L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1688
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OK, certaines des réponses donnent déjà au moins quelque chose dans le sens de la recherche d'information
Eh bien, encore une fois à la même question .... pourquoi une partie de la TS peut passer les tests avant, et une partie de la TS ne les passe pas - nous avons besoin d'une évaluation complète des indicateurs statistiques, bien que..... Je soupçonne que maintenant nous devrons télécharger des statistiques pour chaque TS et, sur la base des indicateurs statistiques, faire une sélection de TS et l'optimiser - et voir ce qui en ressortira - c'est-à-dire une autre "règle du pouce"))).
Vous appelez ça la méthode poke ? C'est un peu comme l'analyse des résultats par paramètres.....
Vous appelez ça la méthode poke ? C'est un peu comme analyser les résultats par paramètre.....
Oui, c'est une règle de base.
Il existe des règles établies (difficile de deviner qui) pour la sélection des TS - il doit y avoir le meilleur MO, le meilleur FS, le meilleur profit/perte continu(e).
je dois "marquer" les CTs qui ont passé l'optimisation avec des données sur leurs indices statistiques et les optimiser en avant - c'est une règle empirique, mais que faire si cela s'avère être la meilleure combinaison d'indicateurs statistiques... taptologie, cependant
je ne vois pas d'autre solution, et j'y suis arrivé dans la discussion, vidéo de@Aleksey Nikolayev sur Savvateev )))) - à ce sujet
oui, c'est une méthode basée sur l'intuition
il existe des règles pour la sélection des TP (il est difficile de deviner qui) - il doit y avoir le MO le plus élevé, le meilleur FS, le meilleur profit/perte continu.
je dois "marquer" les CTs qui ont passé l'optimisation avec des données sur leurs indices statistiques et les optimiser en avant - c'est une règle empirique, mais que faire si cela s'avère être la meilleure combinaison d'indicateurs statistiques... taptologie, cependant
je ne vois pas d'autre solution, et j'y suis arrivé dans la discussion, vidéo de@Aleksey Nikolayev sur Savvateev )))) - à ce sujet
Je suis d'accord pour dire qu'il s'agit d'une règle empirique. Nous ne savons pas ce qu'il faut chercher. Mais une recherche simple sur la matrice des paramètres avec apprentissage et passage d'un niveau à l'autre de l'algorithme GA ou du réseau neuronal accélère le processus. Cela ne le rend pas plus précis.... mais d'une manière ou d'une autre, cela fonctionne))) Il n'y a pas de logique dans l'évolution. C'est un axiome.
Je suis d'accord pour dire qu'il s'agit d'une méthode "poke and prod". Nous ne savons pas ce qu'il faut chercher. Mais une recherche simple sur une matrice de paramètres avec apprentissage et passage d'un niveau à l'autre de l'AG ou de l'algorithme de réseau neuronal accélère le processus. Cela ne le rend pas plus précis.... mais d'une manière ou d'une autre, cela fonctionne))) Il n'y a pas de logique dans l'évolution. Axiome.
Encore une fois, ça n'a pas marché correctement la première fois. Le but est de trouver ce qu'il faut chercher. Les paramètres significatifs.
Il y a un sentiment intuitif que ce modèle ne peut donner que quelque chose entre SB et plat.
Vous avez besoin d'un autre modèle de jeu pour décrire les tendances. Cela pourrait valoir la peine de demander à Savvateev))
Dans tous les cas, il est peu probable d'obtenir un modèle qui donne à la fois des tendances et des flux et des transitions entre eux (comme c'est toujours le cas dans la réalité).
J'ai parcouru les chaînes YouTube de Savvateev, il a beau être un homme positif, la communauté en ligne peut rendre n'importe qui fou.
Pourquoi désactivons-nous les commentaires (et dans d'autres cas, les interdisons-nous impitoyablement) ?
Parce que, pour commenter viennent des crétins médicaux qui ne peuvent pas répondre catégoriquement l'essence de mes arguments, gémissant que eh si désolé qu'un tel cerveau est si fou. S'il y a quelque chose dans le monde qui me fait vraiment chier, ce sont les gens comme ça. Encore plus exaspérants sont les salauds qui ajoutent des choses comme "oui, il se trompe déjà en maths" - sans donner d'exemples, bien sûr. Tout le monde fait des erreurs et s'améliore, et c'est normal ; quand un abruti m'accuse d'être aussi décérébré en maths, franchement, j'ai envie de démissionner et de rejoindre les tireurs d'élite :-))). Malheureusement, les gens normaux, dont la plupart sont sur notre chaîne, ne pensent pas qu'il soit nécessaire de remettre le rustre à sa place - les gens sont trop paresseux, ou n'ont pas le temps, ou ne veulent pas se sentir mal à l'aise face au rustre - et alors il ne nous reste plus qu'à interdire et/ou couper les commentaires. Tout cela n'a rien à voir avec la critique constructive, mais il y en a de moins en moins (et où en trouver, si je ne m'aventure pas dans les domaines dans lesquels je ne suis pas versé).
je pense qu'il est possible d'être incompris par lui en ces temps troublés avec vos questions incompréhensibles ((()
Continuez à regarder la vidéo
Quand des gens intelligents parlent entre eux et que tout ce que tu peux comprendre, c'est que tu ne comprends rien.
Et tu veux dire quelque chose d'intelligent en retour. Tu sais, juste pour faire un point...
Mais à part YA CREVEDKO, rien ne fonctionne. Ehhh.
Les gens ici pensent qu'il est difficile d'obtenir de l'argent d'un trader
donc ils utilisent l'intelligence artificielle
mais faire face à un risque important de sorte que le risque augmente jusqu'à un stop-out est une tâche élémentaire.
C'est pourquoi vous ne pouvez pas appliquer le mode opératoire, même si les tests ont l'air bien faits.
hmm... difficile, je vais réessayer, mais une fois de plus : il n'y a pas de tâche de recherche de TS, il n'y a pas de tâche de détermination d'un trend-flat
1. Il existe un ensemble de stratégies qui ont donné de bons résultats lors du test.
2. il y a un sous-ensemble de cet ensemble de stratégies qui a montré de bons résultats sur l'avant
3. il existe une estimation statistique du testeur de stratégie
quelle est la différence entre pp. 1. et 2.
est-il possible d'analyser les items 3 et de trouver des différences entre les items 1 et 2 ?
comment évaluer les pp1 et pp2 du point de vue de .... ? Quelle est la différence entre les deux ? - comment diffèrent-ils ?
Malheureusement, la pratique a montré qu'une simple optimisation, peu importe la grille de gènes et ainsi de suite, ne donne que très peu d'utilité. C'est presque un pur ajustement. Quand on dit "bon résultat sur un ordre à terme", en règle générale c'est un accident, car il n'y a pas beaucoup d'opérations (moins de quelques centaines), et en plus avec une gestion redistributive du risque, comme martin, qui prend une perte "hors parenthèses (période à terme)". Donc on peut faire une jolie merde et vendre aux naïfs, mais en aucun cas faire du commerce de son côté.
D'après les critères statistiques, je suggérerais un ratio de Sharpe anuel (n'enlevez pas la lettre y) manifestement élevé sur le forward, par exemple supérieur à 3, si les transactions sont au moins supérieures à 200, et de préférence à des milliers. Tout cela à condition que l'infrastructure commerciale soit exempte d'erreurs, qu'il n'y ait pas d'espionnage, etc. Bien sûr, c'est sans MM, en négociant avec un lot constant.c'est généralement soit aléatoire, car il y a peu de transactions (moins de deux cents)
ajuster l'optimisation en fonction de critères personnalisés
Je suis intéressé par le TS, tout ce que j'obtiens c'est 500+ trades dans les 18 mois d'optimisation (le forward est de 6 mois de plus).
et avec une gestion redistributive des risques, telle que martin, qui supprime les pertes "hors parenthèses" (période à terme)
ajuster l'optimisation selon le critère de l'utilisateur
fixer le risque maximal, au-delà duquel il n'est pas judicieux de terminer l'essai.
Eh bien, j'ai le sentiment que la forme "acceptée" de gestion du risque - risque en % du dépôt est une route directe vers la vidange du dépôt, parce que TS a un court temps de survie après optimisation, puis, dans la plupart des cas, ses paramètres ne coïncident pas avec le marché et la perte logique d'équité se produit .... et ici, nous obtenons le reste du dépôt avec notre % d'équité.
C'est-à-dire qu'il est très probablement judicieux d'utiliser la valeur des intérêts du dépôt en tenant compte des transactions effectuées, mais avec une dépendance inverse.
J'ai surfé sur les chaînes YouTube de Savvateev, bien qu'il soit une personne positive, mais la communauté Internet peut faire perdre son sang-froid à n'importe qui...
je pense qu'il peut être incompris en ces temps troublés avec ses questions incompréhensibles ((()
continuons à regarder la vidéo.
Je plaisante) J'ai peur de ne même pas être capable de formuler clairement une question).