L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2481

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parfois, je pense encore que sans statistiques appropriées, il est facile de tout mettre sur le compte de "mauvaises nachas" (alors qu'en fait, elles sont ce qu'elles sont habituellement, il n'y en aura pas d'autres)...

Voici un homme qui utilise les statistiques t pour examiner la tendance plate du DAX ( https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf).

L'analyse de la fonction d'autocorrélation et du corrélogramme permet de révéler la structure de la série.
Si le coefficient d'autocorrélation le plus élevé est du premier ordre, la série étudiée ne contient qu'une tendance. Si le coefficient d'autocorrélation le plus élevé est d'ordre τ, la série contient des fluctuations cycliques avec une périodicité de τ moments temporels.

bien que, bien sûr, c'est l'histoire comme d'habitude... si vous croyez que ça va se répéter...

Il est plus correct de dire que "ce ne sont pas les prix précédents qui déterminent le prix actuel/futur", mais d'AUTRES facteurs

 
Dmytryi Nazarchuk #:

1. Toutes les méthodes mathématiques pour les processus non stationnaires sont du chamanisme. Parce que vous ne pouvez prédire l'avenir que sur la base du passé, et si l'avenir ne dépend pas du passé - les prédictions basées sur le passé ne fonctionnent pas.

Le choix de la méthode, du modèle, etc. ne joue donc aucun rôle - seul le bon choix des variables d'entrée compte.

Vous ne pouvez pas aller plus loin

Je suis d'accord...

Que pensez-vous des traits de caractère ?

JeeyCi #:

parfois je pense encore que sans les bonnes statistiques il est facile de tout écrire comme "données erronées nach" (alors qu'en fait elles sont ce qu'elles sont habituellement, il n'y en aura pas d'autres)...

ici, à l'aide de statistiques t, l'homme a considéré la tendance plate du DAX ( https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf).

bien que, bien sûr, c'est l'histoire comme d'habitude... si vous croyez que ça va se reproduire...

Il est possible de réaliser un indicateur de corrélation simple, par exemple le test de tendance de Mann-Kendall avec tous les inconvénients de l'indicateur habituel

Il n'y a pas d'appartement sur le marché, c'est une fiction subjective.

 
mytarmailS #:

Je suis d'accord...

Que pensez-vous de ces signes ?

Essayez une analyse croisée des marchés.

J'ai écrit à Bart Simpson que les actions pétrolières sont directement influencées par les prix du pétrole, mais il y a une clinique avec un point d'interrogation coincé dans le clavier...

 
mytarmailS #:
Seulement il n'y a pas d'appartement sur le marché, c'est une fiction subjective...

il y a une Correction - qui est obtenue par OU la profondeur, OU la durée... le second est une abstraction appelée "plat" (si vous voulez).

 

Au fait, la seule chose qui reste à déterminer est de savoir si l'indicateur est en retard ou en avance... il n'est pas toujours utile de considérer ce fait comme étant unambiguously-constant-quelque-chose-de-plus-logique... dépend de l'indicateur (surtout s'il s'agit d'un indicateur auto-écrit et non lié à une série temporelle)...

(en supposant que les indicateurs suivent la tendance et en tenant compte du fait que, souvent, le marché se calme avant de trouver un nouvel équilibre - la question de la volatilité).

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Bullshit

Devinez comment ça se termine, hein ?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Essayez l'analyse intermarché.

J'ai écrit à Bart Simpson que les actions pétrolières sont directement influencées par les prix du pétrole, mais il y a une clinique avec un point d'interrogation coincé dans le clavier...

Commençons par le fait que l'opium de l'ensemble du marché est le taux de change de la monnaie nationale ou de la monnaie de dépôt.

Et comme par hasard, Moex a un instrument Si qui répond à notre condition.

1. Il est aussi volatile que la livre sterling intraday.

2. Il y a des informations à ce sujet sur le site ouvert comme sur d'autres instruments.

3. L'ouvreur est un agent fiscal, je vais donc les promouvoir pour faire bonne mesure !

Pour le reste, je ne prends que 13 instruments du marché, soit dit en passant, peut-être pas un bon nombre, mais ces instruments ont été choisis selon mon instinct. Voici leur liste !

Name_instr[0]="Si Splice";
Name_instr[1]="BR Splice";
Name_instr[2]="LKOH Splice";
Name_instr[3]="ROSN Splice";
Name_instr[4]="RTS Splice";
Name_instr[5]="SBRF Splice";
Name_instr[6]="ED Splice";
Name_instr[7]="Eu Splice";
Name_instr[8]="GAZR Splice";
Name_instr[9]="MGNT Splice";
Name_instr[10]="VTBR Splice";
Name_instr[11]="MXI Splice";
Name_instr[12]="MIX Splice";
Name_instr[13]="GOLD Splice";

Je fais un fichier d'entraînement de 7500 colonnes et 50 lignes à partir de cette liste, où les 10 premières lignes ont été testées, et le reste est en cours.

Après le prétraitement, j'ai de 150 à 300 colonnes importantes pour la cible, et sur ce réseau formé par la méthode de référence vectorielle (l'une des plus coûteuses pour l'apprentissage automatique), sa complexité est que lorsque vous ajoutez une colonne au modèle, la complexité du polynôme résultant est doublée, de sorte que je ne peux pas construire un modèle de plus de 15 entrées, même sur un ordinateur super puissant. Le mien peut en faire 12, et le serveur de messagerie ne le rend pas plus rapide. Cela soulève en quelque sorte la question du sens profond ! L'obtention du modèle a un coût, c'est-à-dire que chaque optimisation n'est pas gratuite et qu'il est possible de gagner ce modèle ou de subir une perte. Il ne faut pas toujours beaucoup de temps pour obtenir un bon modèle. Il est possible d'obtenir un bon modèle à 5-7 entrées et à 10-12 et il est d'autant plus gênant que si vous ne pouvez pas obtenir de bons chiffres d'entraînement à 5-7 entrées, vous devez commencer l'entraînement à 12, alors que jusqu'à 9 il n'y a qu'une diminution, et seulement ensuite il peut y avoir une augmentation. En somme, je vous le dis, c'est un processus très difficile à optimiser. Mais je me suis habitué à 2-4 heures de bon travail, à récupérer mes modèles et à fumer du bambou à nouveau, à m'asseoir et à observer. Il n'y a pas d'autre moyen :-(.

Alors, quels outils sont sélectionnés dans la liste ci-dessus, je ne sais pas, mais au détriment de l'huile pour dire qu'elle tombe souvent, alors je l'ai inclus.

Dimitri, ai-je répondu à votre question clinique ?

 
En d'autres termes, vous devez penser plus large sur le marché, ou plutôt être un cran au-dessus. Après tout, la monnaie a pour effet que tout le reste du pays descend d'un cran, les entreprises, les matières premières, les ressources. Et nous essayons de prévoir avec eux. En tout cas, moi, ce que et TOUS sont invités à faire exactement cela. Mettons le feu à la volatilité de l'ouverture de lundi sur le MEX sur Si ? ???????!!!!!!!. J'ai aussi la mauvaise habitude de laisser des positions pendant le week-end, robot kuli :-(
 
Mihail Marchukajtes #:

arrêtez de boire))

 
Mihail Marchukajtes #:
Il faut donc penser plus large sur le marché, ou plutôt être un cran au-dessus. Après tout, la monnaie a un tel effet que tout le reste dans le pays descend d'un cran, les entreprises, les matières premières et les ressources. Et nous essayons de prévoir avec eux. En tout cas, moi, ce que et TOUS sont invités à faire exactement cela. Mettons le feu à la volatilité de l'ouverture de lundi sur le MEX sur Si ? ???????!!!!!!!. J'ai aussi la mauvaise habitude de laisser des positions pendant le week-end, robot kuli :-(
Il n'y a que des lacunes, de l'argent jeté par les fenêtres
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