L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2525

 
secret #:
C'est pour SB. Pourquoi en avons-nous besoin ?)

Comprendre qu'il est possible de gagner de l'argent sur les différences entre le BP réel et le SB. Et cherchez ces différences)).

 
Docteur #:

Comprendre qu'il est possible de gagner de l'argent sur les différences entre le BP réel et le SB. Et cherchez ces différences ;)).

La moitié du forum "fait de l'argent" sur SB également, avec un bang).
 
LenaTrap #:

Sur le marché réel ? Personnellement, je m'en tiens à une sorte de philosophie comme celle-ci:

*mais je n'ai pas vraiment envie d'en discuter, car sans preuve, il est inutile de discuter des hypothèses.

Au cours de la première moitié des années quatre-vingt-dix, une multitude d'articles scientifiques ont tenté d'utiliser la théorie construite du chaos dynamique pour prédire les séries chronologiques financières. L'idée de base était de reconstruire un système dynamique à partir de la réalisation d'une série temporelle et de l'utiliser pour la prédiction. Puis, d'une manière ou d'une autre, le flux de publications a diminué.

 
secret #:
La moitié du forum "gagne" sur SB aussi, avec un bang)

N'avez-vous pas remarqué que le nombre de "vagabonds accidentels" a diminué. Même Alexandre ne s'est pas laissé prendre à ma provocation ;))).

 
Docteur #:

Je voudrais également, si vous le voulez bien, réécrire l'ACF(t) = sqrt((n-t)/n), où n est la taille de l'échantillon.

Par exemple, si 1<=t1<=t2<n, alors ACF(t1,t2)=sqrt(t1/t2).

De plus, je suis plus habitué à supposer que le temps (taille de l'échantillon) est infini pour SB, car de nombreux problèmes utiles (mêmes probabilités d'atteindre des niveaux) sont plus faciles à résoudre sous cette hypothèse.

 
Docteur #:

Au cours de la première moitié des années quatre-vingt-dix, une multitude d'articles scientifiques ont tenté d'utiliser la théorie construite du chaos dynamique pour prédire les séries chronologiques financières. L'idée de base était de reconstruire un système dynamique à partir de la réalisation d'une série temporelle et de l'utiliser pour la prédiction. Puis, d'une manière ou d'une autre, le flux de publications a diminué.

Je me souviens qu'il y avait un livre de Peters sur le sujet où il calculait la dimensionnalité d'un attracteur pour un certain marché. Elle semblait assez importante, ce qui amène à s'interroger sur la signification statistique du résultat.

 
Aleksey Nikolayev #:

Vous n'avez que la corrélation de la dernière valeur de l'échantillon avec toutes les autres.

C'est la définition classique de l'ACF.


Aleksey Nikolayev #:

Par exemple, si 1<=t1<=t2<n, alors ACF(t1,t2)=sqrt(t1/t2). En outre, pour SB, je suis plus habitué à supposer que le temps (la taille de l'échantillon) est infini, car de nombreux problèmes utiles (mêmes probabilités d'atteindre des niveaux) sont plus faciles à résoudre avec une telle hypothèse.

Au fait, la réponse à la réplique :"La formule est dérivée, par intérêt sportif) elle n'est guère utile pour gagner de l'argent."

 
Aleksey Nikolayev #:

Je me souviens qu'il y avait un livre de Peters sur le sujet où il calculait la dimensionnalité de l'attracteur pour un certain marché. Elle semblait assez importante, ce qui amène à s'interroger sur la signification statistique du résultat.

Oui, "Le chaos et l'ordre sur le marché des capitaux". Il y a eu beaucoup de publications. Mais rien ne s'est arrangé.

 
Docteur #:

Au fait, répondez à la réplique : "La formule est dérivée, par intérêt sportif) elle n'est guère utile pour gagner de l'argent."

Niveaux supérieurs ? ou inférieurs ?)
 
secret #:
niveaux supérieurs ou inférieurs ?)

La question doit bien sûr être adressée à Alexey. Mais je répondrais "peu importe". La question, je suppose, est que SB parcourt un chemin proportionnel à sqrt(t).