L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1375
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Ensuite, vérifiez ces points, je suis en quelque sorte devenu bon sur Si en formation, mais il s'est avéré qu'il n'était pas réaliste de fermer à 10h00 sur un arrêt sans passer, ce qui a fortement faussé le résultat.
Naturellement, tout cela fausse les résultats. Je devrais supprimer tous ces trucs de ma formation et de mon commerce. Et le NS ne sera pas non plus en mesure de faire face aux vêpres à lui seul.
Maintenant, c'est juste une démonstration des possibilités d'utiliser NS uniquement pour la prédiction des citations. Je pense que ça marche).
Naturellement, tout cela fausse les résultats. Tout cela doit être supprimé, tant dans la formation que dans les échanges. Et le NS ne sera pas non plus en mesure de faire face à la soirée.
Maintenant, c'est juste une démonstration des possibilités d'utiliser NS uniquement pour la prédiction des citations. Cela semble fonctionner).
Je pense qu'il est possible de le faire sur Si, en termes de liquidité, ce n'est pas si mal maintenant, cela dépend du dépôt bien sûr.
J'ai obtenu de bons résultats, je n'ai pas peur d'écouter les détails :)
Sur Si vous pouvez faire de bonnes affaires le soir, en termes de liquidité ce n'est pas si mal maintenant, cela dépend du dépôt bien sûr.
Et le fait que ça ait marché, c'est bien, ça ne me dérange pas d'écouter les détails :)
Tout le code est devant vous. Seuls les travaux préparatoires de chargement de données, etc. sont exclus. L'apprentissage, tel qu'il était et reste, je pense que vous avez travaillé avec les données originales. Ils sont similaires.
Pour les détails, je ne sais pas quoi dire, demander.
Réalisation d'un prototype du TS sur NS. La transaction a été conclue 5 minutes après l'ouverture (temps de prédiction). Il n'y a pas de surveillance du commerce.
Voici le premier résultat :
Par x - numéro de transaction, par y - bénéfice en pips. Les commissions, etc. ne sont pas prises en compte. L'intervalle du test est de 3,5 mois.
Il n'est pas nécessaire de trader jusqu'au 60ème trade, c'est jusqu'à la clôture précédente des futures, la prévision n'est pas très possible à ce moment là. Les sauts brusques, je le soupçonne, sont des écarts interjournaliers.
Et du code Python. C'est on ne peut plus simple.
Comme quelqu'un l'a dit, la description du TS devrait tenir sur une boîte d'allumettes).
Comme quelqu'un l'a dit, la description du TS devrait tenir sur une boîte d'allumettes).
Je n'ai pas besoin de décrire quoi que ce soit, l'important n'est pas le TS, mais les qualités personnelles du trader, sa psychologie.
Je n'ai pas besoin de décrire quoi que ce soit, l'important n'est pas le TS, mais les qualités personnelles et la psychologie du trader.
J'ai un très mauvais karma, peu importe ce que vous faites, vous finirez par avoir des problèmes.)
Voici un grand nombre d'antisèches Python/R. Utile à avoir sous la main pour ne pas avoir à feuilleter des folios.
Bonne chance
Tout le code est devant vous. Seuls les travaux préparatoires de chargement de données, etc. sont exclus. La formation, comme elle l'était et l'est toujours, vous semblez travailler avec les données originales. Les mêmes.
Pour les détails, je ne sais pas quoi dire, demander.
Dans quelle mesure le NS est-il formé de manière stable, y a-t-il une grande dispersion des résultats d'un entraînement à l'autre ?
Avec quelle régularité le NS apprend-il, y a-t-il beaucoup de variations d'une formation à l'autre ?
Il n'y a pratiquement aucune variation. Formation sur un échantillon aléatoire de 5000 cordes (en avez-vous vu une en direct). Le réseau lui-même est de 55 - 60 mille lignes - histoire de TF 1m 3.5 mois. Faites un test.
Il n'y a pratiquement pas de dispersion. Formation sur un échantillon aléatoire de 5000 cordes (en avez-vous vu une en direct). Le tableau lui-même est de 55 - 60k cordes - 3,5 mois d'histoire. Faites un test.
Pourquoi s'entraîner sur moins de 10% de l'échantillon total, l'augmentation de l'échantillon ne devrait-elle pas entraîner une amélioration ?