L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1293
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Oui, 100% qu'après le plat il y aura une tendance. Il ne sert à rien de prédire quoi que ce soit.
En quelque sorte, oui, la question est de savoir quand et dans quelle mesure et, en général, il n'est même pas évident de définir des objectifs pour apprendre à reconnaître les tendances et les plats.
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S'il n'y a pas de ticks sur le marché, ça ressemble à du plat, à 100%.
S'il y a beaucoup de tics, ce n'est pas un plat.Non, les volumes et surtout la densité des ticks ne sont pas linéairement liés à la probabilité de tendance<->fleet. Les zones les plus volatiles peuvent sembler être localement en tendance, mais en fait elles ne le sont pas.
En quelque sorte, oui, la question est de savoir quand et dans quelle mesure, et en général, il n'est même pas clair comment former des objectifs pour apprendre à reconnaître les tendances et les plats.
Vous n'avez pas besoin de MO pour ça. C'est juste fait par des indicateurs réguliers.
Je suis accidentellement tombé sur une société d'investissement qui négocie en NS. D'après la description, il s'agit d'un réseau neuronal à apprentissage automatique.
Voici une impression du trading de décembre sur 6 instruments https://ita-lab.ru/sites/default/files/dekabr.pdf
Nous voyons qu'ils négocient sur М1. Il y a 3500 transactions par mois, soit environ 150 par jour.
Le TP et le SL ne sont pas fixes car ils sont toujours fermés avec des pips différents. Options de fermeture - soit MM, soit lorsque la direction de la nouvelle prévision ne coïncide pas.
J'ai compté 86 trades perdants sur les 200 premiers trades soit 43% d'erreur directionnelle.
Par conséquent, nous pouvons dire que même avec 43% d'erreur, nous pouvons travailler pour battre le spread et rester en profit.
Vous n'avez pas besoin d'un MO pour le faire. Elle est simplement réalisée par des indicateurs ordinaires.
Peut-être avez-vous mal compris ce dont je parle, je parle de prédire les conditions du marché, tendance ou plat, cela ne peut pas être fait par des indicateurs, certains peuvent sembler avoir raison, d'autres non, mais la moyenne est aléatoire et paréidolie. L'objectif est bien sûr réalisé par l'"indicateur", mais ce n'est pas non plus une tâche triviale, quoi exactement et pourquoi, ce qui "à l'œil" semble être le bon pour cet indicateur n'est pas le fait que c'est la meilleure option.
PS : En général sur le marché "juste" n'arrive pas, quand il semble que "juste" est un mauvais signe, ou vous-même .... ou quelqu'un veut...
Peut-être que vous avez mal compris ce dont je parle, je parle de prédire les conditions du marché, tendance ou plat, ça ne peut pas être fait par des indicateurs, ça peut sembler vrai ou non, mais en moyenne c'est aléatoire et paréidolique. Bien sûr, l'objectif est déterminé par un "indicateur", mais ce n'est pas une tâche triviale de trouver le bon et de choisir le bon indicateur, ce qui semble être le bon "à l'œil" n'est pas la variante optimale.
Quand on a affaire à des abeilles, on ne peut jamais savoir à l'avance. (c) Rien ne peut être prédit sur le marché.) Les décisions ne peuvent être prises qu'au cours du processus (c'est-à-dire que votre tendance ou flat devrait déjà avoir commencé, le processus devrait être en cours), mais même dans ce cas, la décision sera probabiliste.
Oui, c'est simple, vous voyez avec vos indicateurs le début d'une tendance ou d'un flat. Savoir si cela va continuer ou non est une autre question). Et c'est plus une question de statistiques que de prédiction.
Lorsqu'on a affaire à des abeilles, rien ne peut être dit à l'avance. (c) Vous ne pouvez rien prédire sur le marché.) Vous ne pouvez prendre une décision que dans le processus (c'est-à-dire que votre tendance ou votre plat devrait déjà avoir commencé, le processus devrait être en cours), mais même dans ce cas, la décision sera probabiliste.
Oui, c'est simple, vous voyez avec vos indicateurs le début d'une tendance ou d'un flat. Savoir si cela va continuer ou non est une autre question). Il s'agit d'une question de statistiques plutôt que de prévisions.
Eh bien, la question est de savoir à quel point la tendance/état de flottement est persistante, combien moins elle "vacille" par rapport à la prévision de la direction Je fais trop de bruit avec ça mais je ne suis pas sûr de marquer la bonne cible pour de telles prévisions.
Eh bien, la question est de savoir à quel point la tendance/l'état plat est persistant, à quel point il est moins "bancal" par rapport à la prévision directionnelle, je deviens très bruyant avec ça, mais je ne suis pas sûr de marquer la cible correctement pour de telles prévisions.
Et si l'on ne fait pas preuve de sagesse et que l'on considère la tendance de l'échelle de temps supérieure comme le corps de la bougie, et le plat comme son absence, il deviendra clair que sa prédiction est essentiellement la même que la prédiction de la direction.
Et bien c'est pour ça que c'est aussi nul comme direction, je te dis qu'on ne parle pas de "90%".
Je suis accidentellement tombé sur une société d'investissement qui négocie en NS. D'après la description, il s'agit d'un réseau neuronal à apprentissage automatique.
Voici un imprimé du trading de décembre sur 6 instruments https://ita-lab.ru/sites/default/files/dekabr.pdf
Nous voyons qu'ils négocient sur М1. Il y a 3500 transactions par mois, soit environ 150 par jour.
Le TP et le SL ne sont pas fixes, puisque la clôture se fait toujours avec un résultat différent en pips. Options de fermeture - soit MM, soit avec une direction non concordante d'une nouvelle prévision NS.
J'ai compté 86 trades perdants sur les 200 premiers trades, soit 43% d'erreur directionnelle.
Par conséquent, nous pouvons dire que même avec 43% d'erreur, nous pouvons travailler pour battre le spread et rester en profit.
Il y a un rapport pour une période de moins d'un mois.
même un an ou deux n'est pas non plus convaincant.
avec un test satisfaisant de 10 ans ou plus, vous pouvez passer à la véritable
J'ai compté 86 trades perdants pour les 200 premiers trades, soit 43% d'erreur directionnelle.
Par conséquent, nous pouvons dire qu'il est possible de travailler avec 43% d'erreur afin de réduire le spread et de rester bénéficiaire.
Tu ne peux pas, tu dois.
J'ai écrit quelque part l'autre jour que le rendement nul du système ne devrait pas concerner plus de 30 à 40 % des transactions réussies. Sinon, le système est inutile.
Ici, je l'ai trouvé).
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Yuriy Asaulenko, 2019.02.04 10:56
Je ne sais pas quoi faire d'eux. Et le système devrait être tel, qu'à 30-40% de trades réussis, il serait à zéro profit, ou mieux dans le plus). Sur cette base et le système doit être conçu, et non à partir d'une torche pour tirer des moyennes et des dispersions).
En général, il est préférable de clôturer non pas par des TP et SL fixes, mais par l'analyse de la situation sur le marché et dans le trade.