L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2320
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A essayé de comprendre le fonctionnement de ROCKET. C'est-à-dire qu'ils génèrent des noyaux aléatoires et que leurs fréquences ne se chevauchent pas (ils ne sont pas corrélés). Pourquoi ne pas simplement prendre les ondelettes ou Fourier, quelle est l'astuce ?
le truc, c'est que les signataires de données ne connaissent pas les csos, c'est pourquoi ils créent quelque chose qui a déjà été créé depuis longtemps.
A essayé de comprendre le fonctionnement de ROCKET. Ils génèrent donc des noyaux aléatoires, et leurs fréquences ne se chevauchent pas (ils ne sont pas corrélés). Pourquoi ne pas simplement prendre les ondelettes ou Fourier, quel est le truc ?
Je ne sais pas ce que sont les ondelettes, mais les convolutions fonctionnaient bien en NS, elles ont donc été transférées à un tel algorithme, qui fonctionne également bien.
il existe également des algorithmes similaires sur les shaplets, mais celui-ci semble être meilleur
il y en a d'autres et une comparaison
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
plus c'est juste, mieux c'est. Il est logique de porter la partie réponse vers mql, pour les tests. Je voulais le faire, mais j'étais occupé par autre chose.
le fait est que les scientifiques ne connaissent pas la DSP, c'est pourquoi ils créent des choses qui ont déjà été créées il y a longtemps.
vous êtes si intelligent, mais vous ne connaissez rien à la DSP ou à la science des données)
vous êtes si intelligent, mais vous ne connaissez rien à la DSP ou à la science des données))
Oui, c'est ça))
Ecoutez, est-il possible de créer un algorithme qui va à la volée "remodeler" le prix dans une forme "stable", par exemple, le prix d'entrée et la sortie est une somme d'ondes sinusoïdales, mais les ondes sinusoïdales ont toutes la même fréquence et la même phase (chacune a la sienne), nous obtiendrons une série avec des caractéristiques stables !
Je ne sais pas ce que sont les ondelettes, mais les convolutions fonctionnaient bien en NS, elles ont donc été transférées dans cet algorithme, qui fonctionne également bien.
il existe également des algorithmes similaires sur les shaplets, mais celui-ci semble être meilleur
il y en a d'autres et une comparaison
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
plus c'est juste, mieux c'est. Il est logique de porter la partie réponse vers mql, pour les tests. Je voulais le faire, mais j'étais occupé par d'autres choses.
Ecoutez, est-il possible de créer un algorithme qui va à la volée "remodeler" le prix dans une forme "stable", par exemple, le prix d'entrée, et la somme de sortie des ondes sinusoïdales mais des ondes sinusoïdales toutes avec les mêmes fréquences et phases (chacune a la sienne), on obtient une série avec des caractéristiques stables !
Comme ici, seulement des sinusoïdes ? C'est censé être possible.
Comme ici, seulement sur les ondes sinusoïdales ? C'est censé faire ça.
Non, pas du tout...
Le marché n'est pas stationnaire, les algorithmes ne sont pas formés sur lui, ils meurent dès leur naissance, ce qu'ils ont appris dans le passé ne sera jamais répété dans le futur...
Et si nous essayons de le rendre stationnaire.
1) à la volée choisir "k" les principales harmoniques et les prendre comme modèle de marché
2) mais ces harmoniques vont aussi "flotter" dans le temps en fréquence, phase, amplitude
3) nous devons trouver un moyen de les accorder en permanence pour que chaque harmonique ait la même fréquence, la même amplitude et la même phase.
Si nous l'obtenons, nous obtiendrons un "modèle de marché" basé sur la somme des sinusoïdes, ce qui est pratique à étudier, et les modèles qu'il contient se répètent toujours, car les harmoniques sont toujours dans les mêmes diapasons.