L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1732

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Mihail Marchukajtes:

Je m'intéresse à ce sujet depuis longtemps. J'ai beaucoup travaillé avec Fourier, les ondelettes, EMD, SSA. Le principal problème est la latence. Toutes ces méthodes montrent le passé. Elle est résolue par l'utilisation de la prévision, mais elle entraîne un dépassement (SSA). Si le prix est stationnaire pendant un certain temps, la prévision est bonne, mais comment savoir combien de temps le prix reste prévu ? Les paramètres du CSSA sont assez habituels pour les méthodes de prévision. Il existe une autre façon de se débarrasser du retard - la correction de phase, mais à cause d'elle, l'indicateur présente de fortes déviations après les mouvements de prix brusques. Je ne pense pas que le CSSA ait piraté toutes ces limitations, ils ont juste ajouté une belle visualisation de la calibration.

 
Il vous suffit de vérifier la méthode. Juste moi-même je ne le ferai pas dans la vie, en premier lieu je le ferai férocement long, j'ai retenu R, donc le dataframe faisait quatre heures d'inutilisé pendant que je le comprenais, il n'y a pas vraiment quelqu'un à conseiller. Et ce que je fais à 100 % comportera beaucoup d'erreurs. Et je dois créer un script en R qui implémente l'algorithme complet ci-dessus et le vérifier dans la vie réelle. Même si le paramètre le plus difficile TC comme "GARANTIE" sera 3 sur 5 peut déjà gagner.
 
Mihail Marchukajtes:
Il vous suffit de vérifier la méthode. Je ne peux pas le faire moi-même, d'abord je vais le faire pendant un long moment, je me suis souvenu ici de R, donc le dataframe faisait quatre heures d' inutilisé pendant que je trouvais la solution, il n'y a personne pour me conseiller. Et ce que je fais à 100 % comportera beaucoup d'erreurs. Et je dois créer un script en R qui implémente l'algorithme complet ci-dessus et le vérifier dans la vie réelle. Même si le paramètre le plus difficile TC comme "GARANTIE" sera 3 sur 5 peut déjà gagner.

c'est une pratique normale, ne soyez pas triste, faites-le.

 
Rorschach:

Je m'intéresse à ce sujet depuis longtemps. Je me suis beaucoup amusé avec Fourier, les ondelettes, EMD, SSA. Le principal problème est le retard. Toutes ces méthodes montrent le passé. Elle est résolue par l'utilisation de la prévision, mais elle entraîne un dépassement (SSA). Si le prix est stationnaire pendant un certain temps, la prévision est bonne, mais comment savoir combien de temps le prix reste prévu ? Les paramètres du CSSA sont assez habituels pour les méthodes de prévision. Il existe une autre façon de se débarrasser du retard - la correction de phase, mais à cause d'elle, l'indicateur présente de fortes déviations après les mouvements de prix brusques. Je ne pense pas que le CSSA ait piraté toutes ces limitations, ils ont juste ajouté une belle visualisation de la calibration.

Bien sûr, il ne pourra pas prédire les fortes déviations, ce seront les cas mêmes d'insécurité. Mais dans l'ensemble, il s'agit d'une des bonnes approches pour utiliser l'analyse de fréquence en général, et non pas de l'ensemble de vos..... minutes où ils cherchent à savoir lequel acheter et lequel vendre. HILARIOUS !!!!
 
Maxim Dmitrievsky:

c'est une pratique normale, ne soyez pas triste, faites-le.

Oui, j'aurais le résultat à la fin de la semaine prochaine, mais pour moi ce n'est pas un fait, même si je commence maintenant. Mais en général, je pense étudier R, plus je travaillerai avec, plus je m'habituerai à ses règles. À part la dernière fois que j'ai modifié le script, je l'utilise depuis environ trois ans, en appuyant simplement sur str+shift+enter et en le fermant bêtement après avoir fait mes calculs. Hum. :-)
 
Et alors ? Le scénario tourne, l'argent coule à flots. Pourquoi s'impliquer si ça marche ?
 
Maxim Dmitrievsky:

Conventionnellement. 1-e 2 paramètres heure et minute, puis note de qualité et numéro de cluster 1, -1 (on peut faire plus)

1 et 2 peuvent être n'importe quel paramètre (valeur de l'indicateur, etc.), il peut y avoir plusieurs paramètres.

Vous avez des états maintenant, quand les indicateurs sont dans certaines valeurs, vous savez quelle stratégie appliquer. Et cela va durer des années, avec de la chance

C'est la merde que j'ai écrite en me basant sur tes colles.

C'est juste un meilleur score, mais il peut être combiné

en plus de cela la chenille fonctionnera (bien qu'elle ne soit plus nécessaire)


il faut faire un distributeur automatique primitif et le mettre sur OOS

 
Donc, si quelqu'un est prêt à avancer dans cette direction, je serai toujours prêt à l'aider sur le plan organisationnel. Après tout, il s'agit essentiellement de vérifier l'hypothèse, si cela ne se produit pas, eh bien, d'accord, mais nous avons essayé. Stupide sera si vous n'essayez pas, et il est riche. Encore une fois, personne ne dit que ce sera un travail parfait à la manière du Graal, mais pour être rentable, je pense que ce sera le cas. Pour une raison quelconque, ce cercle que j'ai trouvé ne me donne pas la paix :-)
 
mytarmailS:

Nous devons créer un système marchand primitif et le mettre sur l'OOS.

Tout fonctionne. Nous devons mettre en place des fenêtres de temps flottantes. Les nombres fixes sont considérés comme limités.

 
L'algorithme CSSA est loin d'être un secret, il a été découvert assez rapidement et il ne s'agit pas d'une prédiction, ils ont juste ajouté quelques changements à l'algorithme du crawler. Ils le construisent un peu différemment. Je ne sais pas exactement.
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