L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 784
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S'il n'y a pas de questions sur la cible et que la majorité est d'accord, faites-le savoir et nous continuerons, s'il y a des corrections, nous les écouterons, nous les corrigerons et nous continuerons.
Il est clair que les paramètres de l'objectif peuvent être n'importe quoi, mais nous les avons choisis et nous travaillerons en fonction d'eux s'il n'y a pas d'objections.
L'étape suivante consiste à décider et à choisir l'une des approches suggérées ou à proposer la vôtre.
1. Faites une prévision sur l'ensemble du graphique sans manquer aucune barre.
2. Nous faisons des prévisions à certains moments du marché, par exemple : L'ouverture de l'Europe à 10h00 MSK. Cela signifie qu'à cet instant, nous essayons de déterminer le changement de la pente dans 10 mesures (heures) ou à tout autre moment.
En d'autres termes, vous devez sélectionner soit chaque barre, soit à un certain moment dans le temps. C'est à vous de choisir. Une fois que nous aurons décidé de ce qui précède, nous continuerons. Au plaisir de vous entendre ! !!
S'il n'y a pas de questions sur la cible et que la majorité est d'accord, faites-le savoir et nous continuerons, s'il y a des corrections, nous les écouterons, nous les corrigerons et nous continuerons.
Il est clair que les paramètres de l'objectif peuvent être ce que vous voulez, mais nous les avons choisis et nous travaillerons avec eux s'il n'y a pas d'objections.
Une fenêtre aussi petite ne conduit-elle pas à un simple suivi de tendance ? C'est-à-dire que la tendance est de 100 barres - 10 fenêtres et 3 d'entre elles ont approximativement une erreur (correction interne), alors que dans le plat, 1 estimation sur trois. Par conséquent, si une tendance était importante au cours de la période d'étude, nous ajusterons les paramètres en fonction de la tendance, et s'il s'agissait d'un aplatissement, alors nous irons vers l'aplatissement. C'est-à-dire que le système de trading sera simplement concentré sur la situation du marché pendant la période de formation.
Mais un véritable TS doit déterminer lui-même à quelle situation il doit s'attendre et appliquer tel ou tel algorithme de trading en fonction de ses attentes. Alors pourquoi ne pas apprendre à un réseau neuronal à prédire la future phase du marché ?
Une si petite fenêtre ne conduit-elle pas à suivre simplement la tendance ? C'est-à-dire que la tendance est de 100 barres - 10 fenêtres, et dans 3 fenêtres il y a approximativement une erreur (correction interne), tandis que dans le plat, 1 estimation sur trois. Par conséquent, si une tendance était élevée pendant la période d'étude, nous ajusterons les paramètres en fonction de la tendance, et si elle était plate, nous irons vers la plate. C'est-à-dire que le système de trading sera simplement concentré sur la situation du marché pendant la période de formation.
Mais un véritable TS doit déterminer lui-même à quelle situation il doit s'attendre et appliquer tel ou tel algorithme de trading en fonction de ses attentes. Alors pourquoi ne pas apprendre à un réseau neuronal à prédire la phase future du marché ?
La préparation des données pour la formation est une autre histoire et je vous dirai quelles variantes nous pouvons essayer. Quant au résultat de NS sous la forme d'une prédiction du changement de pente dans 10 barres, il ne s'agit pas encore d'un TS. La tâche est de préparer un modèle ou un groupe de modèles avec une erreur minimale de divergence avec les données réelles sur la section PP et seulement alors nous ferons des TS avec entrée et sortie à partir de ces résultats. La prévision elle-même n'est pas encore le TS. Par exemple, si le ST de la barre actuelle indique que dans 10 barres, le changement sera supérieur à 100 pips, alors nous entrons, sinon, nous n'entrons pas. La tâche de l'IA n'est pas d'apprendre tel ou tel segment mieux ou moins bien, mais d'être capable de généraliser. En d'autres termes, si, au cours de la formation, il y avait plus de vecteurs de tendance que d'aplatissement, le système national devrait reconnaître l'aplatissement à l'apparition d'un aplatissement : ...... Prenons les choses une par une. Il y a deux questions à l'ordre du jour. Approbation de la cible et choix de l'ensemble du marché ou d'un certain point. Au fur et à mesure de vos choix, tenez-moi au courant. Nous les fixerons comme données initiales et continuerons...
En ce qui concerne la préparation des données pour la formation, il s'agit d'une autre histoire et je vous dirai quelles options vous pouvez essayer. Quant au résultat du travail de NS sous la forme de la prédiction du changement de klos dans 10 mesures, ce n'est pas encore un TS. La tâche est de préparer un modèle ou un groupe de modèles avec une erreur minimale de divergence avec les données réelles sur la section PP et seulement alors nous ferons des TS avec entrée et sortie à partir de ces résultats. La prévision elle-même n'est pas encore le TS. Par exemple, si le ST de la barre actuelle indique que dans 10 barres, le changement sera supérieur à 100 pips, alors nous entrons, sinon, nous n'entrons pas. La tâche de l'IA n'est pas d'apprendre tel ou tel segment mieux ou moins bien, mais d'être capable de généraliser. En d'autres termes, si, au cours de la formation, il y avait plus de vecteurs de tendance que d'aplatissement, alors, au début d'un aplatissement, le SN devrait encore le reconnaître...... Prenons les choses une par une. Il y a deux questions à l'ordre du jour. Approbation de la cible et choix de l'ensemble du marché ou d'un certain point. Au fur et à mesure de vos choix, tenez-moi au courant. Nous les fixerons comme données initiales et continuerons...
Micha, vous voulez une cible de régression, mais vous dites que le plus simple est le mieux. Pour ma part, la cible de classification est beaucoup plus facile à utiliser. Par exemple, pour les mêmes dix barres, trois variantes d'événements : 1 - un profit a été réalisé, 2 - une perte a été subie, 3 - ni profit ni perte n'ont été réalisés.....
et vous ne calculez plus l'objectif lui-même avec le nombre de pips (qui lui-même est faussé par l'erreur) mais seulement la probabilité.
Maintenant, faites entrer plus d'air dans votre poitrine et expirez... Inspirez et expirez à nouveau. Et maintenant, relisez mes derniers posts, surtout au début où j'ai dit que je n'ai aucune question sur la classification et que le projet peut être considéré comme terminé. Un projet fini et réalisable. Je me suis ennuyé et j'ai décidé de détourner le sujet de la régression. Mettons de côté la classification et essayons d'appliquer les principes aux modèles de régression. Pas un mot sur la classification, sauf lors de la référence à l'organisation du travail et aux éventuels principes généraux..... Maintenant, nous faisons une prédiction. Existe-t-il des arguments solides contre la fonction cible que je propose ? Il existe une alternative à la fonction cible. Ce que vous pouvez offrir. Si vous ne le pouvez pas, acceptez ce que vous avez et continuons...
Maintenant, aspirez plus d'air dans votre poitrine et expirez... Inspirez et expirez à nouveau. Et maintenant, relisez mes derniers messages, en particulier le début où je dis que je n'ai aucune question sur la classification et que le projet peut être considéré comme terminé. Un projet fini et réalisable. Je me suis ennuyé et j'ai décidé de détourner le sujet de la régression. Mettons de côté la classification et essayons d'appliquer les principes aux modèles de régression. Pas un mot sur la classification, sauf lors de la référence à l'organisation du travail et aux éventuels principes généraux..... Maintenant, nous faisons une prédiction. Existe-t-il des arguments solides contre la fonction cible que je propose ? Il existe une alternative à la fonction cible. Ce que vous pouvez offrir. Si vous ne pouvez pas, alors faites avec ce que vous avez et continuez...
Je suis sûr que vous ne tirerez rien de la version de régression de la fonction cible.
En ce qui concerne la préparation des données pour la formation, il s'agit d'une autre histoire et je vous dirai quelles options vous pouvez essayer. Quant au résultat du travail de NS sous la forme de la prédiction du changement de klos dans 10 mesures, ce n'est pas encore un TS. La tâche est de préparer un modèle ou un groupe de modèles avec une erreur minimale de divergence avec les données réelles sur la section PP et seulement alors nous ferons des TS avec entrée et sortie à partir de ces résultats. La prévision elle-même n'est pas encore le TS. Par exemple, si le ST de la barre actuelle indique que dans 10 barres, le changement sera supérieur à 100 pips, alors nous entrons, sinon, nous n'entrons pas. La tâche de l'IA n'est pas d'apprendre tel ou tel segment mieux ou moins bien, mais d'être capable de généraliser. En d'autres termes, si, au cours de la formation, il y avait plus de vecteurs de tendance que d'aplatissement, le système national devrait reconnaître l'aplatissement à l'apparition d'un aplatissement : ...... Prenons les choses une par une. Il y a deux questions à l'ordre du jour. Approbation de la cible et choix de l'ensemble du marché ou d'un certain point. Au fur et à mesure de vos choix, tenez-moi au courant. Enregistrons-les comme des données initiales et continuons...
OK, tu ne veux pas parler de ça, parlons d'autre chose.
Pourquoi prenez-vous le delta de 10 barres et non le delta entre l'ouverture et le maximum/minimum pour ces 10 barres ?
Il n'y a qu'un seul argument valable, car la probabilité de pronostic est d'environ 50 %, c'est-à-dire que c'est bon si c'est 55 %, et tenir compte de l'erreur que produit presque n'importe quelle SN est comme un pied de nez. Je suis sûr que la version de régression de la cible a peu de chances d'en tirer quelque chose.
Comment obtenez-vous de tels pourcentages ? Il y a des tests qui ont été faits. Nous sommes encore indécis sur les données initiales, et vous parlez déjà du résultat ......