L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1358
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Je travaille sur 1m. Dans 3 mois, 55k OHLSV. De quel type d'historique aurais-je besoin si je passais à 1h, ou au moins 15m ? Et donc j'ai 3 mois, enfin 6 mois. pour tout - à propos de tout.
De plus, pendant 5 à 10 millions d'euros, il est peu probable que quelque chose de radical se produise, et même si c'est le cas, nous réagirons. Et en une heure, il est très probable qu'il s'agisse d'un événement, qui ne sera peut-être pas détecté immédiatement, mais qui pourra alors perturber le cours "planifié" des événements. Eh bien, et il n'y a pas de modèle sur lequel vous commenciez à compter - dissipé.
En général, mon concept est que prévoir quoi que ce soit sur de longs intervalles est irréaliste. La classification, surtout a priori, est identique à la prédiction. Et les événements du même type ne suffiront pas pour la classification.
Dites-moi ce qu'il faut en faire en termes de stratégie. Si la prévision est valable pour chaque barre, qu'une barre sur trois est fausse et que nous entrerons par la première après avoir conclu l'affaire, alors comment contrôler la situation ici - n'y a-t-il pas trop de hasard ? Je connais maintenant les points où la décision sera prise d'entrer ou non sur le marché, je pense qu'il est nécessaire de rechercher ces points, afin qu'il y ait au moins une certaine stationnarité. ....
Dites-nous ce qu'il faut faire à ce sujet, en termes de stratégie. Si la prévision est valable pour chaque barre, qu'une barre sur trois est fausse, et que nous entrerons par la première après avoir conclu l'affaire, alors comment contrôler la situation ici - n'y a-t-il pas trop de hasard ? Je connais maintenant les points où la décision sera prise - entrer sur le marché ou non, je pense que nous devrions rechercher de tels points, pour qu'il y ait au moins une certaine stationnarité .....
Je ne comprends pas la question. Je veux dire que sur les grandes TF, il n'y a pas assez d'historique, alors qu'à l'intérieur de la bougie, il y a une probabilité d'un certain nombre d'événements qui vont casser toute votre affaire et tous vos modèles. Pour les petites TF, cette probabilité est insignifiante.
J'ai 10 à 15 événements par jour sur 1F. Je vais certainement en mettre 4 ou 5 en application. Eh bien, et je construis des stratégies similaires.
Le concept est simple. Vous êtes venu - cherchez à entrer dans le marché. Une fois à l'intérieur - commencez à chercher une sortie. Si elle est sortie - cherchez l'entrée de la prochaine.
Je ne comprends pas la question.
J'ai 10 à 15 événements par jour sur 1m. Je vais en mettre 4 ou 5 en application. Eh bien, et je construis des automates similaires.
Le concept est simple. Vous êtes entré - cherchez l'entrée de la transaction. Dans - commencez immédiatement à chercher la sortie. C'est sorti - cherchez l'entrée du prochain.
Qu'en est-il de la direction ? Ma direction est clairement déterminée par le vecteur du mouvement ZZ. Et puis comment calculez-vous la sortie - j'ai un chalut.
Je parle du signal d'entrée par la barre " Do not enter " - dois-je réagir à ce " Do not enter " en le fermant ou en l'ignorant ? Si vous réagissez, je pense que ce sera un échange très saccadé... Si je l'ignore, il sera inobjectif pour le modèle.
Qu'en est-il de la direction ? Ma direction est clairement définie par le vecteur de mouvement maintenant ZZ. Et puis comment mettre en œuvre l'Exit - j'ai un chalut.
Et je parle du signal d'entrée, à travers la barre "do not enter" - cette "do not enter" réagit-elle en fermant, ou en ignorant ? Si vous réagissez, je pense que ce sera un échange très saccadé... Mais si je l'ignore, il sera très peu biaisé par rapport au modèle.
Direction. Entrez lorsque le mouvement est confirmé et qu'il y a un potentiel de développement. Sortez quand le mouvement s'arrête ou commence dans l'autre sens (et peu importe s'il le fait ou non), recherchez les fortes variations. Des flips ? - Quel est l'intérêt ? En retard pour quoi ?
S'il y a une raison, nous réagissons, sinon, nous ne réagissons pas. Faux - bien, on sort. Twitchy ? Demandez au vendeur de pommes de terre au marché - quel est son métier ? - C'est un nerveux.) Mais avec nous - 5 - 10, eh bien, 15 transactions par jour - tout simplement tranquille.)) Si vous le ratez, vous aurez le suivant).
En général, les éléments d'indifférence dans le commerce devraient être. Vous ne pouvez pas gagner tout l'argent de toute façon).Direction. Entrez lorsque le mouvement est confirmé et qu'il y a un potentiel de développement. Sortir quand le mouvement s'arrête ou commence dans l'autre sens (et qu'il le fasse ou non), un chalutage pour les fortes variations. Des flips ? - Quel est l'intérêt ? En retard pour quoi ?
S'il y a une raison, nous réagissons, sinon, nous ne réagissons pas. Faux - bien, on sort. Twitchy ? Demandez au vendeur de pommes de terre au marché - quel est son métier ? - C'est un nerveux.) Mais avec nous - 5 - 10, eh bien, 15 transactions par jour - tout simplement tranquille.)) Si vous le manquez, ce n'est pas grave - il y en aura un autre).
Mais si tu manques une affaire, tu vas au diable. 100-500 affaires par jour pour les gars normaux.
les gens normaux ont 100-500 affaires par jour
Nous n'avons rien à foutre de qui en a combien). Va vers les normaux, qu'est-ce que tu fais là ?
J'ai regardé la vidéo (Savelyev S.V.). Tout va bien, en termes de global rien de nouveau, mais le refus de compensation par le cerveau des champs (zones) endommagés a provoqué la perplexité, ce phénomène a été étudié par A.R. Luria sur des personnes spécifiques, et d'ailleurs lui-même au début confirme que les connexions neuronales sont constamment formées, ainsi que tous les tissus d'accompagnement. En somme, un homme avec sa propre position, qui s'est formée il y a longtemps et qui est maintenant monétisée. Parler de psychologie de sa bouche semblait être une plaisanterie. Mais j'ai lu son livre "Morphologie de la Conscience", pour une somme modique, je suis juste curieux de savoir s'il y a quelque chose de nouveau...
Si vous vous intéressez à la neuropsychologie, lisez le manuel"Neuropsychologie : manuel pour les écoles secondaires". Chomskaya E.Direction. Entrez lorsque le mouvement est confirmé et qu'il y a un potentiel de développement. Sortir quand le mouvement s'arrête ou commence dans l'autre sens (et qu'il le fasse ou non), un chalutage pour les fortes variations. Des flips ? - Quel est l'intérêt ? En retard pour quoi ?
S'il y a une raison, nous réagissons, sinon, nous ne réagissons pas. Faux - bien, on sort. Twitchy ? Demandez au vendeur de pommes de terre au marché - quel est son métier ? - C'est un nerveux.) Mais avec nous - 5 - 10, eh bien, 15 transactions par jour - juste le silence.)) Si vous le manquez, alors oubliez-le - il y en aura un autre).
En général, vous devriez avoir des éléments d'égoïsme dans le commerce. (Vous ne gagnerez pas tout l'argent de toute façon).Et comment mesurez-vous la confirmation du mouvement, et surtout le potentiel de développement ? Eh bien, disons que le potentiel peut être déterminé par certains niveaux de résistance conditionnels/points de retournement - même si le même strike est proche. Je ne comprends pas ce dont le modèle est responsable - dans mon cas avec CatBoost, il s'agit juste d'une prévision pour les points x, presque une régression.