L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1642
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Probablement, comme vous l'avez écrit précédemment, vous pouvez vous contenter des outils standard du testeur MT. Pour être honnête, je ne vois pas les réseaux neuronaux, en soi, comme étant particulièrement géniaux. Je suppose que ce n'est pas la peine d'éviter la possibilité de s'en passer).
Merci, je suppose que je voulais une sorte de miracle, mais vous avez mis mon imagination à mal.
C'est en fait le principal problème de l'estimation (recherche) des séries temporelles - il n'existe aucune méthodologie qui garantisse une prévision future fiable de la BP (ou de mon estimation d'un portefeuille de TS) ..... il n'y a pas de futur, n'est-ce pas ? - il n'y a que le présent et l'histoire, tout le reste est du domaine des films populaires
((((
C'est votre fonction cible (comme dans AMO), ce que vous voulez obtenir comme résultat du filtrage, vous voulez enlever le bruit ? décrivez votre signal idéal et donnez-le comme référence, vous voulez décrire une tendance ? même chose...
vous voulez connaître les "paramètres idéaux du zigzag" en ce moment ? décrivez ce que sont les "paramètres idéaux du zigzag" pour vous alors
essayez d'obtenir le "IPZ" sur chaque bougie, je pense que vous serez intéressé de le voir :)
Et puis vous pouvez même essayer de prédire la "ZIP" par le même AMO malheureux ;))
Et comme résultat, vous obtenez un système adaptatif avec des paramètres en zigzag adéquats et une prévision d'avance, c'est ce que le pauvreIgor Makanu cherche depuis un an et ne peut toujours pas le trouver ;)), même s'il le reçoit écrit sous son nez. CherIgor Makanu il y a aussi une solution à votre problème "quand le système ne fonctionne pas", vous pouvez simplement surveiller l'erreur AMO (basée sur les paramètres LC) en temps réel, ce sera votre critère d'opérabilité du système.
En conséquence, vous obtenez un système adaptatif avec des paramètres zigzag adéquats et une prévision à un pas d'avance, c'est ce que le pauvreIgor Makanu cherche depuis un an déjà et ne peut pas trouver)) bien qu'ils écrivent à ce sujet sous son nez. Aussi cherIgor Makanu est la solution à votre problème "quand le système ne fonctionne pas", vous pouvez simplement suivre l'erreur AMO (dans les paramètres zzz, etc.) en temps réel, ce sera votre critère de l'opérabilité du système
Hélas, il ne fonctionne pas, j'ai cherché il ya longtemps, je pense que Y. Reshetov et a écrit que NS travailler en temps réel de toute façon, mais la combinaison de systèmes simples obtenus par des méthodes simples (sans MO) sont plus efficaces, mais il vaut la peine d'essayer de déterminer la probabilité de NS dans leur travail à l'avenir
Ok, ce n'est pas le sujet, une fois de plus je suis convaincu que MO est plus un courant à la mode, sur tensorflow j'ai vu un paquetage pour C# et j'ai voulu l'essayer, mais je ne pense pas jusqu'à présent
Rien n'est parfait.
Mmda... Je m'attendais à une pensée plus profonde, déçu...
Hélas, il ne fonctionne pas, j'ai cherché il ya longtemps, il semble Y.Reshetov et a écrit que NS travailler en temps réel de toute façon, mais les combinaisons de systèmes simples obtenus par des méthodes simples (sans MO) sont plus efficaces, mais il vaut la peine d'essayer de déterminer par NS probabiliste leur travail dans l'avenir
Ok, ce n'est pas le sujet, je suis toujours convaincu que la MO est plus un courant à la mode, j'ai vu des paquets off.pour C# sur tensorflow - je voulais les essayer, mais je ne pense pas jusqu'à présent
Vous ne savez pas encore lire ? )) Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?
Je dis suivi des erreurs en temps réel.
Le principal problème de l'estimation (recherche) de séries chronologiques est qu'il n'existe pas et n'existera jamais de méthodologie garantissant une prévision future fiable de la BP (ou de l'estimation de mon portefeuille de TC) ..... il n'y a pas de futur, n'est-ce pas ? - il n'y a que le présent et l'histoire, tout le reste est du domaine des films populaires
Un bon modèle (simple) pour tout cela me semble être le modèle de jeu lié au problème du bar El Farol. Là aussi, la décision d'aller ou non au bar ne tient qu'à l'histoire. Mais la justesse de notre décision ne dépend pas du tout de l'histoire, mais uniquement des décisions que la plupart des autres clients du bar prendront dans le présent. Le seul lien avec l'histoire est que les autres clients du bar ne peuvent également s'y fier que pour prendre leurs décisions dans le présent et que vous pouvez essayer de prédire d'une manière ou d'une autre quelles seront leurs décisions majoritaires.
Vous ne savez pas lire ? )) Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?
J'ai dit le suivi des erreurs en temps réel.
ça ne marche pas !
Comme vous le voyez, dans ce type de système de trading, une erreur se produira toujours, et la valeur des prédictions correctes sera déterminée non pas par l'écart actuel du modèle entraîné et le prix actuel (même si vous parlez de ZigZag), mais par le nombre de séries de transactions perdantes et gagnantes.
Réalisez-vous qu'il est important de réaliser une série de transactions prévisionnelles ? - vous pouvez ouvrir des ordres de vente et d'achat à tout moment et la prédiction sera correcte ! mais tous les ordres ne peuvent pas être clôturés avec un bénéfice - c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas les clôturer.
UPD : Sur une série de prix, vous pouvez TOUJOURS construire un Zig-Zag alternatif, et ses sommets ne coïncideront pas avec votre ZZ - et ce sera aussi un ZZ correct.
Un bon modèle (simple) de tout cela me semble être le modèle de jeu associé au problème du bar El Farol. Là aussi, la décision d'aller ou de ne pas aller au bar n'est qu'une histoire. Mais la justesse de notre décision ne dépend pas du tout de l'histoire, mais uniquement des décisions que la plupart des autres clients du bar prendront dans le présent. Le seul lien avec l'histoire est que les autres visiteurs peuvent également s'y fier pour prendre leurs décisions dans le présent et que l'on peut essayer de prédire d'une certaine manière la décision de la majorité d'entre eux.
La théorie des jeux a été beaucoup regardée et lue, la science est vraiment forte, mais ... mais nous avons besoin de la théorie de la décision, bien que nous revenions toujours à la même chose - que notre prédiction restera toujours une prédiction...
ça ne marche pas !
Il y aura toujours une erreur dans un tel système de trading, et la valeur des prédictions correctes sera déterminée non pas par l'écart actuel du modèle entraîné et le prix actuel (bien que vous vouliez généralement dire ZigZag), mais par le nombre de séries de pertes et de profits continus
Je vais vous expliquer pour la dernière fois.
Il y a un indicateur (cela peut être n'importe quoi) (la personne voulait ZZ)
L'indicateur a des paramètres qui ne sont pas constants, mais tout le monde négocie des paramètres constants.
1) Nous prenons et trouvons quels paramètres sur l'historique sont adéquats à chaque moment du temps, obtenons une série de valeurs
2) nous apprenons à prédire cette série
3) au moment actuel nous substituons le paramètre prévu dans l'indicateur et devenons adéquats au marché
4) retracez l'erreur entre le paramètre prévu et le paramètre réel et, si l'erreur s'éloigne, c'est le "moment où le système a cessé de fonctionner".
pas un mot sur le prix ici !!!!!
Comprenez-vous l'importance de réaliser ou de prévoir une série de transactions ? - vous pouvez ouvrir des ordres de vente et d'achat à tout moment - et la prédiction sera correcte ! mais tous les ordres ne peuvent pas être clôturés avec un bénéfice - c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas faire de prédiction.
Tu es ivre ? ) Selon vous, le marché peut monter ou descendre à tout moment ?)
Tu es ivre ? )) Vous dites que le marché monte et descend à tout moment ?
Si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, vous demandez peut-être une approche différente, mais si vous ne connaissez pas la différence, vous demandez peut-être un prix différent.
ignorez mes messages jusqu'à ce que vous appreniez à utiliser le testeur de stratégie, je ne suis pas intéressé par la discussion avec des écoliers sur la façon dont il a triplé ses 5 livres.
la terre est-elle au moins ronde ? ))
Je vais vous expliquer pour la dernière fois.
Il y a un indicateur (cela peut être n'importe quoi) (l'homme voulait ZZ).
L'indicateur a des paramètres qui ne sont pas constants, alors que tout le monde négocie des paramètres constants.
1) Nous prenons et trouvons quels paramètres sur l'historique sont adéquats à chaque moment du temps, obtenons une série de valeurs
2) Nous apprenons à prévoir cette série
)))), au début il semblait en valoir la peine, mais en fait c'est une automatisation d'un testeur de stratégie. Quelque part sur ce forum, il y a environ 7-9 ans, il y avait un article sur ce sujet. Un tel système serait terriblement consommateur d'énergie.
Et le résultat sera toujours probabiliste :)