L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1109
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C'est pourquoi il l'a comparé au théorème de Fermat, qu'ils n'ont pas pu prouver pendant 300 ans).
Nous cherchons tous une singularité, nous lisons des textes d'ingénieurs radio - pourquoi perdre du temps avec tout cela ?
Le comportement de la dispersion des augmentations des prix des actifs financiers est très complexe et les queues épaisses sont les plus primitives. Plus de 100( !) modèles GARCH ont été créés pour modéliser toutes ces curiosités en variance (et avant cela en moyenne) - il s'agit de cela, n'est-ce pas, encore une fois de Ferma.....
Si au sujet de la variance (non-stationnarité), alors ce n'est pas systématiquement, modèle par modèle GARCH, à travers un testeur, pour voir quelque chose. Non, c'est beaucoup plus intéressant pour les conneries.
Nous recherchons tous une certaine singularité et lisons des textes d'ingénieurs radio - pourquoi perdre du temps avec tout cela ?
Le comportement de la dispersion des prix incrémentaux des actifs financiers est très complexe et les queues épaisses sont les plus primitives. Plus de 100( !) modèles GARCH ont été créés pour modéliser toutes ces curiosités en variance (et avant cela en moyenne) - il s'agit de cela, n'est-ce pas, encore une fois de Ferma.....
Si au sujet de la variance (non-stationnarité), alors ce n'est pas systématiquement, modèle par modèle GARCH, à travers un testeur, pour voir quelque chose. Donc non, c'est beaucoup plus intéressant pour les conneries.
Je ne sais pas, je lis juste ce qu'ils écrivent parfois. Je pense qu'il est gestionnaire d'actifs, mais je ne suis pas sûr...
Ce n'est pas ce que je fais moi-même.
Nous cherchons tous une certaine singularité et lisons des textes d'ingénieurs radio - pourquoi perdre du temps avec tout cela ?
Le comportement de la dispersion des prix incrémentaux des actifs financiers est très complexe et les queues épaisses sont les plus primitives. Plus de 100( !) modèles GARCH ont été créés pour modéliser toutes ces curiosités en variance (et avant cela en moyenne) - il s'agit de cela, n'est-ce pas, encore une fois de Ferma.....
Si au sujet de la variance (non-stationnarité), alors ce n'est pas systématiquement, modèle par modèle GARCH, à travers un testeur, pour voir quelque chose. Donc non, c'est beaucoup plus intéressant pour les conneries.
À mon avis, la principale raison pour laquelle on trouve de telles singularités est une non-stationnarité importante du prix (incréments) qui ne peut être ramenée à la stationnarité par les méthodes standard. Toute régression, par contre, réduit tout à la stationnarité d'une manière ou d'une autre.
Il existe peut-être des approches adéquates pour construire une régression non stationnaire - avec des coefficients qui dépendent du temps. On peut probablement y parvenir en généralisant la notion de stationnarité.
C'est pourquoi il l'a comparé au théorème de Fermat, qu'ils n'ont pas pu prouver pendant 300 ans.)
Il y a une différence significative) Le théorème de Fermat a été formulé à l'origine de manière mathématiquement correcte. Cela n'existe pas dans notre domaine et il est peu probable que cela soit possible.
En fait, c'est exact :
Il n'y a donc pas de similitudes entre les différentes échéances et il ne peut y en avoir. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'avec "une mesure" aux périodes de cinq minutes et de jour, il faut être très prudent et se méfier de ceux qui la formulent comme un axiome.
Eh bien, ça aussi, d'ailleurs :
J'ajouterai à ce que j'ai écrit dans mon commentaire : une conclusion gnoséologique importante : si nous construisons des méthodes de trading sur des taux journaliers ou même horaires passés (si les heures ont beaucoup de ticks), il est inutile de " creuser " les fonctions de non-linéarité de second degré des incréments de prix ou des logarithmes de prix (les prix dans le texte peuvent facilement être changés en logarithmes sans perdre l'essence).
La deuxième conclusion n'est pas très claire. Il est clair que les incréments logarithmiques de type retour fonctionnent, mais la première conclusion est nulle, IMHO.
Peut-être qu'il n'y a rien de théorique pour justifier la similitude des délais, mais j'étais pratiquement convaincu qu'elle existe et, de plus, elle se produit même dans des instruments coïncidant dans l'une des devises.
Je ne sais pas non plus comment l'expliquer mathématiquement, il s'agit peut-être d'un facteur psychologique, car la plupart des gens utilisent les mêmes graphiques de l'ensemble standard d'échéances pour analyser un instrument et prendre des décisions.
Allons à un rendez-vous. Venez seul,
sans forgeron, on n'a pas besoin de forgeron)))
radikal.ru/video/uz7qxNNhyO8
La deuxième conclusion n'est pas très claire, il est clair que des incréments logarithmiques comme les retours sont suffisants, mais la première conclusion est un non-sens, IMHO.
Peut-être qu'il n'y a rien de théorique pour justifier la similitude des délais, mais j'étais pratiquement convaincu qu'elle existe et de plus elle apparaît même dans les instruments coïncidant dans une des devises.
Je ne sais pas non plus comment l'expliquer mathématiquement, il s'agit peut-être d'un facteur psychologique, car la plupart des gens utilisent les mêmes graphiques d'un ensemble standard d'échéances pour analyser un instrument et prendre des décisions.
La première conclusion est tout aussi bonne que le fait que des petites TF aux plus grandes, les caractéristiques statistiques flottent.
Il s'avère que ce qui est bon pour les statistiques est mort pour le commerce :)
Vous connaissez Gorchakov ? Il écrit à nouveau sur smradlab.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Même si nous supposons l'applicabilité de la TPT ici (par exemple, en raison des lacunes, il y a des doutes sur la variance limitée de xi dans la population), alors, en raison de la non-stationnarité des incréments, nous ne connaissons pas leur espérance dans le futur et, par conséquent, l'espérance de leur somme ne nous sera pas non plus connue. Ainsi, le prix sera distribué selon la loi normale, mais avec des paramètres inconnus. Il n'est pas clair quel usage on peut en faire.
PS. L'auteur de l'article a écrit à ce sujet dans les commentairesde petites TF à de plus grandes flottent les caractéristiques des statuts.
Ils flottent généralement, dans toutes les dimensions, dans le temps linéaire et dans son échelle, d'un instrument à l'autre, etc. La question principale est de savoir COMMENT ÇA MARCHE, quelle est la fonctionnalité des changements dans les statistiques, en particulier quelle est la régularité des fonctions de changement, si les statistiques ne changent pas continuellement (au moins par morceaux) et soit régulièrement, alors il y a des problèmes, alors il ne reste que les initiés pour secouer le marché.
Mais la régularité des changements dans les caractéristiques statistiques BP dans le temps est présente, la régularité de la dispersion est évidente pour tous, il est pris même linéairement, les moments plus élevés sont aussi relativement prévisible, bien qu'ils soient moins utiles pour nos fins, mais le tidbit est le signe de l'augmentation future, avec elle tout mauvais, sur le bord du bruit et il est triste, les yachts et les îles sont reportés.