L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2753
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les moments de l'histoire qui se situent au-delà de la SB classique méritent une attention particulière
y compris, mais il est nécessaire de déterminer leur nature et de les décrire d'une manière générale, afin d'utiliser une méthode adéquate incluant la MO
à mon avis, la théorie des fractales est plus proche du corps dans ce cas.
Qu'apportera le fractalisme ?
Les propriétés des séries fractales peuvent donner des indications.
J'ai lu Mandelbrot, qui n'est généralement pas mauvais, et je peux commencer à voir les "modèles" décrits par cette théorie.
Ces modèles sont différents, mais partagent des propriétés communes
Le pouvoir prédictif n'est bien sûr pas prouvé.
y compris, mais il est nécessaire de définir leur nature et de les décrire d'une manière générale afin d'utiliser une méthode adéquate, y compris le MoD.
à mon avis, la théorie des fractales est plus proche du corps dans ce cas.
et c'est déjà fractal, auto-similaire...
exactement le même graphique à l'échelle des minutes :
et dans les deux sens, à partir de n'importe quel point de départ :-))
le prix tend à minimiser les déviations (le marché, après tout, négocie à tous les niveaux et à tous les horizons temporels), donc faites attention à l'endroit où ces déviations sont maximales
et il est déjà fractal, autosimilaire.....
exactement le même graphique à l'échelle de la minute :
et dans les deux sens, à partir de n'importe quel point de départ :-)
le prix tend à minimiser les écarts (le marché, après tout, négocie à tous les niveaux et à tous les horizons temporels), il faut donc faire attention à l'endroit où ces écarts sont maximaux.
Vous savez ce que vous faites, vous avez même inventé un indicateur.
Je serais intéressé à le traiter dans le cadre du MO. Et d'autres propriétés. Je ferai peut-être quelque chose plus tard.
Bon, j'y vais, j'écrirai quelque chose avec des exemples plus tard.Petit plus : le SB se distingue du SB classique en général par le fait que les flatts sont interdits. Pour des raisons économiques, un long déplacement le long de l'horizon est impossible.
Les propriétés des séries fractales peuvent permettre de mieux comprendre
J'ai lu Mandelbrot, généralement pas mal, on peut commencer à voir les "modèles" décrits par cette théorie.
Ces motifs sont différents mais partagent des propriétés communes
Le pouvoir prédictif de cette théorie n'est évidemment pas prouvé.
Dans notre cas, les propriétés sont très difficiles, voire impossibles à formaliser. Bien qu'il soit nécessaire de creuser dans cette direction, il n'y a pas encore de réponse à la question de savoir si cela fonctionne ou non dans notre cas. Pour d'autres, y compris la météo, cela fonctionne.
les moments de l'histoire qui se situent au-delà de la SB classique méritent une attention particulière
comète
;)
une autre façon de déterminer les points de référence, à l'aide de polynômes de degré 7-9 (pas 2-3, mais pas excessivement, ou nous ne ferons que lisser par inadvertance) :
- prendre un historique assez large (beaucoup, beaucoup de barres)
- définir ou spécifier d'une manière ou d'une autre la parité du degré du polynôme
- attribuer des poids aux barres - du plus petit pour les anciennes barres au plus grand pour les nouvelles. Linéairement ou exponentiellement, tant qu'ils ne sont pas égaux.
- appliquer le CSI
voilà - nous recherchons des barres valides à proximité de points particuliers (sommets et inflexions).
une autre façon de déterminer les points de référence, à l'aide de polynômes de degré 7-9 (pas 2-3, mais pas excessivement, sinon nous ne ferons que lisser par inadvertance) :
- prendre un historique assez large (beaucoup, beaucoup de mesures)
- déterminer ou spécifier d'une manière ou d'une autre la parité du degré du polynôme
- attribuer des poids aux barres - du plus petit pour les anciennes barres au plus grand pour les nouvelles. Linéairement ou exponentiellement, l'essentiel est qu'ils ne soient pas égaux.
- pousser le CSI
voilà - nous recherchons des barres valides à proximité de points particuliers (sommets et inflexions)
Ces répertoires seront des répertoires de bifurcation, après lesquels nous devrons rechercher des attracteurs et y adapter la fenêtre, jusqu'à la prochaine bifurcation.
en termes de dynamique non linéaire ou autre.
Il est possible de placer cette fenêtre dans le mode opératoire et d'établir des prévisions pour l'avenir proche.
Les attracteurs ne seront clairs que quelque part après le milieu de cette partie auto-affine du graphique, avant cela rien ne sera clair, ou un attracteur plus grand ou plus petit agira.
Il existe probablement un moyen algorithmique simple de tout prendre en compte dans les exemples d'apprentissage, sans avoir à s'en préoccuper.
Ces répertoires seront des répertoires de bifurcation, après lesquels nous devrons rechercher des attracteurs et y adapter la fenêtre, jusqu'à la prochaine bifurcation.
en termes de dynamique non linéaire ou autre.
Il est possible de placer cette fenêtre dans le mode opératoire et d'établir des prévisions pour l'avenir proche.
Les attracteurs ne seront clairs que quelque part après le milieu de cette partie auto-affine du graphique, avant cela rien ne sera clair, ou un attracteur plus grand agira.Je ne sais pas pourquoi vous êtes si obsédé par Windows. A propos de windows - c'est à microsoft que je m'adresse :-)
Vous avez choisi un point de référence, c'est à partir de là qu'il faut compter. Vous vous souciez du sort personnel de votre compte/série/transaction. C'est l'essentiel.
Plus un compte vit longtemps, plus il faut creuser. Vous-même, lorsque vous portiez des pantalons courts, pensiez qu'une semaine était proche de l'éternité ; aujourd'hui, les semaines sont comme un clin d'œil ;