L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2356
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J'ai seulement trouvé une référence indiquant qu'il a travaillé comme chef dactylo pendant six mois chez AQR (environ 150 milliards d'euros sous gestion).
Quoi qu'il en soit, le livre n'est utile que pour donner un aperçu du processus dans son ensemble.
J'ai un arrière-grand-père qui était chef machiniste, qui avait une belle propriété et une maison dans le centre ville. Probablement une mémoire génétique.
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté avec des données non tarifaires, mais avec des fondamentaux par exemple ?
En gros, il s'agit de saisir tous les indicateurs fondamentaux possibles de tous les principaux pays et de l'économie mondiale au début de la journée (heure), un classificateur ou un régresseur du mouvement des prix pour la journée (heure).
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté avec des données non tarifaires, mais avec des fondamentaux par exemple ?
Comme ceci : entrez tous les fondamentaux possibles de tous les principaux pays et de l'économie mondiale au début de la journée (heure), un classificateur ou un régresseur des mouvements de prix pour la journée (heure).
Nous avons étudié les œuvres du Prado dernièrement). Je répondrai donc par une citation de son livre : "Les données fondamentales sont extrêmement régularisées et de basse fréquence. Compte tenu de leur disponibilité publique sur le marché, il est peu probable qu'ils aient une valeur exploitable."
J'ai longtemps bricolé les modèles avec les marquages TP et SL.
J'ai pris comme base TP=SL=50. De cette façon, vous pouvez immédiatement constater le succès de la formation par simple erreur. Au début, c'était environ 45% sur l'OOS. Je l'ai augmenté jusqu'à 40 % grâce à de nombreuses astuces qui peuvent être utilisées dans le cadre d'un véritable trading. Sur 13000 trades 5300 perdus en 8 mois soit environ 2500 trades bénéfice net de 50 pts. Les drawdowns sont d'environ 100 trades d'affilée, c'est-à-dire que je ne peux pas dépenser plus de 1% du dépôt par trade, ou mieux 0.5%.
Mais comme il s'est avéré expérimenté avec une section réussie de Février-Septembre 2017, quand il y avait une hausse constante de l'euro.
Le fait d'avancer ou de reculer d'une demi-année ou d'augmenter le tracé de l'OOS à 1-2 ans entraîne une erreur de 49% ... 55% sur l'OOS.
Trace avec à la fois 0 erreur et régulé à 10, 20, 30, 40% tout essayé. Toujours 50% sur le retour d'information (sauf pour la chance de 2017).
C'est-à-dire qu'il est impossible de prédire simplement si le prix monte ou descend de 50 pts mieux que de 50%. Je me suis entraîné sur les deltas de prix. Zigzags. L'ajout des volumes du CME ajoute 2 à 3 % (en 2017), mais à d'autres périodes, les volumes du CME ne font rien.
Les variantes avec TP!=SL lorsqu'elles sont recalculées conduisent également à un bénéfice nul.
En général, je pense que le travail avec le balisage TP et SL n'est pas prometteur.
J'envisage maintenant de passer à une formation sans professeur (avec un marquage aléatoire du professeur). Mais apparemment, il y a presque le même taux de réussite avec des retraits dans les six mois à un an (à en juger par les articles récents).
J'envisage maintenant de passer à une formation sans enseignant (avec une majoration occasionnelle de l'enseignant). Mais apparemment, il y a presque le même taux de réussite avec des retraits dans les six mois à un an (à en juger par les derniers articles).
Ça ne sert à rien non plus... C'est encore pire qu'avec les enseignants (plus "chers") avec des coupes identiques ou pires.
En général, j'ai un autre regard sur la recherche de modèles et les moyens de les extraire, mais pour acquérir une telle vision doit être formé avec 1000 + modèles ...
Je pense (c'est sûr) que le secret est d'élargir l'espace des caractéristiques, les modèles ont "faim d'information", ils sont trop simples, trop primitifs ... Ils (les modèles) sont le reflet de nous, nos modèles sont trop primitifs car nous voyons le marché (comment pourrait-il en être autrement ?)...
Une personne insensée dit "qu'en est-il de ces caractéristiques, ils ont des retours, tout le reste est dérivé.
La personne qui réfléchit comprend qu'il faut beaucoup de puissance pour trouver quelque chose, même localement... Je ne parle pas d'un neurone à 10 couches (c'est juste une chanson pop pour les imbéciles), je parle de bon sens...
J'ai inventé un chercheur de motifs (seulement dans ma tête pour l'instant) avec une visualisation interactive et des curseurs. Je peux trouver rapidement des modèles (s'il y en a) comme les modèles saisonniers, mais une version étendue (modèles saisonniers avec conditions).
j'ai trouvé une bibliothèque sympa pour la visualisation de tout cela (python), je vais devoir apprendre
vous pouvez immédiatement générer des bots à la volée, si quelque chose est trouvéQuelle est la signification / logique de cette recherche ?
La recherche est une pré-recherche. On cherche avec de petites forces et si on trouve quelque chose, on remonte des forces.Je veux faire un testeur qui calculera le profit des trades dans le modèle MO à partir de l'OHLC (sans sortie vers le testeur).
Je continue à penser à mon idée d'ajouter le spread et la commission, s'il y en a, au prix au moment de l'achat lors de l'ouverture d'une transaction ou à la clôture si elle est ouverte à la vente.
Le champ standard enregistre l'écart minimum par barre. La seule option est d'exécuter un test sur tous les ticks réels et de trouver cet écart réel. Mais cela est long et devrait être stocké dans des fichiers, ce qui compliquerait l'ensemble du système.
Peut-être utiliser le spread + la commission + 10 points supplémentaires. Le nombre de transactions réussies dans le testeur diminuera, jusqu'à ce qu'aucun modèle réussi ne soit trouvé.
D'autre part, les 10 pt couvriront le slippage de la société de courtage d'origine et les conditions de spread plus défavorables d'une autre société de courtage.
Que conseillez-vous ?
Je veux faire un testeur qui calculera le profit des trades dans le modèle MO (sans sortie au testeur) à partir de OHLC.
Je continue à penser à mon idée d'ajouter le spread et la commission, s'il y en a, au prix au moment de l'achat lors de l'ouverture d'une transaction ou à la clôture si elle est ouverte à la vente.
Le champ standard enregistre l'écart minimum par barre. La seule option est d'exécuter un test sur tous les ticks réels et de trouver cet écart réel. Mais cela est long et devrait être stocké dans des fichiers, ce qui compliquerait l'ensemble du système.
Peut-être utiliser le spread + la commission + 10 points supplémentaires. Le nombre de transactions réussies dans le testeur diminuera, jusqu'à ce qu'aucun modèle réussi ne soit trouvé.
D'autre part, les 10 pt couvriront le slippage de la société de courtage d'origine et les conditions de spread plus défavorables d'une autre société de courtage.
Que conseillez-vous ?
Oui, vous pouvez, mais de quelle barre parlez-vous ? Horaire, quotidien ou peut-être une barre de tic-tac ?
Vous pouvez conseiller, mais à quel bar faites-vous référence ? Horaire, quotidien ou peut-être une barre de tic-tac ?
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