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Très intéressant, merci de le partager. J'essaierai d'exécuter le code dès que j'aurai trouvé le rythme de mes tâches actuelles.
)) Non, bien sûr que non.
allez-y, nous allons rire... mais en détail.
peut-être un jour.
J'ai quelque chose à écrire, mais en raison de la réticence des développeurs à voir le code de R dans les articles - je ne le ferai pas.
interdite ?
Mieux vaut lire attentivement ;)
Regarde, tu as une tâche - tu dois trouver une fonction (courbe) à partir de rien,
Je ne sais pas à quoi il doit ressembler, je ne sais pas de quoi il dépend, je ne sais qu'une chose - ce que je veux qu'il fasse...
Comment allez-vous résoudre un tel problème ?
J'ai proposé une solution, celle d'assembler cette fonction à partir de la somme des harmoniques.
Est-ce une solution triviale ? Je ne le pense pas.
Je voulais partager, je pense que c'est intéressant, et il y a des questions idiotes - commission, test de train.... Ce post n'est pas du tout à ce sujet, ALLO)
J'ai fait de la décomposition harmonique en première ou deuxième année d'université. Donc c'est trivial. Des millions d'étudiants s'y sont essayés. Et il y a eu des sujets sur ce forum sur la décomposition spectrale des citations et il y a eu des articles à ce sujet.
Notre tâche n'est pas de regarder de jolies photos, mais au moins de battre la mesure avec la commission. C'est plus important pour moi.
Hmmm, une pensée m'a traversé l'esprit, est-il possible d'exécuter un paquet Python pour Metatrader5 dans P-ka et d'utiliser tous les charmes de Metatrader ?
Eh bien, c'est ce que je fais. Tout ce qui est en python fonctionne dans R en mode natif.
)) non, bien sûr que non.
peut-être un jour
interdit ?
Je ne veux pas :)
J'ai fait de la décomposition harmonique pendant ma première ou deuxième année à l'université. Donc c'est trivial. Des millions d'étudiants s'y sont essayés. Et il y avait des sujets sur la décomposition spectrale des citations sur le forum, et il y avait des articles à ce sujet.
Notre tâche n'est pas de regarder de jolies photos, mais au moins de battre la mesure avec la commission. Pour moi, c'est plus important.
La recherche d'une fonction inconnue et la décomposition en une série de Fourier ne sont PAS la même chose, même de loin.
C'est ce que je fais. Tout le matériel Python fonctionne dans R comme s'il était natif.
Avez-vous des exemples de la façon dont tout cela fonctionne ?
Mec, c'est dommage que tu n'écrives pas plus, j'ai lu certains de tes articles six fois déjà...
Tant de sujets encore à découvrir, tant de choses intéressantes ....
Je ne veux pas :)
Pédés !
Je n'ai pas d'autres mots.
Notre objectif n'est pas de regarder de jolies photos, mais de battre au moins le spread avec commission. C'est plus important pour moi.
Vous devez donc négocier là où l'écart est faible. Sur Si, l'écart est de 1 à 3 pips, mais la commission est d'au moins 1,5 écart.
Vous devez donc négocier là où l'écart est faible. En Si, l'écart est de 1-3 pips, mais la commission est de 1,5 spreads.
J'ai suggéré d'ajouter seulement 0,00005 (très bon spread + commission) - la courbe va immédiatement descendre.
Là, 2000 transactions donnent 0,04 de profit, soit 0,00002 par transaction. Il n'y a pas de telle propagation.
J'ai suggéré de n'ajouter que 0,00005 (un très bon écart + commissions) - la courbe ira droit vers le bas.
Là, 2 000 transactions donnent 0,04 de profit pour un total de 0,00002 par transaction. Il n'y a pas de tels écarts.
Je pense que c'est juste une approche qui peut être développée jusqu'à ce que son potentiel soit clair.
Au fait, je pense que l'apprentissage automatique fonctionne mieux à la bourse - je le compare avec les cotations de MQ - EURUSD ne peut pas montrer une croissance stable après l'entraînement. J'ai fait 3000 avec 1 lot en 1,5 ans, ce qui est évidemment insuffisant.
Alors écrivez plus. Je vais même suggérer un sujet - l'automatisation de l'apprentissage automatique. C'est ce dont presque tout le monde sur ce fil a besoin.
L'automatisation de la MO consiste-t-elle à sélectionner automatiquement le type de NS et de MO (paquets optimisés pour la BP) pour obtenir des résultats optimaux ?
Ou simplement l'automatisation du processus d'apprentissage - préparation facile des données et préparation des TS ?
J'ai suggéré de n'ajouter que 0,00005 (un très bon écart + commissions) - la courbe ira droit vers le bas.
Là, 2 000 transactions donnent 0,04 de profit pour un total de 0,00002 par transaction. Il n'y a pas de tels écarts.
Et même à l'œil, à partir de l'image avec les transactions, vous pouvez voir que la commission ne changera pas grand-chose.....
Quel genre de personnes....