L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1113
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et mon point de vue est le suivant. Pour commencer, posez le problème dans le vide. avec votre métrique.
Si vous voulez le faire fonctionner dans un testeur avec un chalut et d'autres trucs :
Fournir les données en .csv avec le ciblage (je comprends que vous avez cette classification binaire). Ensuite, former le modèle et prédire le ciblage. Le résultat est chargé comme une liste de réponses du modèle dans le même testeur et exécuté. Mais le faire pour chaque modèle est une autre variante de l'ajustement, il est préférable de penser aux métriques ou à l'objectif. Et dans le testeur, nous ne devons exécuter que la dernière variante.
Et pour le temps réel, c'est un problème distinct, et tous les modèles ne peuvent pas être enveloppés dans une dll.
Je ne sais pas, j'ai tous les modèles sont enroulés dans MT et se sentent bien là.
Et j'ai choisi cette métrique. D'ailleurs, dans l'optimiseur, j'ai changé la métrique de Mathews, elle a une estimation parabolique contrairement aux métriques de spécificité ou de sensibilité. Mais je comprends que si l'algorithme d'optimisation est prêt, alors le problème des métriques est résolu par.....
Tout, tout modèle est une formule, si vous utilisez des boîtes noires dont vous ne pouvez pas sortir de la merde, votre problème.
Quel testeur, connard et tout. Vous n'avez aucune idée de qui est Misha et du voyage fascinant qui vous attend.
en avance sur vous)))
Et surtout profitable....
Je ne suis pas un partisan des DLL et de toutes sortes de bundles, cependant... J'aime le pur MKUL dans sa forme primitive :-)
C'est tout, tout modèle est une formule, si vous utilisez des boîtes noires dont vous ne pouvez rien tirer, c'est votre problème.
Quel testeur, connard et tout... Vous n'avez aucune idée de qui est Misha et quel voyage fascinant l'attend.
en avance sur vous)))
Ecoutez, pouvez-vous échanger les données du fichier PSV après l'entraînement pour que le résultat soit sous la forme d'une courbe d'équilibre ????.
Tout, tout modèle est une formule, si vous utilisez des boîtes noires dont vous ne pouvez rien tirer, c'est votre problème.
Quel testeur, connard et tout... Vous n'avez aucune idée de qui est Misha et du voyage fascinant qui vous attend.
en avance sur vous)))
Toutes les librairies ML plus ou moins productives sont aujourd'hui des boîtes noires).
Tous les libéraux plus ou moins productifs sont maintenant des boîtes noires.)
C'est vrai, c'est pour cela que la méthode d'évaluation du résultat passe au premier plan. La même métrique dont nous parlons et si la métrique estime correctement le résultat obtenu alors la méthode de rétropropagation fera pour la boîte noire, la plus ancienne méthode est férocement sur-entraînée, mais si dans le processus d'apprentissage pour estimer le résultat avec la métrique super-duper, alors vous pouvez optimiser jusqu'à ce que cette métrique ne dira pas STOP à l'algorithme d'optimisation.
J'ai des projets sérieux pour l'optimiseur de Reshetlova et j'ai fait du bon travail avec lui. Ajoutez à cela que les métriques super duper et pour cela j'ai déjà quelques idées ....
C'est vrai, c'est pour cela que la méthode d'évaluation du résultat obtenu passe au premier plan. La même métrique dont nous parlons et si la métrique évalue correctement le résultat, alors pour la boîte noire la méthode de rétropropagation des erreurs fera l'affaire, la plus ancienne méthode est férocement surentraînée, mais si dans le processus d'apprentissage pour évaluer le résultat avec la métrique super duper, alors vous pouvez optimiser jusqu'à ce que cette métrique ne dira pas STOP à l'algorithme d'optimisation.
J'ai des projets sérieux pour l'optimiseur de Reshetlova et j'ai fait du bon travail avec lui. Ajoutez-le aux très super duper métriques et pour cela j'ai déjà quelques idées ....
Cette métrique vous permet de saisir le moment où le modèle commence à se recycler.
+ écrire vos propres métriques vous limite immédiatement dans l'environnement de développement et dans les librairies utilisées (toutes ne supportent pas les métriques non standard).
Mieux vaut réfléchir à la cible, afin qu'elle corresponde à ce dont vous avez réellement besoin. Et peut être évaluée avec les métriques standard utilisées en ML :
https://habr.com/company/ods/blog/328372/
https://ru.coursera.org/lecture/vvedenie-mashinnoe-obuchenie/mietriki-kachiestva-klassifikatsii-1-IVuAc
C'est fait en python, r ou pr en quelques lignes (spreads plus importants, slippage...).
il ne sera pas différent du vrai, je vous l'ai déjà dit cent fois)))). Pourquoi avez-vous besoin
Equi n'est pas clair, il n'y a pas de bons modèles et il n'y en aura jamais... Et dis au mec ce que tu essaies de faire.
(par exemple, vous ne disposez pas d'un long historique de données))).
Eh bien, tu sais... J'utilise également la courbe pour décider du modèle à utiliser. À quoi sert un modèle s'il réalise 90% des transactions rentables et qu'il perd terriblement aux moments clés. Le type de courbe d'équilibre a son importance. Bien sûr, ce ne sera pas suffisant, mais j'aurai quand même une idée.
De combien de données avez-vous besoin pour la formation ? ? ???
Notez que quelle que soit la métrique utilisée ici, les fonctions d'optimisation de la plupart des librairies ML restent les mêmes. La métrique vous permet seulement de saisir le moment où le modèle commence à se recycler.
+ écrire vos propres métriques vous limite immédiatement dans l'environnement de développement et dans les librairies utilisées (toutes ne supportent pas les métriques non standard).
Mieux vaut réfléchir à la cible, afin qu'elle corresponde à ce dont vous avez réellement besoin. Et peut être évaluée avec les métriques standard en ML :
https://habr.com/company/ods/blog/328372/
https://ru.coursera.org/lecture/vvedenie-mashinnoe-obuchenie/mietriki-kachiestva-klassifikatsii-1-IVuAc
Thax.... vous êtes tous clairs. nouveau gars.... vous ne me semblez pas familier :-)
Mon ciblage est bon, ne vous en faites pas, et l'optimiseur est écrit en Java. Vous ne pensez pas qu'il soit possible de mettre en œuvre des mesures aussi complexes que vous le souhaitez ????. svp....
Thax.... vous êtes tous clairs. nouveau gars.... vous ne me semblez pas familier :-)
Le ciblage me convient, ne vous en faites pas. L'optimiseur est écrit en Java. Vous ne pensez pas qu'il soit possible de mettre en œuvre des mesures aussi complexes que vous le souhaitez ????. svp....
c'était la 10ème année de développement de l'Optimizer...
mais les gens heureux ne regardent pas l'horloge