L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1230
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Ivan Negreshniy:
lasurcharge et l'hibiscus du cerveau :)
Je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez si susceptible, bon je n'ai pas le temps de prouver à tous les vendeurs d'EA et d'outils d'amaigrissement qu'on peut facilement faire de la régression avec un échafaudage boustine, ainsi que d'extrapoler, ce n'est pas ma mission, désolé, allez voir Gerchik pour commencer, lisez ce que propose Inokenity, je l'ai déjà dit plus haut.
Cela me rappelle
)))), merci ! Je n'ai pas ri comme ça depuis longtemps !
Maxim Dmitrievsky
Par exemple, représenter le prix comme une série temporelle classique ou comme une BP en général peut ne pas être la bonne idée
Le problème est qu'avec des symboles très liquides, le prix inclut vraiment tout et toutes les stratégies, quelqu'un a couvert des options, quelqu'un a acheté des futures (et le spot est lié aux futures), puis le moment de l'expiration est arrivé, et ensuite tout est dispersé avec un flux de nouvelles et le trade saggo sort de l'ombre))).
Imho, le chaos complet est le prix sur les instruments à haute liquidité, tout y fonctionne mais rien))).
Imho, le chaos complet est le prix des instruments à haute liquidité, tout y fonctionne et rien en particulier))))
Je n'essaie pas de convaincre ou d'imposer quoi que ce soit, mais le gars fait du profit dans des trades avec un stop de 3-4 ticks, en termes de systèmes MO locaux ou de systèmes simples basés sur l'analyse fonctionnelle des prix c'est de la magie noire, de l'impossible, mais ça existe, je répète 3-4 ticks stop dans le chaos, comme vous dites)))).
Je n'essaie pas de convaincre ou de forcer qui que ce soit, mais ce type fait des bénéfices dans des trades avec un stop de 3-4 ticks. En termes de systèmes MO locaux ou de systèmes simples basés sur l'analyse fonctionnelle des prix c'est de la magie noire, de l'impossible, mais ça existe, je répète 3-4 ticks stop dans le chaos comme vous dites))))
ok, y a-t-il quelque chose sur le sujet du mode opératoire ? du côté des possibles, s'il vous plaît.
soit personne ne fait rien, ne fait que bafouiller, soit d'un maigre intellect...OK, y a-t-il quelque chose sur le sujet du ministère de la Défense ?
Soit personne ne fait rien, juste bavarder, soit à cause du manque de cervelle...Non Max, Max, tout le monde a essayé tout ce qui est généralement disponible pour tous et le "tout pour tous" ne fonctionne pas, il est nécessaire de changer de paradigme.
Non Max, c'est juste que tout le monde a essayé ce qui est généralement disponible pour tous et ce "tout pour tous" ne fonctionne pas, nous devons changer de paradigme.
Le public est vraiment une loque cauchemardesque, il n'y a même rien à lire.
Le public est vraiment plein de conneries cauchemardesques, il n'y a plus rien à lire.
Max, il n'y a plus rien à lire.
La chose la plus importante que vous avez déjà est la maîtrise des outils de réseaux neuronaux et le Graal sur la fonction de Weierstrass. N'est-ce pas ?
Une fois de plus, je dis que le marché est comme un mouvement de Laplace.
Je joins deux séries artificielles de mouvements de Laplace. Essayez d'obtenir le Graal soit sur ces séries, soit sur la somme des incréments (comme CUSUM) dans la fenêtre glissante. Si elle réussit, comme avec Weierstrass, alors la dernière étape consiste à choisir des zones (clusters) correspondant au mouvement de Laplace sur certaines caractéristiques (aplatissement, asymétrie, etc. pour la distribution d'incréments) dans la RV réelle et à travailler uniquement avec ces zones. C'est tout.
P.S. Ce message ne signifie pas que je suis revenu sur ce forum, plein de bêtises, de petits-fils de SanSanych et de désespoir. Je veux juste aider Max et les gens comme lui.
Max, tu n'as pas besoin de lire plus.
La chose la plus importante que vous avez déjà est la maîtrise de la boîte à outils des réseaux neuronaux et le Graal sur la fonction de Weierstrass. N'est-ce pas ?
Une fois de plus, je dis que le marché est comme un mouvement de Laplace.
Je joins deux séries artificielles de mouvements de Laplace. Essayez d'obtenir le Graal soit sur ces séries, soit sur la somme des incréments (comme CUSUM) dans la fenêtre glissante. Si elle réussit, comme avec Weierstrass, alors la dernière étape consiste à choisir des zones (clusters) correspondant au mouvement de Laplace sur certaines caractéristiques (aplatissement, asymétrie, etc. pour la distribution d'incréments) dans la RV réelle et à travailler uniquement avec ces zones. C'est tout.
P.S. Ce message ne signifie pas que je suis revenu sur ce forum, plein de bêtises, de petits-fils de SanSanych et de désespoir. Je veux juste aider Max et les autres comme lui.
Merci Alexander, je le mettrai dans le terminal plus tard et je regarderai.
Max, tu n'as pas besoin de lire plus.
La chose la plus importante que vous avez déjà est la maîtrise de la boîte à outils des réseaux neuronaux et le Graal sur la fonction de Weierstrass. N'est-ce pas ?
Une fois de plus, je dis que le marché est comme un mouvement de Laplace.
Je joins deux séries artificielles de mouvement de Laplace. Essayez d'obtenir le Graal soit sur ces séries, soit sur la somme des incréments (comme CUSUM) dans la fenêtre glissante. Si elle réussit, comme avec Weierstrass, alors la dernière étape consiste à choisir des zones (clusters) correspondant au mouvement de Laplace sur certaines caractéristiques (aplatissement, asymétrie, etc. pour la distribution d'incréments) dans la RV réelle et à travailler uniquement avec ces zones. C'est tout.
P.S. Ce message ne signifie pas que je suis revenu sur ce forum, plein de bêtises, de petits-fils de SanSanych et de désespoir. Je veux juste aider Max et les autres comme lui.
Une autre question... peut-on en tirer quelque chose comme substitut ? (Pas de Laplace) Il y a un article sympa sur la modélisation de la BP, peut-être que vous pouvez mettre en place la distribution requise immédiatement dans le terminal.
Eh bien, par exemple - une distribution binomiale des rendements fonctionnerait.
Une fois encore, il est très important de s'assurer que votre TS fonctionne ou non avec de telles séries. Mon modèle probabiliste fonctionne bien avec eux - c'est une autre question, qu'il est une tâche non triviale pour sélectionner les parties nécessaires de la BP réelle, mais je semble avoir résolu ce problème.
Travailler avec la BP telle qu'elle est construite ou essayer de la convertir entièrement à la vue requise est une tâche impossible, cela ne vaut pas la peine de perdre du temps. Ne travaillez que sur les parties de la BP que vous comprenez et sur lesquelles votre TS travaille - c'est là tout le secret.
P.S. Et vous ne devriez pas écouter cette ordure d'Asaulenko - il sait beaucoup de choses et ne sait rien. Il sait beaucoup de choses, il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire et il ne sait pas comment le faire.