L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 829
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Et où avez-vous trouvé CNTK, si ce n'est pas un secret, il y a une bibliothèque DEAP de programmation évolutionnaire et il n'y a pas beaucoup de complexité et des tonnes de code, bien qu'il n'y ait pas d'exemples générés, mais ce serait trop ?
Ce n'est pas un secret. Ouvrez n'importe quel code source en Python.
Il n'y a pas de réseaux neuronaux. C'est de la programmation génétique.
Et ici? Ou est-ce que je regarde la mauvaise chose ?
Pour les réseaux neuronaux, je choisis toujours CNTK. Les raisons en sont les suivantes. En Python, je veux former un réseau et stocker le réseau formé. En C++, la DLL pour MT qui utilise un réseau entraîné. C'est à cause de la commodité de connecter un réseau formé et je choisis. Tensorflow en C++ pour Windows est une horrible danse du tambourin.
Bien sûr, c'est le choix du développeur. Pour moi, Keras est l'endroit idéal pour commencer. C'est vrai, j'utilise keras pour R, et pas de danse. Je termine un article pour montrer cette variante.
Peut-être pourriez-vous, dans votre blog, esquisser brièvement un schéma fonctionnel de votre mise en œuvre de la programmation génétique ?
Bonne chance
Et ici? Ou est-ce que je regarde la mauvaise chose ?
Ça fait longtemps. Je vous ai donné un lien vers un autre dépôt. Ce dépôt n'est pas destiné à ce forum. Là où j'ai écrit sur NS, j'ai écrit que je répondrai à toutes les questions sur le code.
La réponse que vous avez donnée et elle est claire. Bonne chance
Ça vient de la théorie des jeux, il semble. C'est ainsi que le trader joue son jeu et que le marché joue son jeu.
En réalité, les données du passé ne sont utilisées que pour trouver des points (sommets et creux), et pour les cibles elles-mêmes, elles calculent les rendements ou les classes sur la base des données du futur (à droite des sommets prédits).
Donc, en fait, il n'y a pas d'accès aux données pour la formation.
Mais "coryphaei" continue à nous vendre ce faux sous couvert de connaissances secrètes mais ils ne peuvent pas nous donner les preuves promises, probablement la même chose avec les métriques....
Le secret le plus fiable est celui que l'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas. On a souvent dit ici que ZZ n'est pas la bonne cible parce qu'elle est censée jeter un coup d'œil dans le passé.
Et encore plus fiable quand vous ne saviez pas et que vous avez oublié :)
Le secret le plus fiable est celui que l'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas. On a souvent dit ici que ZZ n'est pas la bonne cible parce qu'elle jette prétendument un regard sur le passé.
En fait, les données du passé ne sont utilisées que pour trouver des points (sommets et creux), et les rendements ou classes sont calculés sur la base des données du futur (à droite des sommets prédits) pour les cibles elles-mêmes.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de pige dans les données de formation.
Mais je ne sais pas si c'est vrai, mais s'ils ont raison ils continuent à nous vendre ce faux, et ils ne sont pas capables de nous montrer les preuves promises, peut-être même la même chose avec les métriques....
Je me suis trompé, les sages l'ont fait, j'admets mon erreur, ZZ est un ciblage cool, RSI est une fonctionnalité cool, désolé de râler en vain.
Je me suis corrigé, les sages l'ont signalé, j'admets mon erreur, ZZ est un ciblage cool, RSI est une puce cool, je m'excuse d'avoir râlé pour rien.
rsi n'est pas très différent de returnee )
Je me suis corrigé, les sages l'ont signalé, j'admets mon erreur, ZZ est un ciblage cool, RSI est une puce cool, je m'excuse d'avoir râlé pour rien.
Ce n'est pas un grognement, c'est juste un bavardage inutile.
Deux jours à attendre les résultats de la course, ce qui confirme ce que vous avez dit.
PS.
Pas besoin de m'éliminer comme la dernière fois.