L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2747

 
Maxim Dmitrievsky #:
pour ne pas avoir à en changer à chaque bar.

C'est une question de principe, c'est une question de principe de changer de chaussures. Nous n'avons pas besoin d'un modèle qui dure 100 ans. Nous avons besoin d'un modèle qui peut prédire la barre suivante avec une faible erreur. Vient ensuite l'Expert Advisor, qui a ses propres problèmes avec cette prédiction.

 

Il a été dit plus haut que la valeur d'une prédiction, même correcte, peut être nulle.

Pour moi, la valeur d'une prédiction dépend non seulement de la probabilité d'erreur, mais aussi de l'enseignant lui-même.

L'enseignant prédit-il la prochaine barre ou la tendance ?

Quelle est la période sur laquelle porte la prédiction et quelle est la période sur laquelle nous négocions ?

Quel est l'objectif de profit prédit par l'enseignant ?

Quelle est la relation entre le professeur et le spread ?

Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été abordées ici.

 
СанСаныч Фоменко #:

Il s'agit d'un recâblage fondé sur des principes. Nous n'avons pas besoin de modèles qui vivent 100 ans. Nous avons besoin d'un modèle qui donne une prédiction pour la prochaine barre avec une faible erreur. Puis vient le conseiller, et il y a ses propres problèmes avec cette prédiction.

Je ne comprends pas du tout. Quelle est la logique de l'EA ?
 
Valeriy Yastremskiy #:
Je ne comprends pas du tout. Quelle est alors la logique du conseiller ?

La logique du conseiller est déterminée par l'enseignant.

Mais il est fondamental de réapprendre à chaque nouvelle barre. Nous nous éloignons du concept de durée de vie du modèle, car il n'y a pas de durée de vie sur les marchés non stationnaires. Du fait de la non-stationnarité, tous ces tests "hors échantillon" n'ont pas de sens.

 
Quelle est donc l'erreur sur les nouvelles données ?
Sinon, quel est l'intérêt de tout cela ?
 
mytarmailS #:
Quelle est donc l'erreur sur les nouvelles données ?
Sinon, quel est l'intérêt de tout cela ?

Encore une fois : pas plus de 20 %. Il y avait plus de détails ci-dessus.

 
СанСаныч Фоменко #:

Encore une fois : pas plus de 20 %. Cela a été expliqué plus en détail ci-dessus.

Je m'en souviens, mais il s'agit d'une erreur d'ajustement, c'est-à-dire d'un échantillonnage de traces....
Quelle est l'erreur de la bougie suivante, le test.
 
СанСаныч Фоменко #:

Il s'agit d'un recâblage fondé sur des principes. Nous n'avons pas besoin de modèles qui vivent 100 ans. Nous avons besoin d'un modèle qui donne une prédiction pour la prochaine barre avec une faible erreur. Vient ensuite l'Expert Advisor, qui a ses propres problèmes avec cette prédiction.

C'est assez logique, car souvent les modèles ne vivent pas longtemps. Mais j'aimerais trouver des options sans recyclage constant, au moins sur l'intervalle d'un an +, avec une dégradation lente du modèle, qui est facile à tracer

J'ai écrit sur les bandits manchots et les bots sur l'apprentissage par renforcement. En substance, ils souffrent de la même maladie - soit ils s'adaptent lentement, soit des reconstructions trop fréquentes conduisent à une accumulation d'erreurs.

Je mets toujours l'écart dans les modèles. En fait, c'est ce qui les tue, car sans spread, la commission fonctionnerait.

Même si l'on procède à un regroupement des incréments avec des décalages de 1 à 5, sans étalement, cela fonctionne +. En d'autres termes, le poisson principal se trouve au niveau microéconomique. Mais c'est compréhensible. Le fait qu'ils soient toujours interdits en tant que CT toxiques.
 
СанСаныч Фоменко #:

La logique du conseiller est déterminée par l'enseignant.

Mais la formation répétée sur chaque nouvelle barre est fondamentale. Nous nous éloignons du concept de durée de vie du modèle, car il n'y a pas de "vie" dans les marchés non stationnaires. En raison de la non-stationnarité, tous ces tests "hors échantillon" n'ont aucun sens.

Je ne suis pas opposé à l'entraînement sur chaque barre, et peut-être même sur un tick non stationnaire par exemple. Je ne comprends pas tout à fait la structure de la formation. La logique EA fait-elle l'objet d'une formation distincte ou fait-elle partie de la formation sur chaque barre ? C'est comme les queues de la première formation, combien de queues, ou d'étapes de formation ?

 

Sur le sujet)

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Ce n'est pas le Graal, c'est un produit ordinaire - Bablokos !!!!

Aleksey Nikolayev, 2022.09.16 16:28

Les mathématiciens sont très forts pour inventer de nouveaux signes et de nouvelles valeurs pour les anciens. Le principal problème de la lecture des textes mathématiques est d'assimiler le système de notations, qui est différent pour chaque auteur. Les textes des physiciens théoriciens sont impossibles à lire- ils sont complètement hors-la-loi en ce qui concerne l'originalité des notations utilisées. Par conséquent, s'il existe une signification "véritable" d'une notation mathématique, elle n'est connue de personne).