L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 800
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Il s'agit d'une idée fausse. La notion de tendance-flation est très relative. Ce qui est un appartement pour une personne peut très bien être une tendance pour une autre). Et vice versa).
Bien sûr, les stratégies de type Bolinger ont leurs limites. Comme n'importe quel autre.
Il y a beaucoup de systèmes contre-tendance avec des boyaux et autres, jusqu'au panier.
même si vous avez la chance de passer quelques mois dans une session pacifique, c'est une bénédiction déguisée.
Il existe depuis 100 ans de glace.
pour de tels systèmes, le rapport entre les trades de profit et les trades de perte doit être bien supérieur à 0,5, les petits profits et les grandes pertes.
FAP Turbo était un bot populaire avant, il avait l'habitude de prendre des sacs de commerce, maintenant il semble que la troisième version donne quelque chose, je ne sais pas
il y a beaucoup de systèmes de contre-tendance sur les frites et autres, tous vont à la poubelle.
même si vous avez la chance d'avoir quelques mois dans une session pacifique, c'est une bénédiction déguisée.
Il existe depuis 100 ans de glace.
pour de tels systèmes, le rapport entre les trades de profit et les trades de perte doit être bien supérieur à 0,5, les petits profits et les grandes pertes.
FAP Turbo était un bot populaire dans le passé.
Bollinger lui-même est un véritable gouffre. Vous ne devez jamais utiliser les formules standard pour calculer la variance. Mais ! Vous pouvez et devez calculer une mesure de l'écart du processus par rapport à la moyenne en utilisant des méthodes non paramétriques.
Merci, je vais le lire.
Voici l'annexe de la vidéo de Kuznetsov ci-dessus, d'ailleurs. 2018 quelque chose d'intéressant, mais je ne l'ai pas encore compris. Il existe des exemples de prédiction du bitcoin, du forex, etc. Et une comparaison de sa méthode avec celle d'Arima.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
J'ai calculé la capacité de prédiction de 23 prédicteurs pour 12 paires de devises en me basant sur la différence de distribution pour le professeur. Avec une prédiction correcte, le bénéfice serait supérieur à 50 pips.
Les résultats sont les suivants :
1. La capacité de prédiction des mêmes prédicteurs pour différentes paires de devises est différente.
2. La capacité prédictive de différents prédicteurs pour une paire de devises peut différer de deux ordres de grandeur.
3. La capacité prédictive change lorsque la fenêtre se déplace. Au fur et à mesure que la fenêtre dépasse les 500 barres, les statistiques de variabilité de la capacité de prédiction se stabilisent.
4. la pente du pouvoir prédictif obtenu en déplaçant la fenêtre varie de valeurs inférieures à 1 % à plus de 100 %. De plus, les "mauvais" prédicteurs (avec de grands sko) sont toujours mauvais, et les "bons" prédicteurs sont toujours bons.
5. Douze paires de devises ont été étudiées. Trois d'entre elles sont sans espoir : il n'existe pas de bons prédicteurs pour ma variable cible parmi les 23 prédicteurs utilisés.
6. Pour une même paire de devises, la capacité de prédiction des longs et des shorts est radicalement différente.
Le Bollinger lui-même est une véritable fosse. Vous ne devez en aucun cas utiliser des formules standard pour calculer la variance. Mais vous pouvez et devez utiliser des méthodes non paramétriques pour calculer la mesure de l'écart du processus par rapport à la moyenne.
Je ne peux pas m'en empêcher - tu dis n'importe quoi. Bollinger est juste un indicateur avec un tas de paramètres. Sur cette base, vous pouvez élaborer toutes sortes de stratégies, y compris le retour à la moyenne. Le concept que vous avez, en fait, est le même Bollinger - le design est différent. Et Bollinger est un trou. Qu'avez-vous fait ? - Nous l'avons construit différemment - nous avons remplacé le MA, reconfiguré les frontières. C'est tout. Vous pouvez également l'appeler par son nom, comme le font certaines personnes ici). C'est ridicule.
Je ne peux pas m'en empêcher - tu dis n'importe quoi. Bollinger est juste un indicateur avec beaucoup de paramètres. Vous pouvez élaborer toutes sortes de stratégies sur cette base, y compris le retour à la moyenne. Le concept que vous avez, en fait, est le même Bollinger - le design est différent. Et Bollinger est un trou. Qu'avez-vous fait ? - Nous l'avons construit différemment - nous avons remplacé le MA, reconfiguré les frontières. C'est tout. Vous pouvez également l'appeler par son nom, comme le font certaines personnes ici). C'est ridicule.
Le Bollinger pur est la fosse. Et les systèmes de type Bollinger sont parfaits. Je ne vois aucune contradiction.
J'ai calculé la capacité de prédiction de 23 prédicteurs pour 12 paires de devises en me basant sur la différence de distribution pour le professeur. Si la prédiction est correcte, le bénéfice sera supérieur à 50 pips.
J'ai l'idée de commencer par n-distributions de celles du marché, quelles que soient leurs caractéristiques, et de développer n-modèles qui seront en concurrence les uns avec les autres.
mais c'est un brouillon, l'idée principale naîtra en cours de route, comme d'habitude :)
Je réalise que je ne connais pas grand chose aux tervers, mais il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. + 2 semaines pour apprendre, j'ai trouvé quelque chose à faire.
Je vais lire ce que vous avez donné et puis autre chose à reprendre dans ma tête.
Le Bollinger pur est la fosse. Les systèmes de type Bollinger sont parfaits. Je ne vois pas de contradiction.
Comme décrit dans les livres de TA - oui, bien sûr. Mais tout cela n'est qu'une fosse).
Ok, nous sommes arrivés à un compromis.))
J'ai une idée, pour commencer, de prendre n distributions du marché, peu importe les caractéristiques, et de faire n modèles qui seront en concurrence les uns avec les autres, ce qui est le plus important à l'heure actuelle.
mais c'est un brouillon, l'idée principale naîtra en cours de route, comme d'habitude :)
Je réalise que je ne connais pas grand chose aux tervers, mais il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. + 2 semaines pour apprendre, j'ai trouvé quelque chose à faire.
Et puis quelque chose de plus compliqué et intéressant peut-être, je lirai ce que vous avez donné et puis quelque chose d'autre qui donnerait matière à réflexion à un nouveau...
Avec mon post, je voulais montrer que le succès des modèles de classification est entièrement déterminé par la stationnarité de la capacité de prédiction des prédicteurs. Si cette capacité de prédiction varie considérablement, l'effondrement est garanti.
Une autre grande conclusion de mon post : AVANT le testeur, avant la démo et le réel, il faut étudier la capacité prédictive des prédicteurs du modèle. Toute réflexion à ce sujet est le moyen de stabiliser les performances de TS à l'avenir.
Avec mon post, je voulais montrer que le succès des modèles de classification est entièrement déterminé par la stationnarité du pouvoir prédictif des prédicteurs. Si cette capacité de prédiction varie considérablement, l'effondrement est garanti.
Une autre grande conclusion de mon post : AVANT le testeur, avant la démo et le réel, il faut étudier la capacité prédictive des prédicteurs du modèle. Toute considération sur ce sujet est la voie vers une performance stable du TS à l'avenir.
Le Bollinger lui-même est une véritable fosse. Vous ne devez en aucun cas utiliser des formules standard pour calculer la variance. Mais vous pouvez et devez utiliser des méthodes non paramétriques pour calculer la mesure de l'écart du processus par rapport à la moyenne.
Tu ne sembles pas savoir comment gagner de l'argent avec ça.
Il y avait un rapport dans le fil des prévisions du réel, c'est incroyable...