L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2118
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quoi ?
Rien, tu prends deux mas et une martingale... pendant un certain temps.
C'est bon, tu prends deux mas et une martingale... pendant un moment...
Qu'est-ce que ça a à voir avec ça ?
Des photos magnifiques. Peut-être est-ce à cela que ressemble le Graal dans une projection de l'espace à N dimensions...
Ou une corde autour de votre cou, dans l'espace multidimensionnel ;))
Ou une corde autour de votre cou, dans l'espace multidimensionnel ;))
:))))
Des commentaires intéressants ici :
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
:))))
Des commentaires intéressants ici :
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
il n'y a pas de liens vers des recherches, seulement vers ce forum... ce qui est frustrant.
il n'y a aucune référence à une quelconque recherche, juste ce forum... ce qui est frustrant.
Il y fait valoir, de manière tout à fait raisonnable, que le réseau neuronal lui-même est incapable de trouver des modèles dans les séries chronologiques du marché. Hélas - je suis d'accord avec cela. Le problème réside dans la non-stationnarité de la variance et de l'espérance. Le lien clé est le décalage constant et significatif de l'espérance par rapport à 0 pour tout échantillon d'incréments.
Il est donc important d'identifier les sections stationnaires et de ne négocier que sur celles-ci.
1. Je vais essayer de collecter des données pour chaque heure d'une journée, de les coller ensemble et de voir si les sections horaires sont stationnaires avant la nouvelle année.
2. Un certain Demko, à un moment donné, a soutenu que stationnaire est la série de prix OUVERTE pour les barres composées de 100 ticks (barres équivalentes). J'ai regardé ses recherches - oui, il semble avoir raison.
3. Warlock a également effectué le prétraitement des données.
Bien que je n'utilise pas le MO, je souhaite sincèrement bonne chance et profits aux personnes qui souffrent dans ce fil. Je m'inquiète, pour ainsi dire.
Il fait valoir, à juste titre, que le réseau neuronal lui-même est incapable de trouver des modèles dans les séries chronologiques du marché. Hélas - je suis d'accord avec cela. Le problème réside dans la non-stationnarité de la variance et de l'espérance. Le lien clé est le décalage constant et significatif de l'espérance par rapport à 0 pour tout échantillon d'incréments.
Il est donc important d'identifier les sections stationnaires et de ne négocier que sur celles-ci.
1. Je vais essayer de collecter des données pour chaque heure d'une journée, de les coller ensemble et de voir si les sections horaires sont stationnaires avant la nouvelle année.
2. Un certain Demko, à un moment donné, a soutenu que stationnaire est la série de prix OUVERTE pour les barres composées de 100 ticks (barres tantamount). J'ai regardé ses recherches - oui, il semble avoir raison.
3. Warlock a également effectué le prétraitement des données.
Bien que je n'utilise pas le MO, je souhaite sincèrement bonne chance et profits aux personnes qui souffrent dans ce fil. Je suis inquiet, pour ainsi dire.
La raison principale des problèmes des traders n'est pas stationnaire/non-stationnaire, ils peuvent improviser une série avec les mêmes caractéristiques statistiques que les séries financières et la même non-stationnaire mais il est facile d'en faire un graal. La prédiction des prix n'est pas le but, pour trader nous avons besoin de prédire le futur returnee, la série de returnee est quasi-stationnaire, si elle est alignée avec la volatilité saisonnière. Mais les futurs rapatriés sont très mal prédits, très mal prédits et cela n'a rien à voir avec la non-stationnarité, qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit, si c'était sur le prix cumulé, ce serait un modèle évident comme la volatilité saisonnière, mais ce n'est pas là, alors pourquoi continuer à en parler ?
La stationnarité/non stationnarité n'est pas la cause de tous les ennuis des traders, on peut improviser une série ayant les mêmes caractéristiques statistiques que les séries financières, la même non stationnaire, mais dont il est facile de faire un graal. La prédiction des prix n'est pas le but, pour trader nous avons besoin de prédire le futur returnee, la série de returnee est quasi-stationnaire, si elle est alignée avec la volatilité saisonnière. Si c'était le prix cumulé, ce serait un modèle évident comme la volatilité saisonnière, mais ce n'est pas le cas, alors pourquoi continuer à en parler ?
Erm... Pourquoi alors les MO n'ont-ils pas de statistiques positives ? Parce que l'ACF d'une série d'incréments de marché est différente de 0 et devrait donc être prévisible. Évidemment, parce que la deuxième condition de prévisibilité selon Kolmolgorov n'est pas remplie - il n'y a pas de constance de l'attente pour tout échantillon de données. Qu'est-ce qu'il y a ?
Il fait valoir, à juste titre, que le réseau neuronal lui-même est incapable de trouver des modèles dans les séries chronologiques du marché. Hélas, je suis d'accord avec cela. Le problème réside dans la non-stationnarité de la variance et de l'espérance. Le lien clé est le décalage constant et significatif de l'espérance par rapport à 0 pour tout échantillon d'incréments.
Il est donc important d'identifier les sections stationnaires et de ne négocier que sur celles-ci.
1. Je vais essayer de collecter des données pour chaque heure d'une journée, de les coller ensemble et de voir si les sections horaires sont stationnaires avant la nouvelle année.
2. Un certain Demko, à un moment donné, a soutenu que stationnaire est la série de prix OUVERTE pour les barres composées de 100 ticks (barres équitic). J'ai regardé ses recherches - oui, il semble avoir raison.
3. Warlock a également effectué le prétraitement des données.
Bien que je n'utilise pas le MO, je souhaite sincèrement bonne chance et profits aux personnes qui souffrent dans ce fil. Inquiet, pour ainsi dire...
J'ai lu quelque part que les ticks s'amincissent et qu'ils sont en quantité différente pour toutes les sociétés de courtage. Certains ont 100 tics par minute, d'autres en ont 300. Sur les comptes de démonstration, ils viennent rarement. Par exemple, un courtier n'a qu'un seul fournisseur de liquidités et de cours, un autre en a trois et un autre encore les combine.
Il est impossible de rendre quelque chose d'instable d'une société de courtage à une autre.
Il fait valoir, à juste titre, que le réseau neuronal lui-même est incapable de trouver des modèles dans les séries chronologiques du marché. Hélas - je suis d'accord avec cela. Le problème réside dans la non-stationnarité de la variance et de l'espérance. Le lien clé est le décalage constant et significatif de l'espérance par rapport à 0 pour tout échantillon d'incréments.
Il est donc important d'identifier les sections stationnaires et de ne négocier que sur celles-ci.
1. Je vais essayer de collecter des données pour chaque heure d'une journée, de les coller ensemble et de voir si les sections horaires sont stationnaires avant la nouvelle année.
2. Un certain Demko, à un moment donné, a soutenu que stationnaire est la série de prix OUVERTE pour les barres composées de 100 ticks (barres équitic). J'ai regardé ses recherches - oui, il semble avoir raison.
3. Warlock a également effectué le prétraitement des données.
Bien que je n'utilise pas le MO, je souhaite sincèrement bonne chance et profits aux personnes qui souffrent dans ce fil. Inquiet, pour ainsi dire...
A mon avis, ce n'est pas une question de stationnarité mais de régularité. Il n'y a pas de modèle. Si vous ajoutez des motifs à une série aléatoire, alors le MO commence à fonctionner de façon nette.
mais malheureusement le smradlab ne sait pas ce qu'est la régularité, donc ils mentionnent la stationnarité %)