L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2290
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Eh bien, je ne peux même pas commencer à imaginer par où commencer et à quoi cela devrait ressembler. Dans mon esprit, ce sont des choses un peu incompatibles.
C'est plus logique qu'il n'y paraît à première vue.
Eh bien, je ne peux même pas commencer à imaginer par où commencer et à quoi cela devrait ressembler. Pour moi, ce sont des choses incompatibles.
C'est plus logique qu'il n'y paraît à première vue.
Que voulez-vous dire - quel est le rôle d'un réseau neuronal - pour trouver des moments pour la première entrée ? Ou pour lui apprendre à trouver le sens de l'ouverture avec augmentation du lot en moins ?)
Que voulez-vous dire - quel est le rôle du réseau neuronal - trouver des moments pour la première entrée ? Ou d'apprendre au réseau à trouver le sens de l'ouverture avec un lot plus élevé dans une position négative).
Je suis intéressé par les mises en œuvre pratiques, les exemples de réussite.
J'en ai vu un dans Signals, il fonctionne bienVous pouvez partager des informations :
1. J'utilise la bibliothèque .
2. Si vous voulez dire utiliser MetaEditor pour créer et déboguer des scripts Python - non.
3.
Les plans sont impressionnants. Mais il me semble que vous voulez saisir l'immensité.
Bonne chance
PS : Pensez-vous toujours que la discussion sur l'application du langage R est inappropriée dans ce forum ?
1. utiliser la bibliothèque .
2. Si vous voulez dire utiliser les éditeurs Meta pour créer et déboguer des scripts Python, non.
Je veux dire exécuter des scripts python dans le terminal en tant que scripts.
3. manquant.
Les événements ne seront pas disponibles car il s'agit d'un mode de démarrage par script.
Les plans sont impressionnants. Mais il me semble que vous voulez embrasser l'immensité.
Regardez l'écosystème MetaQuotes & MetaTrader & MQL, tout était immense aussi. Et on a toujours entendu "vous ne pouvez pas".
De plus, vous ne voyez/comprenez que très peu de choses.
PS : Vous pensez toujours que discuter de l'application du langage R est inapproprié dans ce forum ?
Discutez, pourquoi pas. Mais ne nous demandez pas de faire quelque chose pour R. La question est close pour nous.
Je voulais dire exécuter des scripts python dans le terminal en tant que scripts.
Les événements ne seront pas présents, car il s'agit d'un mode de lancement de script.
Regardez l'écosystème MetaQuotes & MetaTrader & MQL, tout était immense aussi. Et on a toujours entendu "vous ne pouvez pas".
De plus, vous ne voyez/comprenez que très peu de choses.
Discutez des raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas. Mais ne nous demandez pas de faire quelque chose pour R. La question est close pour nous.
Exécution de scripts python dans le terminal en tant que scripts utilisés.
Nous ne demanderons pas de R, ce que nous avons suffit pour travailler.
Bonne chance
Idéalement, vous voulez rendre la série stationnaire, trouver des cycles le long du spectre, construire un filtre pour ces cycles.
Comment le rendre stationnaire ? Correction pour la volatilité moyenne par heure de la journée ? Logarithme et filtrage ?
Comment construire un spectre ? Plus l'histoire est profonde, plus le signal peut être fort. Mais tout change sur le marché. Si nous prenons une courte période, nous ne pouvons pas garantir qu'il s'agit d'un cycle et non d'une coïncidence aléatoire.
Je vous ai montré mes statistiques sur le spectre
1) On peut dire que la question est résolue. Le temps ne porte pas d'information et nous ne devrions pas nous embêter avec les barres d'équitibre. Je calculerai également la persistance, mais il est fort probable qu'il n'y aura rien de nouveau.
Question 2, nous pouvons nous fier à la qualité requise, par exemple, pour une précision de 95 % et une erreur d'échantillonnage de 400 barres, l'erreur sera de +-0,1*score. Ou le rapport signal/bruit. Si vous additionnez 100 ondes sinusoïdales, l'amplitude augmentera d'un facteur 100, et si vous additionnez 100 réalisations de bruit, seulement d'un facteur 10.
1 on peut dire que la question est résolue. Le temps ne transporte aucune information, prenez les barres équitables et ne vous donnez pas la peine. Je calculerai également la persistance, mais il est fort probable qu'il n'y aura rien de nouveau.
Question 2, je peux la baser sur la qualité requise, par exemple pour une précision de 95% et un échantillon de 400 bars, l'erreur sera de +-0.1*score. Ou le rapport signal/bruit. Si vous additionnez 100 ondes sinusoïdales, l'amplitude augmentera d'un facteur 100, mais si vous additionnez 100 réalisations de bruit, elle n'augmentera que d'un facteur 10.
mes recherches montrent le contraire
les articles sont bons pour l'esprit des gens