L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 768

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Mihail Marchukajtes:

En général, je trade sur le forex, les données sont prises sur le CME exchange via KD. Par conséquent, il est pertinent...

En général, qui est intéressé par FORTS. J'ai vérifié le TS sur Si, c'est un dollar non cash en rouble sur le moex. Bourse de Moscou. Le résultat est de qualité identique. Le problème est que j'ai MT5, j'ai fait 99% de MT5, mais je suis coincé avec MT5 et son calcul est très lent. Je ne comprends pas. Ce calcul est trop compliqué pour MT5. Si je suis intéressé par la promotion de TS pour FORTS, je leur en serai reconnaissant.

Je vais vous dire quel est le problème, où se trouve le problème. .....

.

Si vous créez une branche, peut-être que quelqu'un pourra vous aider...

 

Comme promis, je publie les résultats de la méthode du Dr Trader.....

> cat("Accuracy on train data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTrain, trainTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on train data: 0.6666667 

> cat("Accuracy on test data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTest, testTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on test data: 0.6666667

Et ici sur la recommandation du Trickster n'a pas commencé à faire, peut qui fera et mettra en place. Je joins le fichier de formation ....

library(corrplot)

#  Сгенерим данные

data <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(data)
x2 <- 2*sin(data)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)

#  Соберем в датафрейм

z <- data.frame(data, target, x1, x2)

head(z) #  Смотрим что получилось
str(z)  # + структуру

#  Посмотрим диаграммы размахов ("ящики с усами")

boxplot(z[,-1])

#  И корреляционную матрицу

corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")
Dossiers :
9i61gus.txt  3 kb
 
Mihail Marchukajtes:

Comme promis, je publie les résultats de la méthode du Dr Trader.....

Et ici sur la recommandation du Trickster n'a pas commencé à faire, peut qui fera et mettra en place. Je joins le fichier de formation....

 
Mihail Marchukajtes:

Je ne l'ai pas fait comme recommandé par Trickster, peut-être que quelqu'un le fera et le postera. J'ai joint le fichier de formation ....

Tu penses qu'il donne de bons conseils ?

Je pense qu'il a joué avec R pendant tant d'années, maintenant il se marre sans rien gagner :)

c'est bizarre que votre test et trey soient égaux, il y a une erreur quelque part.

et je suppose que vous avez toujours le même petit ensemble, n'est-ce pas ? alors il n'y a aucun intérêt à le faire du tout

 
Maxim Dmitrievsky:

Pensez-vous qu'il donne de bons conseils ?

Il a joué avec R pendant des années, maintenant il se marre sans rien gagner :)

c'est étrange que votre test et trein soient égaux, il y a une erreur quelque part

et vous avez probablement toujours le même petit ensemble, n'est-ce pas ? alors il n'y a aucun intérêt à le faire du tout

Oui, un ensemble de 30 lignes n'est pas sérieux... Si même des dizaines de milliers, je pourrais exécuter la formation et même générer le code source, je le teste en ce moment même.

 

et voici la matrice de corrélation du graphique en zigzag


 

Un autre bon article sur RL

https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&amp;acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd

Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
  • www.sciencedirect.com
The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o…
 
Mihail Marchukajtes:

Comme promis, je publie les résultats de la formation à la méthode Dr. Trader.....

Que va donner le code suivant
cat("Best R^2 score :",max(gaResult@fitness),"\n")
 s'il est appelé après la sélection des paramètres et la création d'un modèle ? Il doit être supérieur à 0. Très bien, s'il est supérieur à 0,5. Idéalement si ==1.
C'est le résultat de la validation croisée sur les données de formation uniquement.

 
Maxim Dmitrievsky:

il est étrange que votre test et la piste sont égales dans akurasi, il ya une erreur quelque part

Guru a toujours le même test et trey à Akurasi, tout est normal.

 

Non, le test et le train sont les mêmes, car les données pour le test ne sont pas encore disponibles, elles apparaîtront dans une semaine. C'est ce que j'ai fait, juste pour voir ce qui se passe...


Je vais essayer d'ajouter le code et voir ce qui se passe dans R.

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