L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1097
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Je suis juste dérouté par les définitions selon lesquelles le mouvement brownien est un cb et le mouvement généralisé n'est plus un cb, d'où la confusion.
Il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas.
Pourquoi ne pas demander à Mike ? C'est lui l'expert).
3. tester rétrospectivement un échantillon d'années jusqu'en 2010 (10 ans) moins (1min, 5, 15)
comment rétrospectivement ? ) à l'envers comme ceci ?
Lemouvement brownien généralisé a été introduit par Mandelbrot par une généralisation de la fonction aléatoireX(t) (marches aléatoires) en remplaçant l'exposantH= 0,5 par un nombre réel quelconque de l'intervalle 0<H<1.
Le mouvement brownien généralisé est une classe de processus gaussiens permettant à l'exposant H de prendre des valeurs arbitraires de 0 à 1.
Qu'est-ce que cela peut nous apprendre ? Le fait est que la représentation de la distribution des prix dans le modèle gaussien (fig.5) diffère des prix représentés par le modèle fractal (fig.6) : pic élevé et queues épaisses. La fonction à distribution normale (c'est-à-dire à dépendance gaussienne) a un indice H = 0,5, tandis que la fonction correspondant à la distribution des prix a un indice 0,5 < H < 1. Il s'avère qu'en introduisant la notion de mouvement brownien généralisé, Mandelbrot a montré qu'à la différence des propriétés des modèles, le mouvement des prix des paires de devises est un mouvement brownien - ordinaire ou fractionnaire. En fonction de la valeur de H, le prix peut avoir des propriétés persistantes ou antipersistantes.
Mais cela n'empêche pas la série d'être une BFR ?!?? le mouvement est toujours brownien
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Lemouvement brownien généralisé a été introduit par Mandelbrot par une généralisation de la fonction aléatoireX(t) (marches aléatoires) en remplaçant l'exposantH= 0,5 par un nombre réel quelconque de l'intervalle 0<H<1.
Le mouvement brownien généralisé est une classe de processus gaussiens permettant à l'exposant H de prendre des valeurs arbitraires de 0 à 1.
Qu'est-ce que cela peut nous apprendre ? Le fait est que la représentation de la distribution des prix dans le modèle gaussien (fig.5) diffère des prix représentés par le modèle fractal (fig.6) : pic élevé et queues épaisses. La fonction à distribution normale (c'est-à-dire à dépendance gaussienne) a un indice H = 0,5, tandis que la fonction correspondant à la distribution des prix a un indice 0,5 < H < 1. Il s'avère qu'en introduisant la notion de mouvement brownien généralisé, Mandelbrot a montré qu'à la différence des propriétés des modèles, le mouvement des prix des paires de devises est un mouvement brownien - ordinaire ou fractionnaire. En fonction de la valeur de H, le prix peut avoir des propriétés persistantes ou antipersistantes.
Mais cela n'empêche pas la série d'être B !?!? le mouvement est toujours brownien
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Ecoutez, je ne suis pas trop au courant, pas du tout pour être honnête... mais vous dites que le marché est aléatoire et il ne l'est pas.
Les mouvements du marché dépendent des actions des participants au marché, des achats et des ventes, n'est-ce pas ?
Bien sûr que c'est vrai, les participants font des affaires au hasard, ils manquent de raison et de logique, et ce ne sont pas des personnes mais des atomes dans l'eau bouillante qui font quelque chose de façon chaotique.
Maxim, vos affaires sur le marché sont-elles aléatoires ?
Non, vous entraînez le filet sur l'histoire et utilisez l'avantage statistique pour ouvrir une affaire, je vous le dis, tout le monde le fait, c'est ce qu'on appelle la"mémoire du marché".
Et il y a aussi des niveaux sur le marché, par exemple lorsque vous achetez quelque chose à 100, le prix s'est effondré et vous n'avez pas été fermé par le stop à 99 et le prix est maintenant à 75 et vous êtes assis sur une perte en priant que le prix remonte. C'est le niveau, pas l'extrême.
Bien sûr, vous n'y serez pas seul car la foule entre + ou - aux mêmes endroits.
Personne ne prend en compte les niveaux lorsqu'ils testent un mouvement brownien ou non.
Ecoutez, je ne suis pas trop au courant, pour être honnête je ne suis pas au courant du tout... mais vous dites que le marché est aléatoire, ce qui n'est pas le cas.
Je m'interroge sur la terminologie. Le mouvement brownien généralisé est SB ou pas, et pourquoi
Mandelbrot dit que c'est le cas. Les queues épaisses d'ici ne sont pas une indication que le marché n'est pas aléatoire et n'est pas SBJe m'interroge sur la terminologie. Le mouvement brownien généralisé est SB ou pas, et pourquoi
Mandelbrot dit oui. Les queues grasses d'ici ne sont pas une indication que le marché n'est pas aléatoire et n'est pas un SB.Je ne sais pas (je suis un nerd en la matière).
HI Maxim, j'ai déjà obtenu le mouvement brownien .....
Vous pouvez copier le code si vous voulez... il s'agit du "processus de Weiner" qui est la base du "mouvement brownien".Oui, je sais. La question du mouvement brownien généralisé avec différents paramètres H. Est-ce une marche aléatoire
Oui, en quelque sorte... Mais j'ai un code complet d'algo de marche aléatoire utilisant la simulation "Monte carlo"))))
Vous ne pouvez pas utiliser RDF dans la marche aléatoire... :))
Donc si le marché est aussi aléatoire... )
Ecoutez, je ne suis pas vraiment dans ce genre de choses, pour être honnête je ne suis pas du tout dans ce genre de choses ... mais vous dites que le marché est aléatoire et il ne l'est pas.
Les mouvements du marché dépendent des actions des participants au marché, des achats et des ventes, n'est-ce pas ?
Bien sûr que c'est vrai, il s'avère que les participants font des affaires au hasard, ils manquent de raison et de logique, ce ne sont pas des personnes mais des atomes dans l'eau bouillante qui font quelque chose de chaotique
vous avez une M5 TF dans la capture d'écran, cela signifie que vous avez déjà caché certains des mouvements M1 dans une barre M5, pourquoi ?
beaucoup d'exemples d'aléatoire sur ce forum, voulez-vous appeler l'aléatoire une surprise ? :
- on ne peut pas deviner quand un grand joueur va se montrer ? - surprise ?
- on ne peut pas deviner la cible du grand joueur ? - aujourd'hui 5 pips, demain 10 pips - surprise ?
- Nous regardons les graphiques du marché des changes en pensant que l'objectif des joueurs est de faire des profits sur les mouvements de prix, alors que les gens vont souvent sur le marché interbancaire pour acheter des devises et ensuite repartir.
Eh bien, à propos du TF, revenons aux exemples : voici un moteur à combustion interne, nous n'en connaissons pas les principes, et la séquence d'allumage du mélange de travail 2-3-4-1- 2-3-4-1 ne semble pas logique et ... au hasard ? OK, on prend TF M5 pour cette séquence, on obtient 1-1-2-2-3-3-4-4.
Alors, que comprenons-nous du moteur à combustion interne ? - non, c'est toujours un mécanisme incompréhensible pour nous, mais nous sommes sûrs que ce n'est pas aléatoire maintenant..... et ensuite la fréquence du moteur a changé et au lieu de la logique 1-1-2-2-3-3-4-4 nous avons eu 1-4-2-3-1-1-3-4 - encore une fois nous devons ramasser TF ?
;)