L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1213
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Il y a un an et demi, Aliocha m'a conseillé de ne pas utiliser les ZZ en entrée ou en sortie, car ils permettent de voir à la fois dans le passé et dans le futur. Alesha n'a pas expliqué les détails - voici mon interprétation de la façon dont cela fonctionne :
Lorsque l'on utilise la ZZ comme cible, c'est le passé, par lequel cette ZZ a commencé à être construite, qui est construit par les barres précédentes (à partir du point zéro), qui sont alimentées à l'entrée. C'est-à-dire que si vous connaissez ces barres et ZZ (partiellement basé sur elles), vous aurez un aperçu de l'avenir à l'entrée.
Lorsque j'ai commencé à utiliser les incréments de prix comme sortie, les choses sont devenues moins brillantes d'un coup comme avec ZZ.
Si je voulais utiliser ZZ, je devrais faire un mémo avec de tels conseils. Il est irréel pour un débutant en MO de lire 1200 pages. Et une fois que vous l'aurez lu, il vous manquera s'il n'y a pas d'explications.
C'est génial, si le passé compte - c'est ce dont nous avons besoin ! ZZ possède une propriété permettant de décrire les événements passés - c'est pour cela que je l'utilise, et la cible est tracée comme une longueur donnée du segment à partir du début du tracé de ZZ ( points de passage du canal de Donchian) - les tentatives précédentes de deviner la tendance ressemblent à une pêche au couteau, mais je vais les essayer aussi.
Alors c'est génial, si le passé compte - c'est ce dont nous avons besoin ! ZZ possède une propriété permettant de décrire les événements passés - c'est ce pour quoi je l'utilise, et la cible est tracée comme une longueur donnée du segment à partir du début du tracé de ZZ (point de passage du canal de Donchian) - les tentatives précédentes pour deviner la tendance ressemblent à une pêche au couteau, mais je vais les essayer aussi.
En alimentant ZZ à la sortie, vous donnez indirectement au modèle une notion du futur. Le modèle sera ré-entraîné. Train et Test sont-ils très différents ?
Bien sûr, ils sont très différents - j'essaie depuis des semaines de trouver une méthode pour identifier le modèle de comportement du modèle sur le test et l'échantillonnage indépendant.
Je n'alimente pas le ZZ construit sur l'historique, les relevés sont pris uniquement au moment de la formation des prédicteurs sur une barre particulière, c'est-à-dire que l'information est prise dans l'EA, donc je ne comprends pas de quel peeping on parle ici ?
Bien sûr, ils sont très différents - j'essaie depuis des semaines de trouver une méthode pour identifier le modèle de comportement du modèle sur le test et l'échantillonnage indépendant.
Je n'alimente pas les ZZ construits à l'historique, les relevés sont pris uniquement au moment de la formation des prédicteurs sur une barre particulière, c'est-à-dire que les informations sont prises dans le Conseiller Expert, donc je ne comprends pas de quel genre de voyeurisme on parle ici.
La pratique est un critère de vérité. Au lieu de ZZ, fournissez l'incrément et l'erreur dans Train et Test deviendra égale (malheureusement, très probablement de 50%). Enlève au moins tes lunettes roses et commence à chercher des choses plus réelles.
La pratique est le critère de la vérité. Entrez un incrément au lieu de ZZ et l'erreur dans Train et Test s'égalisera (malheureusement, très probablement de 50%). Enlève au moins tes lunettes roses et commence à chercher des choses plus réelles.
Vous ne semblez pas faire valoir un argument valable, j'ai de nombreux prédicteurs, certains avec des métriques d'augmentation de prix - différents.
S'il vous plaît, justifiez le ZZ, peut-être que je ne comprends vraiment pas quelque chose... De préférence avec des photos :)
Vous ne semblez pas faire valoir un argument valable, j'ai de nombreux prédicteurs, certains avec des métriques d'augmentation de prix - différents.
S'il vous plaît, justifiez le ZZ, peut-être que je ne comprends vraiment pas quelque chose... De préférence avec des photos :)
Moi-même, j'ai été incité par Aliocha sans explication. Mon interprétation dans le premier message. J'ai peut-être mal compris. Mais la pratique a prouvé que c'était vrai.
J'ai moi-même été incité par Aliosha sans explication. Mon interprétation est dans le premier message. Je me suis peut-être trompé. Mais la pratique m'a prouvé que c'est le cas.
Merci de vouloir aider !
La ZZ normale présente un inconvénient lié au redessin des barres passées, c'est peut-être de cela que vous parliez - j'utilise la ZZ dépourvue de cet inconvénient.
ZZ est juste une façon de décrire le mouvement du marché sur l'historique et le moment de prendre la décision d'entrer sur le marché. Dans le premier cas, on ne voit pas très bien ce qui ne va pas - il n'y a pas d'avertissement, car les barres sont prises avec un décalage et sur la barre actuelle, et pour ce qui est de la décision d'entrer sur le marché - la question est plus discutable ici - je considère le changement du vecteur du segment actuel ZZ comme une probabilité de changement de tendance - je prends donc la décision d'entrer sur le marché immédiatement après l'apparition de cet événement. L'entrée elle-même peut être faite un peu plus tard.
Ah... zig-zag... Ça explique... pourquoi ils ont les mêmes erreurs... ça m'a échappé.
qui a inventé cette merde de zig-zag, je me demande... d'où vient l'origine
bien que ce soit probablement la première chose qui vienne à l'esprit - ce qu'il faut enseigner au modèle ... et ici vous pouvez voir les sommets et les creux, donc le zigzag est la solution parfaite :)Ksan Ksanych et son petit-fils Kesha ont eu cette idée. Qui d'autre ?
Malheureusement, j'ai dû lire les 1200 pages (à l'époque il y en avait 800, puis une fois par semaine au fur et à mesure qu'elles arrivent) alors que je ne savais pas qu'il n'y avait pas grand-chose à lire, j'ai entrevu des débats sur les ZZ, les augmentations, les retours, etc. À mon humble avis, certains personnages sombres (Aliocha, Toxic, Combator, etc.) ne font que pleurnicher et démotiver la communauté du Forex, car avoir des doutes, perdre la foi et l'esprit - c'est la mort pour un trader, et ces pleurnicheurs ne font que nous mener à cela. De tels provocateurs devraient simplement être ignorés.
Quant à l'IR, peu importe l'entrée et la sortie, s'il y a une corrélation, l'IR la trouvera, et je pense que personne ne conteste ZZ, ce serait bien de savoir où il va, c'est un bel indicateur de tendance, je ne vois pas de problème, bien sûr il regarde dans le futur, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? LA SORTIE EST CENSÉE ÊTRE TOURNÉE VERS L'AVENIR. L'entrée ne doit pas regarder vers l'avant, la sortie doit le faire. De nombreux articles sont écrits, aussi bien locaux qu'occidentaux, ZZ est la solution, mais si vous pensez que tout le monde a tort et que vous avez raison, vous avez raison...
Ah... zig-zag... Ça explique... pourquoi ils ont les mêmes erreurs... ça m'a échappé.
qui a inventé cette connerie de zigzag, je me demande... quelle en est l'origine ?
Bien que ce soit probablement la première chose qui vienne à l'esprit, quoi apprendre au modèle... et ici on peut voir les sommets et les creux, donc le zigzag est la solution parfaite :)
Bon, bon, bon, qu'est-ce que cela a à voir avec le modèle commercial et le modèle pour trouver de bons modèles de toute façon ? Ou vous avez décidé que j'ai placé ZZ là par miracle - je ne peux même pas imaginer comment cela a pu se faire...
La pratique est le critère de la vérité. Au lieu de ZZ, fournissez l'incrément et l'erreur sur le Train et le Test deviendra égale (malheureusement - très probablement proche de 50%). Enlevez au moins les lunettes roses et commencez à chercher des choses plus réelles.
50-60%, c'est du hasard, un modèle normal est un minimum de 70% d'assurance, tout ce qui est en dessous, c'est le mariage, de préférence 80-90%, et ensuite travailler avec les risques.
Mais même une prédiction précise à 95% sur l'OOS ne vous empêchera pas de perdre de l'argent réel, le marché est le marché, il change fréquemment.