en barres propres. Dans mon cas, le genou en zigzag formait une barre. Il y a un an, Prado a été rappelé ici, il a suggéré de reconstruire les barres non pas en fonction du temps, mais en fonction du volume négocié, par exemple, par 100 lots.
Exemples de prix bruts, de temps, de bougies "volume" et de bougies "dollar
Cracher sur les prédicteurs et grinder. Peut-être avec le professeur.
Il faut fantasmer et clamer les prédicteurs par dizaines, centaines, puis les sélectionner en fonction de leur influence, de leur capacité prédictive, de leur lien informatif avec le professeur.
Tout ce dont vous avez besoin a été codifié avant vous.
-- et je n'ai jamais dit qu'il me manquait quelque chose dans les libs disponibles.... la réponse s'adressait à quelqu'un qui attend plus de la bibliothèque que son interprétation tordue par un non-commentateur... vous aussi, vous feriez mieux d'adresser vos commentaires..... (et non à ma réponse, qui ne vous était pas destinée).
-- et je n'ai pas dit qu'il me manquait quoi que ce soit dans les librairies disponibles.... la réponse s'adressait à quelqu'un qui attend plus de la bibliothèque que son interprétation tordue par une personne qui n'a même pas commenté... vous aussi, vous feriez mieux d'adresser vos commentaires..... (et non à ma réponse, qui ne vous était pas destinée).
Je ne sais pas trop pourquoi, mais je m'en excuse.
Mon commentaire a suscité une offense totalement inintelligible.
ça n'aurait pas dû... Mais c'est votre analyse de données, vous savez mieux que quiconque.
Le rééchantillonnage sert à éliminer les valeurs aberrantes et à gaussianiser l'échantillon.
Je sais à quoi cela sert,
Je ne sais pas pourquoi vous le recommandez dans l'analyse de la BP,
Je n'ai pas vu où, quand et s'ils l'ont utilisé eux-mêmes et je ne vois pas l'intérêt, la logique et la validité de cette méthode dans l'analyse BP....
2. Extrêmement intéressant, surtout en ce qui concerne l'entropie. La corrélation, c'est pour les séries stationnaires, on peut l'oublier.
La corrélation révèle les dépendances (si elle est correctement étudiée)... sur la base des dépendances de la cible par rapport à des changements futurs contrôlés, connus, facilement prévisibles (le cas échéant) dans le(s) facteur(s) - et une prévision/prédiction est faite.
ou
la prédiction est faite sur la base de modèles identifiés de changement dans la cible au fil du temps.
== c'est ainsi que l'on a toujours procédé
== si vous rejetez les corrélations, c'est votre droit, mais le fait de ne pas pouvoir les utiliser pour l'objectif prévu dans les analyses ne les rend pas inutiles... (J'ai dépassé le stade des querelles incessantes sur les raisons pour lesquelles vous n'aimez pas le mot "corrélation" et sur le "pouvoir prédictif" non corrélationnel mais psychique que vous avez inventé pour obtenir un prix Nobel).que vous avez inventé pour obtenir un prix Nobel) - le simple fait de fausser l'appareil conceptuel naturel de la prévision, qui a été formé plusieurs siècles avant que vous n'apparaissiez avec vos capacités psychiques de prédiction, fausse l'objectivité même de la prévision (qui n'interdit pas de s'appuyer sur des dépendances décelables dans certaines circonstances).
P.S. On a déjà fait allusion à vous d'ailleurs
La régression permet déjà de comparer l'importance des prédicteurs. Les étapes suivantes sont basées sur les résultats de l'analyse.
mais pour une raison quelconque, vous avez tout réduit à ma-shkas.....
Crachez sur les prédicteurs et frottez-les. Peut-être avec le professeur.
Il faut fantasmer et clamer les prédicteurs par dizaines, par centaines, puis les sélectionner en fonction de leur influence, de leur capacité prédictive, de leur lien informatif avec l'enseignant.
De quoi les faire ? À partir de cinquante indicateurs, avec toutes sortes de paramètres, on obtiendra des millions de variantes.
Elles doivent toutes être testées pour chaque cible, et des centaines ou des milliers d'entre elles peuvent également être inventées. Au total, des milliards de tests.
Il y a un problème : presque tous sont basés sur des MA, c'est-à-dire avec un décalage.
ZZ à l'entrée, par exemple, sans décalage : je l'ai testé, je ne l'ai pas aimé.
1. la corrélation révèle les dépendances (si elles sont correctement étudiées)... sur la base des dépendances de la cible par rapport aux changements futurs contrôlables, connus, facilement prévisibles (le cas échéant) dans le(s) facteur(s) - et une prévision est faite
soit
la prévision est faite sur la base de modèles identifiés de changement de l'objectif dans le temps
== cela a toujours été le cas
== si vous rejetez les corrélations, c'est votre droit, mais le fait de ne pas pouvoir les utiliser dans les analyses comme prévu ne les rend pas inutiles... (Je ne parle pas des querelles incessantes sur les raisons pour lesquelles vous n'aimez pas le mot "corrélation" et sur ce qui est si peu corrélé, mais d'une sorte de "modèle de corrélation").
2. "capacité de prédiction"psychique que vous avez inventée pour obtenir un prix Nobel) -- ne fait que fausser l'appareil conceptuel naturel de la prévision, développé des siècles avant que vous n'arriviez avec vos capacités de prédiction psychique -- fausse l'objectivité même de la prévision (qui n'interdit pas de s'appuyer sur des dépendances détectables dans certaines circonstances).
1. Connaissez-vous les corrélations entre les variables réelles et nominales ?
2- Ceci n'est pas mon invention. Pas même le mot "capacité de prédiction". VLADIMIR PERERVENKO n'a pas été paresseux et a posté une série d'articles extrêmement qualifiés qui montrent graphiquement la signification de mon terme "capacité prédictive" et énumèrent les paquets correspondants, et seulement une partie de ces paquets. Vous pouvez commencer ici.
Voici la signification graphique des mots "capacité de prédiction"
Ou sous cette forme
Les corrélations entre les prédicteurs et l'enseignant n'ont PAS d'odeur ici.
PS.
Ne vous offensez pas, n'ayez pas d'aplomb et apprenez davantage des autres, et vous serez numériquement heureux.