L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2675
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Bien sûr, rien ne nous empêche de décomposer le prix en composantes, mais aucune composante ne sera du bruit (un processus indépendant stationnaire). Or, à mon avis, dans de telles décompositions, il faut.....
Voici, par exemple, les hypothèses qui sous-tendent le filtre de Kalman. La possibilité de séparer le signal du bruit est supposée dès le départ, et non prouvée. Pour certains objets physiques, ces hypothèses sont tout à fait évidentes, mais pas pour les prix.
Bien sûr, rien ne nous empêche de décomposer un prix en composantes, mais aucune composante ne sera du bruit (un processus indépendant stationnaire). À mon avis, ces décompositions ne devraient pas être basées sur la séparation des fréquences, mais sur la séparation de la composante de faible amplitude. En raison de la présence d'impulsions, il s'agit de choses différentes.
Une communauté de traders en nombre suffisamment important et ayant approximativement les mêmes paramètres peut être comparée à un support similaire aux supports physiques. Dans le mouvement brownien, nous ne connaissons pas et ne pouvons pas connaître les vitesses maximales et minimales des objets, nous pouvons également déterminer les vitesses maximales et minimales ainsi que les vitesses moyennes uniquement pour un certain pourcentage important. Il est possible de faire la même chose pour ce nombre d'opérateurs au cours d'une période statique. Et il est tout à fait possible que dans un tel environnement de traders, les impulsions provoquent des vagues amorties).
Dans cet exemple, le signal et le bruit existent objectivement au départ en tant qu'éléments distincts. Cette analogie ne s'applique pas au marché - il n'y a qu'un prix initial unique, que nous divisons en bruit et en signal uniquement à notre discrétion.
La communauté des traders en nombre suffisamment important avec approximativement les mêmes paramètres peut être comparée à un support similaire aux supports physiques. Dans le mouvement brownien, nous ne connaissons pas les vitesses maximales et minimales des objets et nous ne pouvons pas non plus, pour un certain pourcentage important seulement, déterminer avec précision les vitesses maximales et minimales ainsi que les vitesses moyennes. Il est possible de faire la même chose pour ce nombre d'opérateurs pendant une période statique. Et il est tout à fait possible que dans un tel environnement de traders, les impulsions provoquent des vagues amorties).
L'analogie est tout à fait compréhensible, mais elle n'est pas complètement développée) Chaque "particule" du marché a des réflexes, essaie d'appréhender le marché dans son ensemble, etc. Cela change beaucoup de choses et il n'est guère possible de "saisir" cette "physique" par de simples approches ondulatoires.
Dans cet exemple, le signal et le bruit existent objectivement au départ en tant qu'éléments distincts.
Oui, c'est bien cela.
Cette analogie est inapplicable au marché - il n'y a qu'un prix initial unique, que nous divisons en bruit et en signal uniquement à notre discrétion.
Oui, alors en quoi cette analogie est-elle inapplicable ?
L'exemple de la vidéo visait à montrer qu'il est possible de séparer le bruit du signal en temps réel (chacun décide de ce qui est bruit et de ce qui est signal, comme je l'ai écrit plus haut).
Il n'y a pas de signal dans le bazar, il y a des inefficacités. Acheter des bottes à une grand-mère, les échanger contre un chapeau et le vendre plus cher que les bottes.
Il y a les deux, mais ce sont vraiment des choses incomparables.
Acheter un produit - le transformer d'une manière ou d'une autre (le traiter, le livrer au comptoir, etc.) - le vendre - revenir au point 1 et recommencer. Qu'est-ce que c'est, sinon un cycle ? Bien sûr, il existe un grand nombre de cycles de ce type à différentes échelles et , en raison de leurs interférences constantes, il est impossible d'obtenir un signal propre. En fait, il s'agit d'un signal sale, mais on peut quand même travailler avec.
Oui, c'est vrai.
Oui, alors quelle est la partie irréalisable ?
L'exemple de la vidéo visait à montrer qu'il est possible de séparer le bruit du signal en mode temps réel (chacun décide de ce qui est bruit et de ce qui est signal, comme je l'ai écrit plus haut).
Dans l'exemple, il y a un microphone à l'extérieur de l'écouteur, qui capte le bruit original pur. Que pouvons-nous avoir comme analogue (microphone et bruit) ? Tous les calculs consistent essentiellement à déterminer comment le bruit est déformé lorsqu'il traverse les écouteurs (puis ce bruit déformé est "soustrait" ) .
Dans l'exemple, il y a un microphone à l'extérieur de l'écouteur qui capte du bruit brut pur. Quel peut être l'analogue (microphone et bruit) ? Tous les calculs consistent essentiellement à déterminer comment le bruit est déformé lorsqu'il passe dans les écouteurs (puis ce bruit déformé est "soustrait" ) .
1. Le marché est un environnement changeant
Il y a les deux, mais ce ne sont pas des choses comparables.
Vous achetez un produit - vous le transformez d'une manière ou d'une autre (vous le recyclez, vous le livrez au comptoir, etc.) - vous le vendez - vous revenez au point 1 et vous recommencez. Qu'est-ce que c'est, sinon un cycle ? Bien sûr, il existe un très grand nombre de cycles de ce type à différentes échelles et , en raison de leurs interférences constantes, il est impossible d'obtenir un signal propre. Nous obtenons un signal sale, mais nous pouvons encore travailler avec.