L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 701
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On prend une bouteille de vodka, on la mélange avec de la jaguar et on ajoute une Baltika 9 selon le goût.
le boire, lever la main, puis la baisser brusquement... :)))
Un plan judicieux, mais j'ai retourné les signaux et je suis passé à autre chose :-)
Lambda via Box Cox se lève
Je l'ai vu dans le hatp, oui.
Avant auto.arima vous pouvez exécuter ce code -
library(caret) boxCoxLambda <- BoxCoxTrans(train)$lambdaet ensuite auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda)
Tout cela semble un peu trop simple, on se demande si c'est suffisant. Vous devez peut-être aussi transformer vous-même les vecteurs train et tt.
Je l'ai vu dans l'aide, oui.
Avant auto.arima, vous pouvez exécuter ce code -
et ensuite auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda)
Tout cela semble un peu trop simple, on se demande si c'est suffisant. Je dois peut-être aussi transformer moi-même les vecteurs train et tt.
Tu ne peux pas appliquer l'arima comme ça :
La méthodologie est très bien élaborée.
MAIS.
Même en ayant effectué tout cela, nous ne pouvons pas nécessairement faire confiance à l'aryma, car il est nécessaire de le vérifier sur l'arche, et s'il est disponible, alors il est garch. Mais la bonne nouvelle est que pour modéliser une tendance dans garch (également le modèle garch lui-même + le modèle de distribution) la même arima est utilisée. Ainsi, les exercices avec arima ne sont pas une perte de temps en termes de garch.
PS.
Concernant la SMA. Votre calcul du prix futur comme étant la différence entre les prix prévus et les prix connus dans le cas d'un modèle utilisé n'est pas correct : le fait est que l'erreur est ajoutée à la somme des prix dans le modèle. donc prix prévu = prix de la moyenne + erreur.
Après avoir été divisé en train/test/valide, mélangez le train. Ne mélangez pas le reste des séries.
Ceci est valable pour la classification par les réseaux neuronaux. De plus, pour la formation des réseaux neuronaux profonds, mélangez chaque minibatch avant de l'introduire.
Bonne chance
Je pense à nouveau à mélanger les cordes avant de les introduire dans le NS.
Si vous ne mélangez que le train, l'estimation par le test se fera par ajustement. Je pense que nous devrions mélanger l'ensemble de l'échantillon, puis le diviser en sections.
Après tout, la tâche principale de la section de test est d'évaluer si le SN a appris à généraliser les données, c'est-à-dire que les données qui s'y trouvent doivent être homogènes avec celles du train, c'est-à-dire mélangées avec elles.
Le trading est actif, mais ne gagne pas encore, mais ne perd pas non plus. En raison de la longue histoire du signal, la queue n'est pas visible.....
Maintenant je pense qu'il va commencer à grandir. Il arrive qu'au début, il cale, mais ensuite il se rattrape !!!!.
C'est l'une des estimations de la fonctionnalité ts, elle ne s'effondre pas sur jouster. Il peut maintenir l'équilibre du diage dans le cas d'une stratégie de base défavorable.
Il est capable de tenir l'équilibre plus ou moins dans des conditions défavorables, contrairement aux réseaux neuronaux, que j'ai montrés à la hausse de la nuit jusqu'à maintenant (bien sûr, c'est réel) :
contrairement aux réseaux neuronaux, j'ai montré un inducteur plus élevé, ici de nuit en nuit :
quel type d'indyuctor ? où dans le codebase pouvez-vous le télécharger ?
S'il n'y a rien à télécharger et aucune formule, il n'y a rien à écrire.
il y a beaucoup de traders démo parmi vous !
Ah oui... vous avez tous peur que des bandits viennent chez vous et emportent votre équipement ainsi que les codes, alors vous ne publiez pas le signal. Mais c'est une bonne chose de passer dans le fil de temps en temps !Quel est l'outil ? Est-il sur le caca ? Où puis-je le télécharger à partir de la base de code ?
S'il n'y a rien à télécharger et aucune formule, alors il n'y a rien à écrire.
Il y a beaucoup de traders démo parmi vous !
Je veux dire, vous creusez au mauvais endroit, pas plus.
Bonne chance !
Je veux dire, vous creusez au mauvais endroit.
Bonne chance !
Il y a assez de professeurs démo ici sans vous.
Mettez-le dans csv, dans le format -
date, heure, OHLK, dinde.
Je veux dire que vous êtes au mauvais endroit, sans plus.
Bonne chance !
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Dans le fil de discussion d'alexander_K, j'ai écrit -
Prévisions H4 - uniquement pour 4 heures
sur MN1 - seulement pour un mois, etc.
Reflect
J'ai montré un retrait plus élevé, par opposition aux réseaux neuronaux, depuis la nuit jusqu'à maintenant (réel, bien sûr) :
Apparemment, les graines de la connaissance de la manière de traiter les volumes (lire - l'intensité, l'activité) des métiers, déposées par Articulus et Idler, ont germé chezRenat Akhtyamov.
Obtenez tous les détails directement ! L'humanité vous remerciera.