L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2245
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Tout dépend de la tâche, je ne comprends pas ce que vous voulez entendre.
Je veux voir une application efficace de la DSP aux citations de ceux qui la font depuis 100 ans.
Je peux prendre ces filtres et leur donner un TS prêt à l'emploi sous la forme d'un bot, avec des tests d'historique et ainsi de suite. Mais ils ne veulent pas. Ou plutôt, ils n'ont rien.
Il n'y a rien de compliqué à remplacer certaines MA par d'autres
Je veux voir une application efficace de la DSP aux citations de ceux qui la font depuis 100 ans.
Eh bien, ce n'est certainement pas à moi de décider
Je peux prendre ces filtres et leur donner un TS tout fait sous la forme d'un bot, avec des tests d'historique, etc.
Eh bien, vous pouvez synthétiser ces filtres vous-même avec la neuronique, vous le faites tout le temps ...
Vous le faites tout le temps... Signer avec du bruit à l'entrée et acheter/vendre à la sortie.
Un filtre ? Filtrez !
Il veut que tout soit mâché et mis dans sa bouche pour pouvoir le manger.
Cela n'a pas beaucoup de sens pour moi non plus. Bien sûr, il est possible d'appeler la sélection des signaux d'achat ou de tendance et leur réalisation comme un filtre. Mais la question est : un filtre au sens général, il sélectionne ce qui est nécessaire en passant au crible ce qui ne l'est pas. Les conditions de nécessité peuvent être n'importe quoi, brise-vagues sur la mer, conditions d'emploi par sexe), les fréquences, les conditions de répétition des caractéristiques.
Dans notre cas, nous avons une série. Nous pouvons le décomposer. Nous le décomposons, nous isolons ce qui nous semble important. Alors comment ?
Pour une application significative du filtrage, le signal doit être un mélange d'un signal brut utile et d'un bruit aléatoire. Comme l'onde sinusoïdale et le bruit mentionnés plus haut, ou la trajectoire d'un avion avec les erreurs de mesure du radar, etc. Il est tout à fait possible que le signal d'origine ne soit pas déterministe mais également aléatoire, mais avec des caractéristiques très différentes du bruit qui lui est superposé (par exemple plus lisse) - j'ai vu un article où la propagation était modélisée comme un processus Ornstein-Uhlenbeck auquel on ajoutait du bruit blanc.
Le problème ici est qu'avoir une connaissance a priori et fiable de la décomposition des prix en bruit et en un certain signal sous-jacent est en soi soit une revendication gracieuse, soit un élément de schizophrénie.
Je vous l'ai déjàmontré .
En voici d'autres pour plus de clarté et de compréhension :
code maschkies dans le studio, ou le montrer ailleurs
Le problème ici est qu'avoir une connaissance a priori et fiable de la décomposition des prix en bruit et en un certain signal source est en soi soit une revendication du Graal, soit un élément de schizophrénie.
J'ai simplement expliqué pourquoi une centaine d'arbres est mieux qu'un seul...
Je n'ai pas seulement dit que 100 est mieux, j'ai expliqué pourquoi.
C'est tout, pas d'autre but...
Je ne sais pas comment faire, je ne peux pas vous dire comment faire, alors pourquoi ne pas nous montrer un exemple de votre trading - publier un signal payant, au moins pendant un an.
Ils apprécieront vos compétences sur le marché, et en même temps pour ce temps et un million de livres que vous pouvez obtenir des abonnés. Qu'est-ce que vous attendez ?)
Je vous l'ai déjàmontré .
En voici d'autres pour plus de clarté et de compréhension :
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Je m'entraîne moi-même avec les MA depuis longtemps. Ils arrivent trop tard ou sont trop bruyants. Et le prix au moment du signal peut se trouver à n'importe quel endroit d'une bougie, et pas nécessairement dans le bon. Je veux comprendre la logique en détail.
En voici d'autres pour plus de clarté et de compréhension
Système de suivi de tendance, les trades sont ouverts lorsque le filtre a une direction sur 4 TFs à la fois ?
le code des mash-ups dans le studio, ou le montrer ailleurs.
Il n'y a pas de studio ici ; ce ne sont pas des mashups comme vous l'entendez ; le code est mon développement et n'est pas distribué ; ce fil de discussion n'est pas le vôtre, vous êtes un invité ici, et vos droits sont invités.
J'en ai déjà trop montré, c'est suffisant.