L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1086
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La dimensionnalité de Minkowski ou de Hausdorff ne donne qu'une compréhension de la volatilité à l'intérieur de la formation fractale, et l'explication du fait que les ensembles fractals ont une dimensionnalité fractionnelle, qu'ils ne sont ni des lignes ni des plans mais quelque chose entre les deux :D ou l'évaluation de la façon dont la courbe remplit le plan.
Il existe ensuite une notion de mouvement brownien généralisé, qui peut prendre une dimension fractale différente (de 0 à 1), c'est là que c'est plus intéressant. Comme la structure fractale du mouvement brownien généralisé est une mémoire du marché (Hirst) et la dimension fractale de Minkowski est une composante aléatoire (bruit) qui non seulement affecte mais modifie la structure (contrairement à l'interprétation classique du bruit en économétrie).
J'ai réfléchi à votre opinion, vous avez probablement raison, la dimension fractale peut seulement montrer certaines propriétés du symbole dans l'histoire, mais elle ne détermine même pas l'état actuel, c'est-à-dire qu'avec l'aide de la dimension fractale, vous pouvez seulement apprendre si vous pouvez essayer de mener la recherche sur les régularités dans la série temporelle donnée ou simplement si elles ne sont pas là.
Bien, quant aux références aux codes déjà existants que j'ai donnés, je pense qu'ils ne méritent pas d'attention car la dimension fractale peut être estimée par le même ZigZag avec moins de coûts de calcul, de plus le codehttps://www.mql5.com/en/code/9676 implique le choix de la période, le choix du prix d'analyse (High,Low,ou Clkose...) et vous ne pouvez pas décider quel prix est plus important pour la détermination de la dimension fractale
.... je pense l'avoir déjà écrit une centaine de fois, je n'ai pas vu d'indicateurs plus utiles que les indicateurs standard de la livraison MT4, le même RSI serait plus informatif que l'analyse de la dimension fractale.
Apprenez de Misha comment se reproduire)))
https://www.mql5.com/ru/forum/281573
Misha, j'ai demandé .....
AHAHAHA))) fUrMulateur de la tâche))
Où es-tu mon œil noir où en volgde où en volgde volgde TAAAAAAmmm oùforeforest polisada :-). essuyer les larmes d'un homme avare.... Et les passions sont toujours aussi vives :-)
п.1. Notez l'avatar, ce n'est pas moi, c'est sûr.
2. Mais, il y a, il y a.
Aide pour savoir où chercher - p.1, etc.
;)
Regardez l'avatar, ce n'est certainement pas moi.
la tête de... regarder l'aube.
la tête de... l'aube.
Continuons à faire preuve d'intelligence pour qu'un passant qui regarde au hasard se dise que nous sommes des gens gentils et bien élevés et que nous lui disons "Va te faire foutre" pour qu'il s'en sorte vraiment. Sinon, vous lui tirez dans le visage et il n'y a pas d'intrigue. Triste :-)
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh facile Maxim, nous sommes tous des gens cultivés. Gardons notre image d'intellectuels pour qu'un passant qui regarde par hasard se dise que nous sommes des gens bien élevés et gentils et que nous lui disons "Va te faire foutre" pour qu'il s'en sorte vraiment. Sinon, vous lui tirez dans le visage et il n'y a pas d'intrigue. Triste :-)
il est juste offensé.
apparemment l'euro est tombé ...
J'ai travaillé sur le neurone, c'est assez simple.
Mais je n'aime pas les algorithmes, tous basés sur des statistiques et des images...
Tout cela semble très étrange.
J'ai réfléchi à votre opinion, vous avez probablement raison, la dimension fractale ne peut que montrer certaines propriétés d'un symbole dans l'histoire, mais ne définit même pas l'état actuel, c'est-à-dire qu'avec l'aide de la dimension fractale on peut seulement savoir si sur la série temporelle donnée il est nécessaire d'essayer de mener des investigations sur les régularités ou si elles ne sont tout simplement pas là.
Je pense qu'ils ne méritent pas d'attention car la dimension fractale peut être estimée par le même ZigZag avec moins de coûts de calcul, de plus le codehttps://www.mql5.com/en/code/9676 implique le choix de la période, le choix du prix d'analyse (High,Low,ou Clkose...) et vous ne pouvez pas décider quel prix est le plus important pour la détermination de la dimension fractale
.... imho, j'ai écrit cent fois et je le répéterai probablement encore, je n'ai pas vu plus utile que les indicateurs standards de la livraison MT4, le même RSI sera plus informatif que l'analyse de la dimension fractale.
Nous devons chercher à savoir exactement comment travailler avec l'invariance d'échelle et les formations fractales, comment la "mémoire" fonctionne - c'est logique, je pense. Même l'interprétation des indicateurs classiques peut prendre un nouveau sens dans ce contexte. Le gros problème sera de traiter les "cycles" non périodiques, alors que dans le B-M f-iia, par exemple, ils sont périodiques et il n'est pas difficile de les prévoir, même par une simple arithmétique. Et la dimensionnalité n'est que de la volatilité, en général.
on peut apprendre quelque chose ici http://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html, mais je n'ai pas approfondi le sujet car je n'ai pas encore le temps.Et la dimensionnalité n'est que de la volatilité, en général.
Là, je me suis souvenu de ZigZag, vous êtes volatile, mais le point est le même, que même pour les études statistiques, la dimension fractale n'a pas de sens.
J'ai quelques idées sur les statistiques, en gros ce serait une étude de la volatilité intraday. Je pense que nous devrions toujours chercher des solutions simples, à peu près combien de fois le prix s'inverse en mettant à jour un haut/bas hebdomadaire ou un haut/bas mensuel ? Combien de fois par mois le haut/bas est mis à jour et le prix franchit le prix d'ouverture du mois ? ....
nous devrions chercher à savoir exactement comment travailler avec l'invariance d'échelle et les formations fractales, comment la "mémoire" fonctionne - c'est logique.......
Oui oui, c'est là que vous auriez dû commencer en premier lieu...
1) J'ai essayé avec "DTW" mais c'est une construction très lourde et je n'ai jamais fini l'expérience parce que je n'arrivais pas à comprendre certaines choses conceptuelles dans l'algorithme...
2) Peut-être devrions-nous décomposer la BP en harmoniques de Fourier ? il y a trois paramètres : l'amplitude, la fréquence et la phase. ensuite, nous pouvons convertir ces paramètres en forme proportionnelle, par exemple
Si nous avons l'amplitude (étendue du mouvement), nous prenons la première harmonique et la cinquième, l'amplitude est de 100p et la cinquième de 10p. Nous divisons l'une par l'autre et obtenons une caractéristique universelle - proportionnelle.
Les amplitudes ne sont pas 100 et 10, nous savons simplement que la première amplitude de la première harmonique est 10 fois plus grande que la cinquième, ce qui est une mesure universelle qui se répétera à l'avenir et qui est essentiellement objective. Mais bien sûr, il serait préférable qu'un spetrator expérimenté exprime son opinion à ce sujet.
Maksimka, qu'en est-il de vos réseaux ? Si vous ne voulez pas m'aider à intégrer mon indicateur dans MetaTrader, vous pouvez même écrire un robot et obtenir un indicateur ainsi que des connaissances sur l'utilisation des réseaux pour le trading.