L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1313

 
Aleksey Vyazmikin:

Même les modèles font quasiment l'impasse sur le premier semestre 2014.... Oui, tout change et personne ne sait quand cela va se produire.

2014 ? Pourquoi creusez-vous si profondément ? Le marché évolue rapidement, et l'histoire de l'année dernière n'est presque plus rien.
J'ai tout prévu - formation et test, pas plus de 9 mois. Je ne vois pas l'intérêt de faire plus que ça. Je pense que même ça, c'est un peu trop.
 
Yuriy Asaulenko:
2014 ? Pourquoi creusez-vous si profondément ? Le marché évolue rapidement et l'histoire de l'année dernière n'est presque plus rien.
J'ai tout réuni - la formation et le test, pas plus de 9 mois. Je ne vois pas l'intérêt de faire plus que ça. Je pense que même ça, c'est un peu trop.

Je recherche des modèles stables, car je m'attends à ce qu'ils aient plus de chances de fonctionner assez longtemps après avoir été identifiés. Et mes modèles montrent que de telles régularités existent.

 
Aleksey Vyazmikin:

Je recherche des modèles stables car je m'attends à ce qu'ils aient plus de chances de fonctionner assez longtemps après avoir été identifiés. Et mes modèles montrent que de tels schémas existent.

Moi aussi, mais à intervalles courts. J'ai un soupçon de long, long temps,

sont peu susceptibles d'exister ou sont facilement perturbés par des facteurs externes.

PS A titre d'exemple, vous avez découvert un modèle de 24 heures, le modèle est génial !!!, vous avez fait un trade dessus. Combien d'événements extérieurs, etc., peuvent se produire en une journée, de sorte qu'il ne reste aucune trace de votre modèle ? Et en formation, vous n'apprendrez rien sur ces schémas brisés, seulement plus tard, lorsque vous serez dans le jeu réel. Au moins à cause de la multitude de résultats possibles.

 
Dmitry:

Personne n'allait nulle part.

Toutes les stratégies que ce "physicien" a essayé de construire ne peuvent pas fonctionner en raison de la non-stationnarité des cotations, parce qu'au moment où le plat se transforme en tendance, l'écart entre les cotations et la moyenne diminuera, mais la position ne sera pas rentable - l'attente mathématique du processus n'est pas une constante. Et certains indicateurs mythiques de ces deux états ne fonctionnent pas, car 1 :

1. ils n'existent pas et ne peuvent pas exister ;

2. s'ils existaient, nous n'aurions pas besoin de calculer de distributions et nous pourrions gagner de l'argent avec un simple volant.

Ils ont essayé de lui expliquer à plusieurs reprises, mais il est fou. Il a fini par emprunter la même voie sans issue que des millions de personnes ont empruntée avant lui, avec le même résultat.

Quel est l'intérêt d'essayer d'expliquer des choses évidentes à un homme qui ne les écoute pas...

Ecoute, Dimitri, à mon avis Alexandre a déjà tout compris sur son dernier trade EUR/JPY, passons à autre chose.La stratégie de retour à la moyenne est très discutable, le prix va à la moyenne, pas le prix va à la moyenne, le résultat est un échec (pour être plus précis - ils se rapprochent hors de proportion). Quant aux cibles, demandons à Chegevara, il a quelque chose à dire.

Moi-même, dans le commerce, j'utilise des méthodes tellement maladroites, qu'après avoir lu la science ici, j'ai même honte de les exprimer, parfois en lisant tout cela, je me souviens de Lavrov - "Putain de crétins".
 
Aleksey Vyazmikin:

Je recherche des modèles stables car je m'attends à ce qu'ils aient plus de chances de fonctionner assez longtemps après avoir été identifiés. Et mes modèles montrent que de tels schémas existent.

Yuriy Asaulenko:
Moi aussi, mais à intervalles courts. Je soupçonne qu'ils sont à long terme,

sont peu susceptibles d'exister ou sont facilement perturbés par des facteurs externes.

PS A titre d'exemple, vous avez découvert un modèle de 24 heures, le modèle est génial !!!, vous avez fait un trade dessus. Combien d'événements extérieurs, etc., peuvent se produire en une journée, de sorte qu'il ne reste aucune trace de votre modèle ? Et en formation, vous n'apprendrez rien sur ces schémas brisés, seulement plus tard, lorsque vous serez dans le jeu réel. Au moins à cause de la multitude de résultats possibles.

J'ai écrit qu'il existe un modèle et qu'il n'a pas changé depuis le premier jour du handicap.

C'est très surprenant, mais c'est vrai.

//Non pas sur les volumes de tics, bien sûr.

Il n'y a pas de cycle, il ne s'agit pas non plus de cela.

La tendance est que le prix évolue vers un équilibre entre l'offre et la demande, et non vers une quelconque moyenne.
 
Renat Akhtyamov:

J'ai écrit qu'il y a un modèle et qu'il n'a pas changé depuis le premier jour du jeu.

C'est très surprenant, mais c'est vrai.

//On ne parle pas des volumes de tics, bien sûr.

Il n'y a pas de cycle, il ne s'agit pas non plus de cela.

Renat, nous parlons de MYH, vous avez dit vous-même que c'est une chanson différente et c'est l'inverse).

 
Yuriy Asaulenko:

Renat, nous parlons de MOEX, vous avez dit vous-même que c'est une chanson différente et c'est tout à fait l'inverse).

Le MOEH y est élémentaire en général.

L'équilibre est constamment maintenu grâce à la compensation.

 
Renat Akhtyamov:

MOEX - c'est élémentaire là bas du tout.

L'équilibre est constamment maintenu grâce à la compensation.

Nettoyage ? Mince, j'aurais aimé le savoir avant.

 
Yuriy Asaulenko:

Nettoyage ? Mince, j'aurais aimé le savoir plus tôt.

Ils n'aiment pas cet endroit. Ils se contentent de se raser.
 
Renat Akhtyamov:

J'ai écrit qu'il y a un modèle et qu'il n'a pas changé depuis le premier jour du jeu.

C'est très surprenant, mais c'est vrai.

//Pas les volumes de tics, bien sûr.

Il n'y a pas de cycle, il ne s'agit pas non plus de cela.

Il existe un modèle - le mouvement des prix vers l'équilibre de l'offre et de la demande, et non vers une quelconque moyenne.

Apparemment, vous ne comprenez pas ce qu'est la cyclicité.