L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1108
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Vous connaissez Gorchakov ? Il écrit à nouveau sur smradlab.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Non, pas familier, je l'ai peut-être vu, mais pas communiqué avec lui pour sûr. Je le lirai plus tard.
ZS Lisez-le. Oui, j'ai assisté à ses séminaires chez Finam à plusieurs reprises. Il y a environ 5 ou 6 ans. Il discutait des distributions et des queues.
Non, je ne sais pas, je l'ai peut-être vu, mais je ne lui ai pas parlé. Je le lirai plus tard.
ZS Je l'ai lu. Oui, j'ai assisté à ses séminaires chez Finam à plusieurs reprises. Il y a environ 5 ou 6 ans. Il parlait de distributions et de queues.
Il dit que pendant 70 ans, il ne pourra pas les conquérir (ou quelque chose comme ça). Le sujet est bien connu sur ce forum également.
écrit qu'il ne peut pas les battre pendant 70 ans) ou quelque chose comme ça. Le sujet a déjà été abordé sur ce forum également.
Et cela, en fait, est correct :
Par conséquent, il n'y a pas de similitudes entre les différentes échéances et il ne peut pas y en avoir. Et qu'est-ce que cela signifie : avec "une mesure" aux périodes de cinq minutes et aux périodes quotidiennes, il faut être très prudent et se méfier de ceux qui le formulent comme un axiome.
Eh bien, ça aussi, d'ailleurs :
J'ajouterai à ce que j'ai écrit dans mon commentaire : Une conclusion gnoséologique importante : si nous construisons des méthodes de trading sur des taux journaliers ou même horaires passés (si les heures ont beaucoup de ticks) alors il n'y a aucun sens à "creuser" les fonctions non linéaires du second degré des incréments de prix ou des logarithmes de prix (les prix dans le texte se changent facilement en logarithmes de prix sans perdre l'essence).
Eh bien, ça aussi, d'ailleurs :
J'ajouterai à ce que j'ai écrit dans le commentaire : une conclusion gnoséologique importante : si nous construisons des méthodes de trading sur des taux journaliers ou même horaires passés (s'il y a beaucoup de ticks dans l'horloge), alors "creuser" les fonctions de non-linéarité du second degré à partir d'incréments de prix ou de logarithmes de prix (les prix dans le texte sont facilement changés en logarithmes de prix sans perdre l'essence) n'a aucun sens.
Je ne comprends pas la deuxième conclusion :) de quoi il est déduit
ah, comme le fait que 2 distributions s'y assoient ?L'un des rares signaux que j'ai regardé était le vôtre.
Je ne vois pas du tout l'intérêt de regarder les signaux des autres. D'une certaine manière, je ne doute pas qu'il existe des traders qui gagnent de l'argent. Je connais même certains d'entre eux, car j'assiste ensemble à des conférences et des séminaires sur l'auto-trading. Eh bien, à quoi cela sert-il ? Les intervenants n'ont pas proposé leurs propres stratégies. Mais leurs idées théoriques sont toutes les bienvenues. D'ailleurs, ce sont les plus précieux.
Je pensais que tout était pareil en science. Les réalisations scientifiques sont ouvertes - prenez-les, utilisez-les. Mais les technologies de leur mise en œuvre sont un grand secret. Ils sont protégés par des brevets, etc.
Il s'agit donc de savoir qui va divulguer la technologie qui est financièrement avantageuse. Mais à l'origine, l'IA n'a pas été développée pour les bourses, c'est pourquoi en principe il y a beaucoup d'informations sur le sujet et elles sont ouvertes, mais tout cela est surtout de nature théorique, c'est pourquoi je me demande personnellement si l'un de ceux qui sont dans le sujet a obtenu des résultats durables. J'en connais déjà un dans ce fil, il l'a fait.
C'est vrai, qui voudrait divulguer une technologie qui est financièrement lucrative ? Mais à l'origine, l'IA n'a pas été développée pour les échanges, c'est pourquoi il y a beaucoup d'informations sur ce sujet et elles sont ouvertes, mais tout cela est surtout théorique, c'est pourquoi je me demande personnellement si ceux qui sont dans ce domaine ont réussi à obtenir des résultats durables. Je sais déjà avec certitude que l'un des membres de ce fil a réussi.
Oubliez l'IA. Il n'y a pas d'IA ici. Et le ministère de la défense (NS, RF, SVM, etc.) n'a rien à voir avec l'IA. Il ne s'agit que d'un modèle mathématique.
En fait, c'est exact :
Il n'y a donc pas de similitudes entre les différentes échéances et il ne peut y en avoir. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'avec "une mesure" aux périodes de cinq minutes et de jour, il faut être très prudent et se méfier de ceux qui la formulent comme un axiome.
Eh bien, ça aussi, d'ailleurs :
J'ajouterai à ce que j'ai écrit dans le commentaire : une conclusion gnoséologique importante : si nous construisons des méthodes de trading sur des taux journaliers ou même horaires passés (s'il y a beaucoup de ticks dans l'horloge), alors il est inutile de "creuser" les fonctions de non-linéarité de second degré des incréments de prix ou des logarithmes de prix (les prix dans le texte peuvent facilement être changés en logarithmes de prix sans perdre l'essence).
Messieurs, qu'est-ce que les délais ont à voir avec ça ? Fonctionnez sur des délais, cela vous aidera.
L'idée d'incrémenter les logarithmes de prix sans rien perdre de son essence est également très intéressante et donc amusante.
Je ne comprends pas la deuxième conclusion :) de quoi est-elle déduite ?
ah, comme le fait que 2 distributions s'y assoient ?Je ne sais pas d'où il tient ça, je l'ai lu en diagonale. Mais je suis d'accord avec cela à partir de mes considérations. À mon avis, une complication excessive du modèle conduit à une augmentation des degrés de liberté et, très probablement, à une perte de stabilité.
Dans mes propres systèmes, j'ai essayé d'aller jusqu'au 3e ordre, mais j'ai fini par revenir au 2e ordre. Celui-ci a environ trois ans.
Vous connaissez Gorchakov ? Il écrit à nouveau sur smradlab.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Pour évaluer de manière significative les caractéristiques d'un processus à incréments non stationnaires, il faut soit un ensemble de ses réalisations, soit une réalisation associée à un modèle paramétrique. On ne peut pas avoir plusieurs réalisations en principe, donc il ne reste que la deuxième variante.
Je pense qu'il est impossible de prouver (et même de montrer) la gaussianité du prix de quelque manière que ce soit. On peut seulement prendre une certaine famille paramétrique de processus gaussiens et étudier dans quelle mesure elle s'adapte pour décrire le prix. Par exemple, pour simplifier, on peut prendre des processus gaussiens avec des incréments indépendants (mais différents !).
Afin d'évaluer de manière significative les caractéristiques d'un processus avec des incréments non stationnaires, il faut soit un ensemble de ses réalisations, soit une réalisation avec un modèle paramétrique. Nous ne pouvons pas avoir plusieurs réalisations en principe, il ne reste donc que la deuxième variante.
Je pense qu'il est impossible de prouver (et même de montrer) la gaussianité du prix de quelque manière que ce soit. On peut seulement prendre une certaine famille paramétrique de processus gaussiens et étudier dans quelle mesure elle s'adapte pour décrire le prix. Par exemple, pour simplifier, on peut prendre des processus gaussiens avec des incréments indépendants (mais différents !).
C'est pourquoi il l'a comparé au théorème de Fermat qui ne peut être prouvé avant 300 ans).